Важливість зворотного тестування торгових стратегій
Повторне тестування є ключовою складовою ефективного розвитку торгової системи. Це досягається шляхом реконструкції, з історичними даними, торгів, які мали б місце в минулому, за допомогою правил, визначених даною стратегією. Результат пропонує статистику для оцінки ефективності стратегії.
Основна теорія полягає в тому, що будь-яка стратегія, яка добре працювала в минулому, швидше за все буде працювати в майбутньому, і навпаки, будь-яка стратегія, яка мала слабкі результати в минулому, швидше за все, буде працювати погано в майбутньому. У цій статті розглядається, які програми використовуються для зворотного тестування, які дані отримуються та як використовувати їх.
Як перевірити торгову стратегію на основі даних та інструментів
Повторне тестування може надати багато цінних статистичних відгуків про дану систему. Деякі універсальні статистичні дані про тестування включають:
- Чистий прибуток або збиток: чистий відсоток отриманих або втрачених
- Заходи волатильності : Максимальний відсоток вгору і вниз
- Середні показники: середній відсоток виграшу та середній збиток, середні утримувані бари
- Експозиція : Відсоток капіталу, вкладеного (або підданого ринку)
- Співвідношення: Відношення перемог до втрат
- Річна прибутковість: Відсоток прибутковості протягом року
- Рентабельність, скоригована на ризик : Відсоток рентабельності як функція ризику
Програмне забезпечення для бектестування
Як правило, програмне забезпечення для зворотного тестування має два важливі екрани. Перший дозволяє AmiBroker :
Другий екран – це фактичний звіт про результати тестування. Тут ви можете знайти статистику, згадану вище. Знову ж, ось приклад цього екрану в AmiBroker:
Загалом, більшість визначення розмірів, оптимізації та інших більш досконалих функцій.
10 правил для тестування торгових стратегій
Є багато факторів, на які слід звернути увагу, коли трейдери перевіряють торгові стратегії. Ось список найважливіших речей, про які слід пам’ятати під час тестування заднім числом:
- Взяти до уваги широкі ринкові тенденції в часи, коли була випробувана дана стратегія. Наприклад, якщо стратегія була перевірена лише з 1999 по 2000 рік, вона може не мати успіху на ведмежому ринку. Часто є гарною ідеєю тестувати протягом тривалого часу, що охоплює кілька різних типів ринкових умов.
- Візьміть до уваги Всесвіт, в якому відбулося зворотне тестування. Наприклад, якщо широку ринкову систему апробовано за допомогою всесвіту, що складається із запасів техніки, вона може не досягти успіху в різних секторах. Як правило, якщо стратегія націлена на конкретний жанр акцій, обмежте Всесвіт цим жанром; у всіх інших випадках підтримуйте великий Всесвіт для цілей тестування.
- Заходи щодо волатильності надзвичайно важливо враховувати при розробці кредитним боргом, які піддаються маржинальним викликам, якщо їх власний капітал опускається нижче певної точки. Трейдери повинні прагнути утримувати низьку волатильність, щоб зменшити ризик та полегшити перехід до певного запасу та виходу з нього.
- Середню кількість утримуваних барів також дуже важливо спостерігати при розробці торгової системи. Хоча більшість програм для тестування на зворотне тестування включають комісійні витрати в кінцеві розрахунки, це не означає, що ви повинні ігнорувати цю статистику. Якщо можливо, збільшення середньої кількості проведених барів може зменшити комісійні витрати та покращити загальну віддачу.
- Експозиція – це двосічний меч. Збільшення експозиції може призвести до збільшення прибутку або більших збитків, тоді як зменшення експозиції означає менший прибуток або менші збитки. Загалом, корисно підтримувати рівень експозиції нижче 70%, щоб зменшити ризик та полегшити перехід на та з певного запасу.
- Статистика середнього виграшу / збитку в поєднанні із співвідношенням виграшів / збитків може бути корисною для визначення оптимального розміру позиції та управління грошима за допомогою таких методів, як критерій Келлі. Трейдери можуть займати більші позиції та зменшувати комісійні витрати, збільшуючи середній прибуток та збільшуючи співвідношення виграшів до втрат.
- Річна прибутковість використовується як інструмент для порівняння прибутковості системи з іншими місцями інвестування. Важливо не лише розглядати загальну річну прибутковість, а й враховувати підвищений або зменшений ризик. Це можна зробити, розглянувши коригування ризику, яке враховує різні фактори ризику. До того, як торгова система буде прийнята, вона повинна перевершити всі інші місця інвестування з рівним або меншим ризиком.
- Налаштування бектестування надзвичайно важливо. Багато додатків для тестування зворотного тестування вводять суми комісійних, круглі (або дробові) розміри лотів, розміри галочок, вимоги до націнки, процентні ставки, припущення прослизання, правила розміщення позицій, правила виходу з тієї ж панелі, налаштування зупинки (відставання) та багато іншого. Щоб отримати найбільш точні результати тестування назад, важливо налаштувати ці налаштування, щоб імітувати брокера, який буде використовуватися, коли система запрацює.
- Повторне тестування іноді може призвести до чогось, відомого як надмірна оптимізація. Це умова, коли результати продуктивності настільки високо налаштовані на минуле, що в майбутньому вони вже не настільки точні. Як правило, є гарною ідеєю застосовувати правила, які застосовуються до всіх запасів або вибраного набору цільових запасів, і не оптимізовані настільки, наскільки правила більше не зрозумілі творцеві.
- Повторне тестування не завжди є найточнішим способом оцінити ефективність певної торгової системи. Іноді стратегії, які добре працювали в минулому, не спрацьовують сьогодні. Попередні результати не свідчать про майбутні результати. Не забудьте зареєструвати систему торгівлі папером, яка була успішно перевірена перед початком роботи, щоб переконатися, що стратегія все ще застосовується на практиці.
Суть
Перевірка – один із найважливіших аспектів розробки торгової системи. Якщо його створити та інтерпретувати належним чином, це може допомогти трейдерам оптимізувати та вдосконалити свої стратегії, знайти будь-які технічні чи теоретичні недоліки, а також отримати впевненість у своїй стратегії, перш ніж застосовувати її на реальних світових ринках.