DMI вказує шлях до прибутку

Основна мета трейдера – придбати або продати актив за напрямком тенденції. Зчитування сигналів спрямованості лише з ціни активу може бути складним і часто вводить в оману, оскільки ціна, як правило, коливається в обидві сторони і змінює характер між періодами низької та високої волатильності.

Індикатор спрямованого руху (також відомий як індекс спрямованого руху або DMI) є цінним інструментом для оцінки цінового напрямку та сили. Він був створений в 1978 році Дж. Уеллом Уайлдером, який також створив популярний індекс відносної міцності  (RSI). DMI особливо корисний для торгових стратегій тренду, оскільки він розмежовує сильні та слабкі тренди, дозволяючи трейдеру вводити лише ті, що мають реальний імпульс. DMI працює на всіх часових рамах і може застосовуватися до будь-якого базового механізму (акції, пайові фонди, фонди, що торгуються на біржі, ф’ючерси, товари та валюти).

Хоча його обчислення дещо складні, DMI підказує, коли бути довгими або короткими. Тут ми розглянемо, як детально проаналізувати індикатор DMI та покажемо, яку інформацію він може розкрити, щоб допомогти вам досягти кращого прибутку.

Лінії тенденцій DMI

DMI – це ковзна середня величина розширення діапазону за певний період (за замовчуванням – 14 днів). Позитивний покажчик напрямку руху (+ DMI) вимірює, наскільки сильно ціна рухається вгору; то негативний покажчик напрямку руху (-DMI) вимірює, наскільки сильно ціна рухається вниз. Дві лінії відображають відповідну силу биків проти ведмедів.

Кожен DMI представлений окремим рядком (див. Малюнок 1). Спочатку подивіться, яка з двох ліній DMI знаходиться зверху. Деякі короткострокові торговці називають це домінуючим DMI. Домінуючий DMI сильніший і, швидше за все, прогнозує напрямок ціни. Щоб покупці та продавці змінили домінування, лінії повинні перетинатися.

Кросовер відбувається, коли ДЕ на дні перетинає вгору через домінуючий DMI на вершині. Кросовери можуть здатися очевидним сигналом пройти довго / коротко, але багато короткострокових трейдерів будуть чекати інших показників, щоб підтвердити сигнали входу або виходу, щоб збільшити свої шанси на вигідну торгівлю. Кросовери ліній DMI часто ненадійні, оскільки часто подають помилкові сигнали, коли волатильність низька, а пізні сигнали, коли волатильність висока. Подумайте про кросовери як про першу ознаку потенційної зміни напрямку руху.

На рисунку 1 + DMI та -DMI показані окремими рядками. Є кілька помилкових кросоверів (Точка 1) і один кросовер в Точці 2, що веде до висхідного тренду з домінантою + DMI. (Примітка: DMI зазвичай наноситься в одне вікно з індикатором ADX, який не відображається.)

Напрямні сигнали DMI

DMI використовується для підтвердження цінової дії (див. Малюнок 2). Як правило, + DMI рухається синхронно з ціною, що означає, що + DMI зростає, коли ціна зростає, і падає, коли ціна падає. Важливо зазначити, що -DMI поводиться протилежно і рухається в протилежному напрямку до ціни. -DMI зростає, коли ціна падає, і падає, коли ціна зростає. Для цього потрібно трохи звикнути. Тільки пам’ятайте, що сила руху ціни вгору або вниз завжди фіксується піком у відповідній лінії DMI.

Зчитування спрямованих сигналів легко. Коли + DMI є домінуючим та зростаючим, напрямок ціни зростає. Коли -DMI є домінуючим та зростаючим, напрямок ціни падає. Але також слід враховувати силу ціни. Міцність DMI коливається від найнижчого 0 до максимального 100. Чим вище значення DMI, тим сильніші коливання цін. Значення DMI понад 25 середніх цін є спрямовано сильними. Значення DMI нижче 25 середньої ціни є спрямовано слабким.

На малюнку 2, DMI слабкий у точці 1, а ціна нестабільна. + DMI сильно піднімається вище 25 в точці 2, і висхідний тренд слід. Зверніть увагу, як + DMI рухається з ціною в точці 3, а -DMI рухається в протилежному напрямку до ціни в точці 4.

Імпульс DMI

Чудовою особливістю DMI є можливість одночасно бачити тиск купівлі та продажу, дозволяючи визначити домінуючу силу перед тим, як вступити в торгівлю. Міцність максимуму гойдання (бики) знаходить своє відображення в піку + DMI і міцність мінімуму коливання (ведмеді) видна на піку -DMI. Відносна сила піків DMI говорить про імпульс ціни та забезпечує своєчасні сигнали для прийняття торгових рішень. Коли покупці сильніші за продавців, піки + DMI будуть вище 25, а піки -DMI будуть нижче 25. Це видно в сильному тенденції до зростання. Але коли продавці сильніші за покупців, піки -DMI будуть вище 25, а піки + DMI будуть нижче 25. У цьому випадку тенденція буде знижуватися.

