Автоматизовані торгові системи: плюси і мінуси

Що таке автоматизована торгова система?

Автоматизовані торгові системи – їх також називають механічними торговими системами, алгоритмічною торгівлею, автоматизованою торгівлею або системною торгівлею – дозволяють трейдерам встановлювати конкретні правила як для входів у торгівлю, так і для виходів, які, запрограмовані, можуть бути автоматично виконані за допомогою комп’ютера.Насправді різні платформи повідомляють, що від 70% до 80% або більше акцій, що торгуються на американських фондових біржах, походять від автоматичних торгових систем.

Трейдери та інвестори можуть перетворити правила точного входу, виходу та управління грошима в автоматизовані торгові системи, що дозволяють комп’ютерам виконувати та контролювати торгівлю. Однією з найбільших привабливостей автоматизації стратегій є те, що вона може позбавити частину емоцій від торгівлі, оскільки угоди автоматично розміщуються після дотримання певних критеріїв.

Правила входу та виходу з торгівлі можуть базуватися на простих умовах, таких як кросовер із ковзанням середнього, або це можуть бути складні стратегії, що вимагають всебічного розуміння мови програмування, характерної для торгової платформи користувача. Вони також можуть базуватися на досвіді кваліфікованого програміста.

Автоматизовані торгові системи, як правило, вимагають використання NinjaTrader платформа використовує NinjaScript. На малюнку нижче наведено приклад автоматизованої стратегії, яка ініціювала три угоди під час торгової сесії.

П’ятихвилинний графік контракту ES із застосованою автоматизованою стратегією.

Встановлення торгових “Правил”

Деякі торгові платформи мають “майстрів” для побудови стратегії, що дозволяють користувачам робити вибір із переліку загальнодоступних технічних показників, щоб створити набір правил, якими можна автоматично торгувати. Користувач міг встановити, наприклад, що торгівля довгими позиціями буде введена, як тільки 50-денна ковзна середня перейде понад 200-денну ковзну середню на п’ятихвилинному графіку певного торгового інструменту. Користувачі можуть також ввести тип замовлення (наприклад, ринковий або лімітний ) і коли торгівля буде ініційована (наприклад, наприкінці смуги або відкритій наступній панелі), або використовувати вхідні дані платформи за замовчуванням.

Однак багато трейдерів вирішують програмувати власні індивідуальні показники та стратегії. Вони часто співпрацюють із програмістом для розробки системи. Хоча це зазвичай вимагає більше зусиль, ніж використання майстра платформи, це дозволяє набагато більший ступінь гнучкості, а результати можуть бути більш корисними. Як і все інше у торговому світі, на жаль, немає ідеальної інвестиційної стратегії, яка б гарантувала успіх.

Після встановлення правил комп’ютер може відстежувати ринки з метою пошуку можливостей купівлі чи продажу на основі специфікацій торгової стратегії. Залежно від конкретних правил, як тільки введена торгівля, будь-які замовлення на захисні стоп-втрати, кінцеві зупинки та цілі прибутку будуть автоматично генеруватися. На ринках, що швидко розвиваються, цей миттєвий вихід замовлення може означати різницю між невеликою втратою та катастрофічною втратою, якщо торгівля рухається проти торговця.

Переваги автоматизованих систем

Існує довгий перелік переваг наявності комп’ютера для моніторингу ринків торгівлі та здійснення торгів, включаючи:

Мінімізація емоцій

Автоматизовані торгові системи мінімізують емоції протягом усього торгового процесу. Підтримуючи емоції, торговцям зазвичай легше дотримуватися плану. Оскільки торгові замовлення виконуються автоматично після дотримання торгових правил, торговці не зможуть вагатися чи ставити під сумнів торгівлю. На додаток до допомоги трейдерам, які бояться “натиснути на курок”, автоматизована торгівля може стримувати тих, хто схильний до надмірної торгівлі – купівлі та продажу при будь-якій можливості.

