Індекс накопичувальних коливань та осцилятор Макклеллана

Індекс гойдалок накопичення (ASI) є варіацією індексу гойдалок Уелла Уайлдера. Він відображає загальну суму значення індексу коливання кожного бару. Індекс гойдалки – це значення від 0 до 100 для верхнього бара і від 0 до -100 для нижнього бару. Індекс гойдалки розраховується з використанням поточного бару відкритим, високим, низьким і закритим, а також відкритим і закритим попереднім баром. Свінг-індекс є популярним інструментом на ф’ючерсному ринку. (Щоб дізнатися більше про торгівлю ф’ючерсами, див. Чи готові ви торгувати ф’ючерсами? )

Підручник: Дослідження осциляторів та індикаторів

Індекс накопичувальних коливань використовується для отримання кращої довгострокової картини, ніж використання простого індексу коливань, який використовує дані лише з двох барів. Якщо довгострокова тенденція зростає, накопичувальний індекс коливань є позитивним значенням. І навпаки, якщо довгострокова тенденція падає, накопичувальний індекс коливань є негативним значенням. Якщо довгострокова тенденція є побічною (нетрендовою), накопичувальний індекс коливань коливається між позитивними та негативними значеннями. Цей показник використовується для аналізу ф’ючерсів, але може застосовуватися і до акцій.

ASI дасть технічному персоналу чисельні коливання цін, які визначаються кількісно, ​​і він покаже короткострокові тренди. Metastock це найкраще пояснює:

Прорив вказується, коли накопичувальний індекс гойдалки перевищує своє значення в день, коли було зроблено попереднє значуще високе значення коливання. Мінус прориву вказується, коли значення накопичувального індексу гойдалок опускається нижче його значення в день, коли попереднє значне була зроблена низька точка повороту “.

Ви можете підтвердити прорив ліній тренду, порівнявши лінії тренду на ASI з лініями тренду на графіку цін. Помилковий прорив вказується, коли проникає лінія тренду, намальована на графіку цін, але подібна лінія тренду, накреслена на індексі накопичувальних коливань, ні. (Щоб дізнатися більше про трендових см корисності Trendlines )

Діаграма, створена за допомогою Tradestation

Цей графік Apple за 2002 рік (Nasdaq: сигналу на покупку, проте кожен день продавці цієї акції знаходять покупців.

Цей показник можна використовувати для підтвердження віри в коливання тенденції.

Макклеллан Осциллятор Макклеллен осцилятор, розроблений Шерман і Маріан Макклеллан, в кінці 1960 -х років, обчислює різницю між двома експонентними легкими середніми з використанням досягнень і зниженням за той же період дня.


Зараз це може бути найважливішою частиною для розуміння: дві ковзаючі середні завжди є експоненціальними ковзаючими середніми (EMA)19 та 39 періодіві представляють 10 і 5% значень тренду відповідно.  Професійні програми для складання графіків, такі як Tradestation та інші, використовують 19 та 39-денні EMA як періоди за замовчуванням, але багато графіків експериментують з іншими періодами, намагаючись покращити свої дослідження. Якщо ви все-таки використовуєте модель 19/39, McClellan є хорошим короткостроковим показником, передбачаючи позитивні та негативні зміни в статистиці авансу / спаду для кращого визначення часу на ринку. (Щоб дізнатися, як розрахувати метрику, що покращує просту дисперсію, див. Дослідження експоненціально зваженої ковзної середньої )

Осцилятор McClellan використовує середні показники та відмінності на основі цих даних для оцінки широти ринку. Щоб точно побудувати осцилятор Макклеллана, діаграма повинна містити як випереджаючі проблеми, так і спадні проблеми, а вхідні дані повинні вказувати правильний номер даних для кожного. Оскільки в осциляторі Макклеллана використовуються експоненціальні середні значення, числове значення осцилятора Макклеллана буде залежати від даних, наявних на діаграмі. Якщо індекс фондового ринку згуртується, але більше проблем зменшується, ніж прогресує, то ралі вузьке, і значна частина фондового ринку не бере участі. (Щоб ознайомитись із двома менш відомими періодами часу, див. Виявлення індексу абсолютної ширини та індексу виразки.)

Подібно до розбіжності збіжності ковзного середнього, осцилятор Макклеллана є показником імпульсу. Коли короткострокове середнє перевищує середнє довгострокове, реєструється позитивне значення. Як і у більшості осциляторів, осцилятор McClellan демонструє проблему перекупленості, коли показник вимірюється в позитивному діапазоні від 70 до 100, і він відображає проблему перепроданості у від’ємному діапазоні від 70 до 100. Сигнали купівлі вказуються, коли осцилятор переходить від перепроданих рівнів до позитивних рівнів, і навпаки, сигнали продажу позначаються відхиленнями від перекупленості на негативну територію. Підвищення лінії трендів жолобів та вершин буде позитивним знаком для продавця, тоді як падіння верхівки та дна виведе продавців. (Для відповідного читання див. Прості ковзні середні показники, що виділяють тенденції )

Діаграма, створена за допомогою Tradestation

На діаграмі Exxon Mobil 2002 року (NYSE: сигнал продажу для випуску.

Висновок Ці показники служать для підтвердження тим з нас, кому необхідно регулярно перевіряти свої результати.

Пам’ятайте, це ваші гроші – вкладайте їх з розумом.