Індекс накопичувальних коливань (ASI)
Що таке накопичувальний індекс гойдалки (ASI)
Індекс накопичувальних коливань (ASI) – це показник лінії тренду, який використовується трейдерами для оцінки довгострокової тенденції ціни на цінний папір шляхом колективного використання його відкриття, закриття, високих та низьких цін.
Порушення індексу накопичувальних коливань (ASI)
ASI був розроблений Уеллом Уайлдером, який також створив індекс Swing. По суті, ASI є накопиченням індексу коливань. Детально про обговорення ASI та Swing Index можна ознайомитись у книзі Уайлдера під назвою « Нові концепції в технічних торгових системах».
Лінія тренду “Накопичувальний індекс гойдалки” – одна з кількох ліній тенденцій, якою можна дотримуватися, щоб надати підтримку технічним аналітикам при розшифровці сигналів купівлі-продажу. До інших популярних показників належать зважена альфа, ковзна середня та зважена за обсягом ковзна середня.
Індекс накопичувальних коливань позначений як лінія тренду. Його можна розгорнути за допомогою передового технічного програмного забезпечення для складання графіків, такого як MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest та INO MarketClub. Зазвичай вона наноситься як окрема лінія тренду, зображена подібно до стовпчикових діаграм обсягу. Як накопичувальний індекс гойдалки, так і індекс гойдалки можна додати до діаграми діаграми технічного аналітика.
Індекс гойдалки
У дослідженні Уайлдера він вирішив визначити індексний показник, який міг би надати інформацію про ціну цінного паперу шляхом колективного аналізу відкритої, закритої, високої та низької цінних паперів. Ці ціни, що нанесені на графіку щоденних свічників, інтегровані в наступне рівняння, розроблене Уайлдером, щоб отримати показник Swing Index.
Розрахунок індексу Swing був розроблений з урахуванням різниці між послідовними цінами на день закриття та цінами відкриття з урахуванням змінної R, визначеної нижче:
Тпро пробтяп Р., first determine the largest of:(1) H-C.р(2) L-C.р(3) H-LIf (1) is largest, Р.=H-C.р-12(L-C.р)+14(C.р-Ор)If (2) is largest, Р.=L-C.р-12(H-C.р)+14(C.р-Ор)If (3) is largest, Р.=H-L+14(C.р-Ор)\ begin {align} & \ text {Щоб отримати} R \ text {, спочатку визначте найбільший з:} \\ & \ text {(1)} H – C_y \\ & \ text {(2)} L – C_y \\ & \ text {(3)} H – L \\ & \\ & \ text {Якщо (1) найбільша,} R = H-C_y – \ frac {1} {2} (L-C_y) + \ frac {1} {4} (C_y – O_y) \\ & \ text {Якщо (2) найбільший,} R = L-C_y – \ frac {1} {2} (H-C_y) + \ frac { 1} {4} (C_y – O_y) \\ & \ text {Якщо (3) найбільша,} R = HL + \ frac {1} {4} (C_y – O_y) \\ \ кінець {вирівняний}UЩоб отримати R, спочатку визначте найбільший з:(1) Н-C.рU(2) Л-C.рU(3) Н-LЯкщо (1) найбільше, R=H-C.рU-2
Це основне значення помножується на 50 і K / T, де T – максимальна сума зміни ціни за день.
Індекс накопичувальних коливань
Потім значення індексу коливань накопичується, щоб сформувати лінію тренду накопиченого індексу коливань. Це значення лінії тренду зазвичай знаходиться в межах від 100 до -100. Як індекс, орієнтований на ціну, він, як правило, дотримуватиметься свічкового зразка ціни. Індекс Swing та ASI можуть бути використані при аналізі всіх видів цінних паперів. Він часто використовується для торгівлі ф’ючерсами, але може бути використаний і для аналізу цінових тенденцій інших активів. Включити висновки діаграми ASI відомий тим, що підтримує підтвердження проривів. ASI може використовуватися разом з торговими каналами для підтвердження проривів, оскільки одна і та ж лінія тренду повинна проникати в обох ситуаціях. Як правило, коли ASI позитивний, він підтримує, що довгострокова тенденція буде вищою, а коли ASI буде негативною, це передбачає, що довгострокова тенденція буде нижчою.