Автоторгівля
Що таке автоторгівля?
Автоторгівля – це торговий план, заснований на замовленнях на купівлю та продаж, які автоматично розміщуються на основі базової системи або програми. Замовлення на купівлю чи продаж розміщуються, коли торгові умови в базовій системі або програмі виконуються.
Ключові винос
- Автоторгівля – це коли замовлення на купівлю та продаж розміщуються автоматично на основі запрограмованої стратегії.
- Розширена автоматична торгівля, яка обмежує втручання людини в торгову програму, вимагає складної та добре написаної торгової програми. Програма все ще вимагає людського моніторингу, щоб переконатися, що вона працює належним чином.
- Автоторгівля дозволяє швидко виконувати замовлення, як тільки виконуються умови запрограмованої стратегії.
- Програми автотрейдингу можуть базуватися майже на будь-якій стратегії, але стратегія повинна бути програмованою, і в ідеалі стратегія повинна бути ретельно перевірена на прибутковість перед спробою програмувати її.
Розуміння автоторгівлі
Автотрейдинг – це тип торгового плану, який дозволяє інвесторам отримувати вигоди від можливостей ринку в режимі реального часу. Зазвичай це передбачає складне програмування, а в деяких випадках і складні торгові платформи, що підтримують зовнішнє програмування або плагіни.
Трейдери можуть запрограмувати торгове програмне забезпечення або підключити програму до торгового програмного забезпечення для здійснення автоматизованих торгів на основі індивідуальної торгової стратегії.
Базові форми автоторгівлі також можуть використовувати усі типи роздрібних інвесторів. Наприклад, встановлення замовлень, які будуть виконуватися в майбутньому, коли будуть дотримані певні критерії, є найосновнішою формою автоторгівлі. На більш просунутому рівні автоторгівля може потенційно повністю виключити людський внесок. Після програмування програмне забезпечення продовжуватиме працювати без потреби втручання або втручання людини. У запущеному випадку торговці програмами все ще будуть уважно стежити за своїми програмами, щоб переконатися, що вони працюють належним чином.
Загалом, системи автоматичної торгівлі використовуються на широкому діапазоні ринків, включаючи акції, ф’ючерси, опціони та форекс.
Можливості автоматичної торгівлі
Автотрейдинг вимагає заздалегідь визначеної торгової стратегії. Стратегія є основою для програми автоторгівлі, визначаючи, коли і чому вона торгуватиме. Він може бути структурований різними способами для всіх типів інвесторів. Роздрібні інвестори можуть застосовувати основні плани автоматичної торгівлі, які регулярно купують інвестиції протягом року або розміщують умовні замовлення в акціях, що відповідають певним параметрам. Умовні замовлення дозволяють інвестору вступати в угоди на визначених рівнях для автоматичного виконання при досягненні ціни.
Інституційні інвестори та мережева торгівля, тренд-торгівля, скальпінг або вицвітання.
Багато торговців технічними робочими днями працюватимуть лише з брокерами, які дозволять плагінам або зовнішнім програмам підключатися до своєї платформи, або які пропонують програму кодування на самій платформі для створення показників та програм автоматичної торгівлі.
Наприклад,брокерські платформи, такі якTD Ameritrade таInteractive Brokers, пропонують можливості кодування та автоматичної торгівлі.1 Інституційні інвестори, як правило, мають власні власні торгові платформи, що дозволяють здійснювати автоматичну торгівлю за допомогою алгоритмічного програмування.
Стратегії автоторгівлі
Інституційні інвестори можуть використовувати складні алгоритми, які прагнуть торгувати інвестиційними портфелями на основі визначених критеріїв, що регулюються ціллю портфеля. Це може включати купівлю або продаж цінних паперів автоматично, щоб підтримувати певний відсоток або розподіл у доларах на кожну акцію, або узгодження запасів у портфелі з індексом.
