Торгова система з потрійним екраном – Частина 1
Більше схожа на медичний діагностичний тест, ніж на фінансовий метод торгівлі, система потрійного екрану була розроблена доктором Олександром Елдером в 1985 році. Хоча це і зрозуміла помилка, але потрійний екран не має нічого спільного з кількістю використовувані фізичні дисплеї.Натяк на медицину, або “скринінг”, не випадковий: доктор Елдер багато років працював психіатром у Нью-Йорку, перш ніж брати участь у фінансовій торгівлі.З цього часу він написав десятки статей і книг, зокрема “Торгуючи на життя” (1993) і виступав на декількох великих конференціях.
Аргумент для різних методів торгівлі
Багато трейдерів застосовують єдиний екран або показник, який вони застосовують до кожної торгівлі. В принципі, немає нічого поганого у прийнятті та дотриманні єдиного показника для прийняття рішень. Насправді дисципліна, пов’язана з підтриманням уваги до одного заходу, пов’язана з дисципліною торговця і, мабуть, є одним з основних факторів, що визначають досягнення успіху як трейдера.
Що робити, якщо обраний вами показник має принципові недоліки? Що, якщо умови на ринку зміняться, так що ваш єдиний екран більше не зможе врахувати всі випадки, що працюють поза межами його вимірювання? Справа в тому, що ринок дуже складний, навіть найдосконаліші показники не можуть працювати весь час і за будь-яких умов ринку.
Вибір показників
Наприклад, при висхідному тренді ринку індикатори, що слідують за трендом, зростають і видають сигнали “купувати”, тоді як генератори припускають, що ринок перекуплений, і видають сигнали “продажу”. В умовах спадних тенденцій показники, що слідують за трендом, пропонують продавати короткі продажі, але осцилятори перепродаються і видають сигнали на покупку. На ринку, що рухається значно вище або нижче, ідеальними є показники, що слідують тренду, але вони схильні до швидких і різких змін, коли ринки торгуються в діапазоні. У межах торгових діапазонів осцилятори є найкращим вибором, але коли ринки починають слідувати тренду, осцилятори видають передчасні сигнали.
Щоб визначити баланс думок показників, деякі трейдери намагалися усереднити сигнали купівлі – продажу, що видаються різними показниками. Але в цій практиці є невід’ємний недолік. Якщо розрахунок кількості показників, що слідують за трендом, перевищує кількість використовуваних осциляторів, то результат, природно, буде перекошений до результату, що слідує за трендом, і навпаки.
Старійшина розробив систему для боротьби з проблемами простого усереднення, використовуючи найкращі з методів слідування за трендом та осциляторів.Система Elder призначена для протидії недолікам окремих показників одночасно, оскільки вона служить для виявлення властивої ринку складності.Подібно маркеру потрійного екрану в медичній науці, система потрійного екрану застосовує не один або два, а три унікальні тести (екрани) до кожного торгового рішення, які утворюють комбінацію показників, що слідують за трендом, і осциляторів.
Проблема статичних часових рамок
Однак існує ще одна проблема з популярними індикаторами, що слідують за трендами, які необхідно виправити, перш ніж їх можна буде використовувати. Один і той же індикатор, що слідує за трендом, може подавати суперечливі сигнали, коли застосовується до різних часових рамок. Наприклад, той самий індикатор може вказувати на висхідний тренд на щоденному графіку та видавати сигнал продажу та вказувати на спадний тренд на щотижневому графіку. Проблема ще більше посилюється за допомогою внутрішньоденних графіків. На цих короткострокових графіках показники, що слідують за трендами, можуть коливатися між сигналами купівлі та продажу щогодини або навіть частіше.
Для боротьби з цією проблемою корисно розділити часові рамки на одиниці по п’ять. Поділяючи місячні графіки на тижневі, існує 4,5 тижні до місяця. Переходячи від щотижневих графіків до щоденних, відбувається тиждень рівно п’ять торгових днів. Просуваючись на один рівень далі, від щоденних до погодинних графіків, у торговий день залишається від п’яти до шести годин. Для денних торговців годинні графіки можна зменшити до 10-хвилинних графіків (знаменник шість) і, нарешті, з 10-хвилинних графіків до двохвилинних графіків (знаменник п’ять).
Суть цієї концепції п’яти факторів полягає в тому, що торгові рішення слід аналізувати в контексті принаймні двократного періоду. Якщо ви віддаєте перевагу аналізувати свої торгові рішення, використовуючи графіки за тиждень, вам слід також використовувати графіки щомісяця. Якщо ви щодня торгуєте за допомогою 10-хвилинних графіків, спочатку слід проаналізувати погодинні графіки.
Управління часом
Після того, як трейдер визначився з тим, які часові рамки використовуватиметься в системі потрійного екрану, вони потім позначають це як проміжний часовий проміжок. Довгострокові часові рамки довші на порядок на п’ять; короткострокові часові рамки на порядок коротші. Трейдери, які здійснюють свої угоди протягом декількох днів або тижнів, використовуватимуть щоденні графіки як проміжні часові рамки. Їх довгостроковими часовими рамками будуть щотижневі графіки; щогодинні графіки будуть їх короткостроковими часовими рамками. Денні трейдери, які утримують свої позиції менше години, використовуватимуть 10-хвилинний графік як проміжний часовий проміжок, годинний графік як свій довгостроковий часовий проміжок та двохвилинний графік як короткостроковий часовий проміжок.
Торгова система з потрійним екраном вимагає спочатку вивчити графік довгострокового тренду. Це гарантує, що торгівля слідкує за хвилею довгострокової тенденції, одночасно дозволяючи вступати в торгівлю в періоди, коли ринок ненадовго рухається проти тенденції. Найкращі можливості для купівлі виникають, коли ринок, що зростає, скорочує скорочення; найкращі можливості короткого замикання вказуються, коли короткочасні мітинги, що падають на ринку. Коли місячна тенденція зростає, щотижневі зниження представляють можливості для покупки. Щогодинні мітинги дають можливість скоротити час, коли денна тенденція падає.