ADX: Індикатор сили тренду

Торгівля у напрямку сильної тенденції зменшує ризик та збільшує потенціал прибутку. Середній спрямований індекс (ADX) використовується для визначення того, коли ціна сильно простягання. У багатьох випадках це кінцевий показник тенденції. Зрештою, ця тенденція може бути вашим другом, але це, безумовно, допомагає знати, хто ваші друзі. У цій статті ми розглянемо значення ADX як показник сили тренду.

Вступ до ADX

ADX використовується для кількісної оцінки сили тренду.Розрахунки ADX базуються на ковзній середній цифрі розширення цінового діапазону за певний проміжок часу.За замовчуванням встановлено 14 барів, хоча можна використовувати й інші періоди часу.  ADX можна використовувати на будь-якому торговому інструменті, такому як акції, пайові фонди, біржові фонди та ф’ючерси.

ADX побудований у вигляді одного рядка зі значеннями від нуля до максимуму 100. ADX не є спрямованим;він реєструє силу тренду, незалежно від того, чи є ціна вгору чи вниз.  Індикатор зазвичай наноситься в одне вікно з двома лініями індикатора спрямованого руху (DMI), з яких походить ADX (показано нижче).

Решту цієї статті ADX буде показано окремо на діаграмах з навчальною метою.

Коли + DMI вище -DMI, ціни рухаються вгору, і ADX вимірює силу висхідного тренду. Коли -DMI знаходиться вище + DMI, ціни рухаються вниз, і ADX вимірює силу спадного тренда. Графік вище є прикладом висхідного тренду, що повертається до низхідного. Зверніть увагу, як ADX піднімався під час висхідного тренду, коли + DMI був вище -DMI. Коли ціна змінилася, -DMI перетнув вище + DMI, і ADX знову піднявся, щоб виміряти силу низхідного тренду.

Кількісна оцінка сили тренду

Значення ADX допомагають трейдерам визначити найсильніші та найвигідніші тенденції торгівлі. Ці значення також важливі для розмежування тенденційних та нетрендових умов. Багато трейдерів використовуватимуть показники ADX вище 25, щоб припустити, що ця тенденція досить сильна для тренд-трейдингових стратегій. І навпаки, коли ADX нижче 25, багато хто уникатиме стратегій тренд-торгівлі.

Низький рівень ADX зазвичай є ознакою накопичення або розподілу.  Коли ADX нижче 25 і перевищує 30 барів, ціна входить в діапазон, і цінові схеми часто легше визначити. Потім ціна рухається вгору-вниз між опором та підтримкою, щоб знайти відсоток продажу та покупки відповідно. Із низьких умов ADX ціна з часом перетвориться на тенденцію. Нижче ціна рухається від низького цінового каналу ADX до висхідного з сильним ADX.

Напрямок лінії ADX важливий для зчитування сили тренду. Коли лінія ADX зростає, сила тренда зростає, і ціна рухається у напрямку тренду. Коли лінія падає, сила тренду зменшується, і ціна входить в період корекції або консолідації.

Поширеною помилкою є те, що падіння лінії ADX означає, що тенденція змінюється. Падіння лінії ADX означає лише те, що сила тренду слабшає, але це, як правило, не означає, що тренд змінюється, якщо тільки не відбулася кульмінація ціни. Поки ADX вище 25, найкраще думати про падіння лінії ADX як про просто менш міцну (показано нижче).

Тенденційний імпульс

Серія піків ADX також є візуальним відображенням загального імпульсу тенденції. ADX чітко вказує, коли тренд набирає або втрачає оберти. Імпульс – це швидкість ціни. Серія вищих піків ADX означає, що імпульс тенденції зростає. Серія нижчих піків ADX означає, що імпульс тенденції зменшується. Будь-який пік ADX вище 25 вважається сильним, навіть якщо це нижчий пік. У висхідному тренді ціна все ще може зростати із зменшенням імпульсу ADX, оскільки надлишкові пропозиції з’їдаються в міру прогресу тренду (показано нижче).

Знання того, коли імпульс тренда зростає, дає трейдерові впевненість у тому, щоб прибуток працював замість того, щоб вийти до закінчення тренду. Однак низка нижчих піків ADX є попередженням для контролю ціни та управління ризиками. Найкращі торгові рішення приймаються за об’єктивними сигналами, а не за емоціями.

ADX також може показати розбіжність імпульсу. Коли ціна робить вищий максимум, а ADX – нижчий максимум, виникає негативна дивергенція або непідтвердження. Загалом, дивергенція – це не сигнал до розвороту, а скоріше попередження про те, що стоп-лосс або взяти частковий прибуток.

Щоразу, коли тенденція змінює характер, настав час оцінити та / або керувати ризиком. Дивергенція може призвести до продовження тенденції, консолідації, корекції або розвороту (нижче).

Стратегічне використання ADX

Ціна є найважливішим сигналом на графіку. Спочатку прочитайте ціну, а потім прочитайте ADX у контексті того, що робить ціна. Коли використовується будь-який показник, він повинен додати щось таке, чого не може нам легко сказати лише ціна. Наприклад, найкращі тенденції виникають поза періодами консолідації цінового діапазону. Відхилення від діапазону відбувається, коли між покупцями та продавцями виникає розбіжність у ціні, яка вказує на баланс попиту та пропозиції. Незалежно від того, чи це більше пропозиція, ніж попит, чи більший попит, ніж пропозиція, саме різниця створює ціновий імпульс.

Прориви важко помітити, але вони часто не можуть прогресувати або в кінцевому підсумку стають пасткою. Однак ADX повідомляє вам, коли прориви дійсні, показуючи, коли ADX достатньо сильний, щоб ціна могла змінитися після прориву. Коли ADX піднімається нижче 25 до вище 25, ціна досить сильна, щоб продовжувати рух у напрямку прориву.

ADX як далекомір

І навпаки, часто важко зрозуміти, коли ціна переходить від тренду до умов діапазону. ADX показує, коли тенденція ослабла і вступає в період консолідації асортименту. Умови діапазону існують, коли ADX падає з вище 25 до нижче 25. У діапазоні тенденція йде вбік, і між покупцями та продавцями існує загальна цінова угода. ADX буде крутитися боком до 25 років, поки баланс попиту та пропозиції знову не зміниться. 

ADX дає чудові стратегічні сигнали в поєднанні з ціною. Спочатку за допомогою ADX визначте, чи є ціни тенденційними чи нетрендовими, а потім виберіть відповідну торгову стратегію для цього стану. В трендових умовах записи робляться при відкатах і беруться в напрямку тенденції. В умовах асортименту стратегії тренд-торгівлі не підходять. Однак торги можна здійснювати на розворотах при підтримці (довгий) та опорі (короткий).

Підсумок: пошук дружніх тенденцій

У ціновій дії. Крім того, це показує, коли ціна вибилася з діапазону з достатньою силою для використання стратегій тренд-торгівлі. ADX також попереджає трейдера про зміни в динаміці тренду, щоб можна було звернутися до управління ризиками. Якщо ви хочете, щоб тренд був вашим другом, краще не дозволяйте ADX стати чужим.