Трейдери технічного дня використовуватимуть автоматичну торгівлю для інвестування на основі технічних ринкових сигналів. Вони зазвичай використовують складні умовні замовлення для автоматичної торгівлі. Ці типи замовлень дозволяють інвестору вказувати ціну входу та будувати комір навколо торгівлі, щоб встановити заздалегідь визначені рівні прибутку та збитків для управління ризиками. Програми автотрейдингу можуть бути побудовані, щоб скористатися тенденціями, що розвиваються, торговими прогалинами, діапазонами торгівлі або зменшити розподіл ставок / запитів. Стратегій незліченна. Їх використання обмежується лише можливістю трейдера розробляти вигідні стратегії та ефективно їх програмувати.
Автотрейдинг також популярний серед інвесторів на ринку форекс. Більшість брокерів пропонують платформу, яка оснащена можливістю встановлення програм, що надаються іншими трейдерами та компаніями. Широке використання програм автоматичної торгівлі на валютному ринку означає, що існує безліч програм для автоматичної торгівлі, які є, по суті, сміттєвими, неперевіреними на реальних умовах торгівлі та збитковими. Купуючи торгову програму, крокуйте обережно, оскільки арена чревата шахраїв, що пропонують надію на багатство за невелику (або велику) плату.
Трейдери Forex також можуть створювати власні торгові програми, використовуючи, наприклад, мову кодування MetaTrader 4 або MetaTrader 5, що називається MQL4 та MQL5.
Приклад критеріїв, які слід врахувати для стратегії автоторгівлі
Автоторгівля може звучати просто, але програмування навіть простої торгової стратегії вимагає великих роздумів. Правила повинні бути досить простими, щоб їх можна було кодувати, і вони не можуть включати суб’єктивність, оскільки комп’ютеру потрібні визначені правила.
Те, що слід врахувати, включає, але не обмежується:
- Розмір позиції та спосіб її визначення
- Як укладатимуться угоди, і які конкретні параметри ініціюють торгівлю
- Як торгівля буде закрита, і що спричинить закриття торгів
- Програміст також захоче подумати про обмеження системи, наприклад, коли вона не повинна або повинна торгуватися.
- Вони можуть також побажати застосувати деякі запобіжні заходи.
Ці теми детальніше розроблені нижче.
Розмір посади та спосіб її визначення
Це можна визначити як розмір позиції, наприклад, дорівнює 10% власного капіталу. Або він може бути більш просунутим, спочатку визначивши різницю між ціною входу та стоп-лосом, встановивши максимальний ризик, такий як 1% від капіталу рахунку, а потім визначивши розмір позиції на основі ризику 1% та відстані між зупинка збитків та вхід у конкретну торгівлю. Цей більш вдосконалений підхід до визначення розміру позиції іноді називають оптимальним розміром позиції, оскільки розмір позиції змінюється залежно від особливостей торгів.
Як будуть укладені торгівлі та які конкретні параметри ініціюють торгівлю
Наприклад, для введення торгівлі за ковзною середньою (MA), кросовер вимагає, щоб ціна спочатку була з одного боку MA, а потім – з іншого. Потрібно також вказати джерело даних. Як визначається ціна: остання ціна? ціна заявки? запитати ціну?
Як закриватимуться торгівлі та що спричинить закриття торгів
Цього можна досягти, розміщуючи лімітні ордери та замовлення на зупинку збитків на початку торгів. Ці замовлення закриють торгівлю за цінами замовлення, незалежно від того, є торгівля вигідною чи збитковою. Більш складною стратегією може бути програмування кінцевих стоп-лосів.
Програміст також захоче подумати про обмеження в системі
Це включає такі речі, як, наприклад, коли програміст не повинен або повинен торгувати. Наприклад, програміст може не хотіти, щоб програма працювала до п’яти хвилин після відкриття фондового ринку. Тому їм потрібно буде ввести обмеження часу в коді програмування.
Вони також можуть побажати застосувати деякі запобіжні заходи
Наприклад, якщо втрачено більше 5% власного капіталу або відкрита торгівля втрачає більше визначеної суми, програма закриває всі торгівлі та / або електронне повідомлення надсилається адміністратору для перевірки програми.
Це основні критерії, які слід враховувати при складанні автоматизованої торгової програми. Чим складніша система, тим більше критеріїв та факторів потрібно враховувати.