Перевірка тесту

Бектестування застосовує правила торгівлі до історичних даних ринку, щоб визначити життєздатність ідеї. При розробці системи автоматизованої торгівлі всі правила повинні бути абсолютними, без місця для інтерпретації. Комп’ютер не може здогадуватися, і йому потрібно точно сказати, що робити. Трейдери можуть взяти ці точні набори правил і протестувати їх на історичних даних, перш ніж ризикувати грошима в реальній торгівлі. Ретельне тестування назад дозволяє трейдерам оцінити та відкоригувати торгову ідею, а також визначити тривалість системи – тобто середню суму, яку трейдер може розраховувати на виграш (або програш) на одиницю ризику.

Збереження дисципліни

Оскільки правила торгівлі встановлюються, а здійснення торгівлі виконується автоматично, дисципліна зберігається навіть на нестабільних ринках. Дисципліна часто втрачається через емоційні фактори, такі як страх втратити збиток або бажання отримати трохи більше прибутку від торгівлі. Автоматизована торгівля допомагає забезпечити підтримку дисципліни, оскільки торговий план буде точно дотримуватися. Крім того, “помилка пілота” зведена до мінімуму. Наприклад, якщо замовлення на придбання 100 акцій не буде неправильно введено як замовлення на продаж 1000 акцій.

Однією з найбільших проблем у торгівлі є планування торгівлі та торгівля планом. Навіть якщо торговий план потенційно може бути прибутковим, трейдери, які ігнорують правила, змінюють будь-яку тривалість очікування системи. Не існує такого поняття, як торговий план, який виграє у 100% випадків. Зрештою, втрати – це частина гри. Але збитки можуть психологічно травмувати, тому трейдер, який має дві-три поразки, що програють поспіль, може вирішити пропустити наступну угоду. Якщо ця наступна торгівля була б переможцем, трейдер вже знищив будь-яку очікуваність системи. Автоматизовані торгові системи дозволяють трейдерам досягти послідовності, торгуючи планом.

Покращення швидкості введення замовлення

Оскільки комп’ютери негайно реагують на мінливі ринкові умови, автоматизовані системи здатні генерувати замовлення, як тільки виконуються торгові критерії. Участь у торгівлі або вихід із неї на кілька секунд раніше може мати велике значення в результаті торгівлі. Як тільки позиція вводиться, усі інші замовлення автоматично генеруються, включаючи захисні стоп лоси і цілі прибутку. Ринки можуть швидко рухатись, і деморалізує досягнення цілі прибутку або перевищення рівня стоп-лосс – ще до того, як замовлення можна буде навіть ввести. Автоматизована торгова система запобігає цьому.

Диверсифікація торгівлі

Автоматизовані торгові системи дозволяють користувачеві торгувати кількома рахунками або різними стратегіями одночасно. Це може розподілити ризик на різні інструменти, одночасно створюючи захист від втрати позицій. Те, що було б надзвичайно складно для людини, ефективно виконується комп’ютером за мілісекунди. Комп’ютер може сканувати можливості для торгівлі на різних ринках, генерувати замовлення та контролювати торгівлю.

Плюси

  • Мінімізуйте емоційну торгівлю

  • Дозволяє проводити зворотне тестування

  • Зберігає дисципліну продавця

  • Дозволяє кілька облікових записів

Мінуси

  • Можуть відбуватися механічні несправності

  • Потрібен моніторинг функціональності

  • Може погано працювати 

Недоліки автоматизованих систем

Автоматизовані торгові системи можуть похвалитися багатьма перевагами, але є деякі падіння, і про те, що трейдери повинні пам’ятати.

Механічні несправності

Теорія автоматизованої торгівлі робить її простою: налаштуйте програмне забезпечення, запрограмуйте правила та спостерігайте, як воно торгується. Насправді автоматизована торгівля – це складний метод торгівлі, але не безпомилковий. Залежно від торгової платформи торгове замовлення може знаходитись на комп’ютері, а не на сервері. Це означає, що в разі втрати з’єднання з Інтернетом замовлення може не надіслати на ринок. Також може виникнути розбіжність між “теоретичними угодами”, породженими стратегією, та компонентом платформи введення замовлень, що перетворює їх на реальні угоди. Більшості трейдерів слід очікувати кривої навчання при використанні автоматизованих торгових систем, і, як правило, непогано починати з невеликих розмірів торгівлі, поки процес вдосконалюється.

