Прості ковзаючі середні роблять тенденції виділятися

Ковзні середні (MA) – один з найпопулярніших і часто використовуваних технічних показників. Ковзну середню розрахувати легко, і, будучи побудованою на графіку, це потужний інструмент візуального виявлення тенденцій. Ви часто будете чути про три типи ковзних середніх: просту, експоненційну та лінійну. Найкраще почати з розуміння самого основного: простої ковзної середньої (SMA). Давайте подивимось на цей показник і на те, як він може допомогти трейдерам слідувати тенденціям до збільшення прибутку.

Тенденції 

Не може бути повного розуміння ковзних середніх без розуміння тенденцій. Тенденція – це просто ціна, яка продовжує рухатись у певному напрямку. Існує лише три реальних тенденції, яким можуть слідувати цінні папери:

Важливо пам’ятати про тенденції – це те, що ціни рідко рухаються по прямій лінії. Тому лінії ковзаючого середнього використовуються, щоб допомогти трейдеру легше визначити напрямок тенденції.

Будівництво ковзного середнього

Визначення ковзної середньої в підручнику – це середня ціна на цінний папір із використанням певного періоду часу. Візьмемо для прикладу дуже популярну 50-денну ковзну середню. 50-денна ковзаюча середня обчислюється шляхом взяття цін закриття за останні 50 днів будь-якого цінного паперу та їх складання. Потім результат обчислення додавання ділиться на кількість періодів, в даному випадку 50. Щоб продовжувати щодня обчислювати ковзну середню, замініть найстаріше число найновішою ціною закриття і проробіть ту ж математику.

Незалежно від того, на яку довжину або коротше ковзного середнього ви хочете скласти графік, основні розрахунки залишаються незмінними. Зміна відбудеться у кількості кінцевих цін, які ви використовуєте. Так, наприклад, 200-денна ковзаюча середня – це ціна закриття за 200 днів, підсумована, а потім поділена на 200. Ви побачите всі види ковзних середніх, від дводенних ковзних середніх до 250-денних ковзних середніх.

Важливо пам’ятати, що для розрахунку ковзної середньої варто мати певну кількість кінцевих цін. Якщо цінний папір новенький або йому лише місяць, ви не зможете встановити 50-денну ковзну середню, оскільки у вас не буде достатньої кількості точок даних.

Крім того, важливо зазначити, що ми обрали для розрахунку ціни на закриття, але ковзні середні значення можуть бути розраховані з використанням щомісячних, щотижневих, відкритих або навіть внутрішньоденних цін.

Наведений вище чат є прикладом простої ковзної середньої на фондовій діаграмі Google Inc. (Nasdaq: GOOG ). Синя лінія представляє 50-денну ковзну середню. У наведеному вище прикладі ви бачите, що ця тенденція знижується з кінця 2007 року. Ціна акцій Google опустилася нижче 50-денної ковзної середньої в січні 2008 року і продовжувала знижуватися.

Коли ціна переходить нижче ковзного середнього, це може бути використано як простий торговий сигнал. Рух нижче ковзної середньої (як показано вище) свідчить про те, що ведмеді контролюють дію ціни і що актив, швидше за все, рухатиметься нижче. І навпаки, хрест над ковзним середнім свідчить про те, що бики контролюють і що ціна може готуватися зробити крок вище.

Інші способи використання ковзних середніх 

Ковзні середні використовуються багатьма трейдерами не тільки для виявлення поточної тенденції, але і як стратегії входу та виходу. Одна з найпростіших стратегій спирається на перетинання двох або більше ковзних середніх. Основний сигнал подається, коли короткострокове середнє перетинається вище або нижче довгострокового ковзного середнього. Дві або більше ковзних середніх дозволяють побачити довгострокову тенденцію порівняно з короткостроковою ковзною середньою; це також простий спосіб визначити, набуває тенденція сили чи вона збирається змінитись.

У чаті вище використовуються дві ковзні середні, одна довгострокова (50-денна, позначена синьою лінією), а інша короткострокова (15-денна, показана помаранчевою). Це та сама діаграма Google, показана на першій діаграмі, але з додаванням двох ковзних середніх для ілюстрації різниці між двома довжинами.

Ви помітите, що 50-денна ковзаюча середня повільніше пристосовується до змін ціни, оскільки для розрахунку вона використовує більше точок даних. З іншого боку, 15-денна ковзаюча середня швидко реагує на зміну ціни, оскільки кожне значення має більший вагомий коефіцієнт в розрахунку через відносно короткий часовий горизонт. У цьому випадку, використовуючи перехресну стратегію, ви стежите за тим, щоб 15-денне середнє перейшло нижче 50-денного ковзного середнього як запис для короткої позиції.

Вище наведено тримісячний графік нафти США (AMEX: USO) з двома простими ковзаючими середніми. Помаранчева лінія є коротшою, 15-денною ковзною середньою, а синя – довшою, 50-денною ковзною середньою. Більшість трейдерів використовуватимуть хрест короткострокової ковзної середньої вище довгострокової ковзної середньої, щоб започаткувати довгу позицію та визначити початок бичачого тренду.

Підтримка та опір

Опори та опори, або стелі та підлоги, стосуються того самого в технічному аналізі.

  • Підтримка встановлюється, коли ціна має тенденцію до зниження. Є момент, коли тиск при продажах стихає, і покупці готові вступити. Іншими словами, встановлений підлогу.
  • Опір трапляється, коли ціна зростає. Настає момент, коли купівельна сила зменшується, і продавці вступають. Це встановить стелю.

У будь-якому випадку ковзна середня може сигналізувати про ранній рівень підтримки чи опору. Наприклад, якщо цінні папери дрейфують нижче за встановленого висхідного тренду, тоді не буде дивно, коли акції знайдуть підтримку при довгостроковій 200-денній ковзній середній. З іншого боку, якщо ціна знижується, багато трейдерів стежитимуть за тим, щоб акції відбивались від опору основних ковзних середніх (50-денний, 100-денний, 200-денний SMA).

Нижня лінія

Ковзні середні – це потужні інструменти. Просту ковзну середню розрахувати легко, що дозволяє використовувати її досить швидко та легко. Найбільшою силою ковзного середнього є його здатність допомогти трейдеру визначити поточний тренд або виявити можливий розворот тренду. Ковзні середні також можуть визначити рівень підтримки чи опору для безпеки або виступати як простий сигнал входу чи виходу. Як ви вирішите використовувати ковзні середні, залежить лише від вас.