Фібоначчі та Золотий перетин

Існує унікальне співвідношення, яке можна використовувати для опису пропорцій усього, від найменших будівельних блоків природи, таких як атоми, до найдосконаліших моделей у Всесвіті, таких як немислимо великі небесні тіла. Природа покладається на цю вроджену пропорцію, щоб підтримувати рівновагу, але фінансові ринки також, здається, відповідають цьому “золотому перерізу”. Тут ми розглянемо деякі інструменти технічного аналізу, розроблені для того, щоб скористатися перевагами моделі.

Математика

Математики, вчені та натуралісти знали про золотий перетин століттями.Він походить відпослідовності Фібоначчі, названої на честь його італійського засновника Леонардо Фібоначчі (народження якого передбачається приблизно в 1175 р. Н. Е., А смерть близько 1250 р. Н. Е.).  У послідовності кожне число – це просто сума двох попередніх чисел (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 тощо).

Але ця послідовність не так важлива; скоріше, суттєвою частиною є частка сусіднього числа, яке має дивовижну пропорцію, приблизно 1,618, або його обернене 0,618. Ця пропорція відома під багатьма назвами: золотий перетин, золота середина, PHI та божественна пропорція, серед інших. Отже, чому це число так важливо? Ну, майже все має розмірні властивості, які відповідають співвідношенню 1,618, тому, схоже, це має фундаментальну функцію для будівельних блоків природи.

Докажи це

Не вірите? Візьмемо, наприклад, медоносних бджіл. Якщо розділити жіночих бджіл на чоловічих у будь-якому даному вулику, ви отримаєте 1,618. Соняшники, які мають протилежні спіралі насіння, мають співвідношення 1,618 між діаметрами кожного обертання. Це саме співвідношення можна побачити у взаємозв’язку між різними компонентами у всій природі.

Ви все ще маєте проблеми в це повірити? Потрібне щось, що легко виміряти? Спробуйте виміряти від плеча до кінчиків пальців, а потім розділіть це число на довжину від ліктя до кінчиків пальців. Або спробуйте виміряти від голови до ніг і розділіть це на довжину від пупка до ніг. Результати однакові? Десь в районі 1,618? Золотий перетин, здавалося б, не уникнути.

Але чи означає це, що це працює у фінансах? Насправді фінансові ринки мають ту саму математичну базу, що і ці природні явища. Нижче ми розглянемо деякі способи, за допомогою яких золотий перетин може бути застосований до фінансів, і наведемо деякі діаграми як доказ.

Дослідження Фібоначчі та фінанси

При використанні в технічному аналізі золотий перетин зазвичай перекладається на три відсотки: 38,2%, 50% та 61,8%. Однак за потреби можна використовувати більше кратних, таких як 23,6%, 161,8%, 423% тощо. Тим часом існує чотири способи застосування послідовності Фібоначчі до діаграм: відкочування, дуги, вентилятори та часові пояси. Однак не всі можуть бути доступними, залежно від використовуваної програми складання графіків.

1. Відновлення Фібоначчі

Відкочування Фібоначчі використовують горизонтальні лінії для позначення областей опори або опору. Рівні обчислюються з використанням верхніх і низьких точок діаграми. Потім проводиться п’ять ліній: перша на 100% (максимум на графіку), друга на 61,8%, третя на 50%, четверта на 38,2% і остання на 0% (найнижча на графіку ). Після значного руху ціни вгору або вниз, нові рівні підтримки та опору часто знаходяться на цих рівнях або поблизу них.

2. Дуги Фібоначчі

Знайти максимум і мінімум діаграми – це перший крок до складання дуг Фібоначчі. Потім рухом, подібним до компаса, проводять три криві лінії на відстані 38,2%, 50% та 61,8% від потрібної точки. Ці лінії передбачають рівні підтримки та опору, а також діапазони торгів.

3. Шанувальники Фібоначчі

Вентилятори Фібоначчі складаються з діагональних ліній. Після того, як розташовано верхній і нижній рівні діаграми, через крайню праву точку проводиться невидима горизонтальна лінія. Потім цю невидиму лінію ділять на 38,2%, 50% і 61,8%, а лінії проводять з крайньої лівої точки через кожну з цих точок. Ці рядки позначають області підтримки та опору.

4. Часові пояси Фібоначчі

На відміну від інших методів Фібоначчі, часові пояси являють собою ряд вертикальних ліній. Вони складаються шляхом поділу діаграми на сегменти з вертикальними лініями, відсталеними з кроком, які відповідають послідовності Фібоначчі (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 тощо). Кожен рядок вказує час, протягом якого можна очікувати значного руху ціни.