Моніторинг

Хоча було б чудово ввімкнути комп’ютер і залишити на день, автоматизовані торгові системи вимагають моніторингу. Це пов’язано з можливістю збоїв у роботі технологій, таких як проблеми з підключенням, втрати електроенергії чи збої в роботі комп’ютера, а також системні дивацтва. Автоматизована торгова система може зазнати аномалій, які можуть спричинити помилкові замовлення, відсутні замовлення або дублікати замовлень. Якщо система контролюється, ці події можна швидко визначити та вирішити.

Надмірна оптимізація

Хоча не специфічні для автоматизованих торгових систем, трейдери, які використовують методи зворотного тестування, можуть створювати системи, які чудово виглядають на папері і жахливо працюють на активному ринку. Надмірна оптимізація відноситься до надмірного пристосування кривих, що створює торговий план, ненадійний в реальній торгівлі. Можна, наприклад, доопрацювати стратегію досягнення виняткових результатів на історичних даних, на яких вона була протестована. Трейдери іноді неправильно вважають, що торговий план повинен мати близько 100% вигідних торгів або ніколи не повинен відчувати просадку, щоб бути життєздатним планом. Таким чином, параметри можуть бути скориговані для створення “майже ідеального” плану – який повністю зазнає збою, як тільки він застосовується до реального ринку.

Уникайте шахрайства

Шукаючи улюблену систему, пам’ятайте: якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, це, мабуть, так. Багато шахрайства відбувається навколо. Деякі системи обіцяють високий прибуток за низьку ціну. Отже, як визначити, чи є система законною чи підробною? Ось кілька основних порад:

  1. Ретельно вивчіть все, за що вам доведеться заплатити, перш ніж заплатити або покладіть гроші на торговий рахунок, і завжди задавайте питання. Якщо цього не зробити, зрештою ви можете втратити гроші.
  2. Проведіть дослідження та переконайтесь, що ви знаєте все про відповідну систему. Не забудьте ознайомитися з умовами та умовами до того, як ви скоїтеся
  3. Чи є якісь відгуки, які ви можете прочитати? Перевірте сторонні сайти або навіть фінансові регуляторні сайти для оглядів.
  4. Чи постачається система з пробним періодом? Багато сайтів шахраїв не пропонують вам пробну версію.

Серверна автоматизація

Трейдери мають можливість запускати свої автоматизовані торгові системи через серверну торгову платформу. Ці платформи часто пропонують комерційні стратегії продажу, тому трейдери можуть розробляти власні системи або можливість розміщення існуючих систем на серверній платформі. За окрему плату автоматизована торгова система може сканувати, виконувати та контролювати торгівлі, при цьому всі замовлення розміщуються на сервері. Це часто призводить до потенційно швидших та надійніших записів замовлення.

Перед автоматизацією

Слово “автоматизація” може здатися таким, що спрощує завдання, але, безумовно, є кілька речей, про які потрібно пам’ятати перед початком використання цих систем.

Запитайте себе, чи варто вам використовувати автоматизовану торгову систему. Безумовно, є обіцянки заробити гроші, але це може зайняти більше часу, ніж ви думаєте. Вам буде краще торгувати вручну? Зрештою, ці торгові системи можуть бути складними, і якщо у вас немає досвіду, ви можете програти.

Знайте, в що ви заходите, і переконайтеся, що розумієте тонкощі та недоліки системи. Це означає, що ваші цілі та ваші стратегії є простими, перш ніж переходити до більш складних торгових стратегій.

І пам’ятайте, що універсального підходу не існує. Вам потрібно буде з’ясувати бажану стратегію, де ви хочете її застосувати, а також те, скільки ви хочете налаштувати під свою особисту ситуацію. Все це, звичайно, поєднується з вашими кінцевими цілями

Суть

Незважаючи на привабливість з різних причин, автоматизовані торгові системи не повинні розглядатися як заміна ретельно виконаної торгівлі. Можуть траплятися технологічні збої, і як такі ці системи вимагають моніторингу. Серверні платформи можуть запропонувати рішення для трейдерів, які бажають мінімізувати ризики механічних несправностей. Пам’ятайте, що перед тим, як вирішити використовувати автоматизовані торгові системи, ви повинні мати певний досвід та знання в торгівлі.