Здатність ціни змінюватися залежить від постійної сили в домінуючому DMI. Сильний висхідний тренд покаже серію піків зростання + DMI, які залишаються вище -DMI протягом тривалих періодів часу (рис. 3). Для протилежних тенденцій спостерігається протилежне. Коли обидві лінії DMI нижче 25 і рухаються вбік, немає домінуючої сили, і трендові торгівлі не підходять. Однак найкращі тенденції починаються після тривалих періодів, коли лінії DMI перетинаються вперед і назад під рівнем 25. Налаштування торгівлі з низьким ризиком відбудеться після того, як DMI розшириться вище рівня 25 і ціна проникне в підтримку / опір.

На малюнку 3, + DMI перетинається вище 25 в точці 1 і залишається вище -DMI, коли розвивається висхідний тренд. Зверніть увагу на відсутність будь-якого кросовера -DMI під час висхідного тренду. Тут покупці сильні (+ DMI> 25), а продавці слабкі (-DMI <25).

Повороти DMI

Лінії DMI обертаються або змінюють напрямок, коли ціна змінює напрямок. Важливою концепцією стержнів DMI є те, що вони повинні співвідноситися зі структурними стержнями ціни. Коли ціна робить півот високим, + DMI робить півот високим. Коли ціна робить півот низьким, -DMI зробить півот високим (пам’ятайте, -DMI рухається в протилежному напрямку до ціни).

Кореляція між стрижнями DMI та цінами є важливою для зчитування імпульсу ціни. Багато короткострокових трейдерів стежать за ціною та показником, щоб рухатися разом в одному напрямку або за часом, коли вони розходяться. Одним із методів підтвердження висхідного тренду активу є пошук сценаріїв, коли ціна робить новий півот максимумом, а + DMI – новим максимумом. З іншого боку, нова вісь низький в поєднанні з новим високо на -DMI використовуються для підтвердження спадного тренда. Як правило, це сигнал до торгівлі у напрямку тренда або прориву тренда.

З іншого боку, розбіжності – це коли DMI та ціна розходяться або не підтверджують одна одну. Прикладом є той факт, коли ціна робить новий максимум, але + DMI – ні. Дивергенція, як правило, є попередженням щодо управління ризиком, оскільки вона сигналізує про зміну сили розмаху та зазвичай передує відведенню  або розвороту.

На малюнку 4 наведено приклад узгодження ціни та показника (пункт 1), де ціна робить новий максимум, а + DMI робить новий максимум, що сигналізує про тривалий вихід. Є також приклад дивергенції (пункт 2), коли ціна робить новий максимум, а + DMI, хоча і зростає, ні; результат – відновлення тренду в точці 3.

DMI та волатильність цін

Лінії DMI є хорошим еталоном для нестабільності цін. Ціна проходить через неодноразові цикли волатильності, коли тренд вступає в період консолідації, а потім консолідація входить у тренд. Коли ціна вступає в консолідацію, волатильність зменшується. Тиск покупки (попит) і тиск продажу (пропозиція) відносно рівні, тому покупці та продавці, як правило, домовляються про вартість активу. Як тільки ціна скоротиться до вузького діапазону, вона буде розширюватися, оскільки покупці та продавці більше не домовляться про ціну. підтримки в спадний тренд або вище опору у висхідний тренд. Волатильність зростає, коли ціна шукає новий узгоджений рівень вартості.

Цикли летючості можна ідентифікувати, порівнюючи нахили ліній DMI, які рухаються в протилежних напрямках, коли відбувається розширення або стиснення діапазону (рис. 4). Багато короткострокових трейдерів шукатимуть періоди, коли лінії DMI віддаляються одна від одної, а волатильність зростає. Чим далі лінії розділяються, тим сильніша нестабільність. Скорочення відбуваються, коли лінії рухаються одна до одної, а мінливість зменшується. Скорочення передують повторному відновленню, укрупненню або розвороту.

На малюнку 5, перше розширення в точці 1 є частиною спадного тренду. Подальше скорочення в точці 2 призводить до розвороту, який починається з чергового розширення в точці 3. Наступне скорочення в точці 4 призводить до консолідації ціни.

Суть

Аналіз піків DMI добре відповідає принципам тренду. Ціна активу зростає, коли спостерігаються вищі максимуми та нижчі мінімуми. Коли вищі максимуми ціни супроводжуються вищими максимумами + DMI, тенденція залишається незмінною, і бики стають сильнішими. Нижні максимуми повороту та найнижчі мінімуми повороту позначають спадний тренд. Коли піки -DMI роблять вищі максимуми, ведмеді контролюють і тиск на продаж стає все сильнішим. Погляд на DMI для збігу / дивергенції імпульсу дає вам впевненість залишатись у тренді, коли ціна та DMI погоджуються та керують ризиком, коли вони не згодні.

Найкращі торгові рішення приймаються за об’єктивними сигналами, а не за емоціями. Нехай ціна та DMI підкажуть вам, чи йти довго, коротко чи просто стояти осторонь. Ви можете використовувати DMI, щоб оцінити силу руху ціни та побачити періоди високої та низької волатильності. DMI містить велику кількість інформації, яка може визначити правильну стратегію отримання прибутку, незалежно від того, бик ви чи ведмідь.