Отримуйте прибуток за допомогою діапазонів та каналів
Широко відомі своєю здатністю враховувати волатильність і фіксувати цінові дії, смуги Боллінджера® вже давно є улюбленими трейдерами Forex. Однак існують й інші технічні варіанти, які торговці на валютних ринках можуть застосовувати, щоб скористатися вигідними можливостями в умовах нестабільності.
Канал Дончіана використовує ковзне середнє, щоб сигналізувати про висхідні тренди у розривах верхньої смуги та про зниження в нижчих смугах.
Канал Келтнера використовує середньо-справжній діапазон або волатильність; прориви вище або нижче верхнього та нижнього бар’єрів сигналізують про продовження.
Діапазони STARC допомагають визначити торгівлі з більшою ймовірністю, щоб прорив верхньої смуги сигналізував про нижчий ризик продажу та купівлю більш високого ризику.
Коли ціна знижується до нижчого діапазону STARC, це можливість купівлі з меншим ризиком і ситуація продажу з високим ризиком.
Кожне дослідження відрізняється основними розрахунками та інтерпретаціями, оскільки воно висвітлює різні компоненти цінової дії. Тут ми пояснюємо, як працюють канали Дончіана, канали Келтнера та STARC, і як трейдери можуть використовувати їх на свою користь на валютному ринку.
Дончіанські канали
Donchian-канали – це дослідження цінових каналів, які доступні на більшості пакетів графіків і можуть вигідно застосовуватись як початківцями, так і досвідченими трейдерами. Хоча програма була призначена здебільшого для товарного ф’ючерсного ринку, ці канали також можуть широко використовуватися на валютному ринку для фіксації короткочасних сплесків або довгострокових тенденцій.
Створене Річардом Дончіаном, якого вважають батьком успішного слідування за трендами, дослідження містить основні коливання валют і має на меті розмістити вигідні записи на початку нового тренду через проникнення нижньої чи верхньої смуги. На основі 20-періодної ковзної середньої (і, отже, іноді її називають показником ковзної середньої), додаток додатково встановлює діапазони, які відображають найвищий високий і найнижчий низький. В результаті виробляються такі сигнали:
Сигнал на покупку або довгий сигнал створюється, коли цінова дія проривається і закривається над верхньою смугою.
Сигнал на продаж або короткий час створюється, коли цінова дія проривається і закривається нижче нижньої смуги.
Спочатку теорія, що лежить в основі сигналів, може здатися трохи заплутаною, оскільки більшість трейдерів припускають, що прорив верхньої або нижньої межі сигналізує про розворот, але насправді це досить просто. Якщо поточна цінова дія зможе перевершити максимум діапазону (за умови достатнього імпульсу), тоді буде встановлено новий максимум, оскільки настає висхідний тренд. І навпаки, якщо цінова дія може впасти через мінімальний діапазон, може почати роботу новий спадний тренд. Давайте розглянемо яскравий приклад того, як ця теорія працює на валютних ринках.
Рисунок 1: Типовий приклад ефективності дончіанських каналів
Джерело: FXtrek Intellicharts
На рисунку 1 ми бачимо короткий, годинний графік валютної пари євро / долар США (EUR / USD), який складається з часу. Ми бачимо, що до 8 грудня цінова дія міститься в жорсткій консолідації в межах параметрів діапазонів. Потім, о 2 годині ночі 8 грудня, ціна євро робить пробіг на сесії і закривається вище діапазону в точці А. Це сигнал для трейдера, щоб він увійшов у довгу позицію та ліквідував короткі позиції на ринку. Якщо правильно ввести, трейдер отримає майже 100 пунктів за короткий внутрішньоденний сплеск.
Канали Келтнера
Ще одним чудовим дослідженням каналів, яке використовується на різних ринках усіма типами трейдерів, є канал Келтнера. Додаток було представлено Честером В. Келтнером (у його книзі 1960 р. « Як заробляти гроші на товарах» ), а згодом модифіковано відомим торговцем ф’ючерсами Ліндою Б. Рашке. Рашке змінив програму з урахуванням розрахунку середнього дійсного діапазону (ATR) за 10 періодів. ATR вимірює волатильність або те, наскільки масштабними є зміни ціни на товар або валюту протягом встановленого періоду.
В результаті технічний показник, що базується на волатильності, має багато подібностей до смуг Боллінджера®. Різниця між двома дослідженнями полягає в тому, що канали Келтнера представляють волатильність, використовуючи високі та низькі ціни, тоді як дослідження Боллінджера спираються на стандартне відхилення. Тим не менше, два дослідження поділяють подібні інтерпретації та торгувані сигнали на валютних ринках.
Як і смуги Боллінджера, сигнали каналу Келтнера виробляються, коли цінова дія проривається вище або нижче смуги каналів. Однак тут, коли цінова дія проривається вище або нижче верхнього та нижнього бар’єрів, продовження надається перевазі відновлення назад до середнього або протилежного бар’єру.
Якщо цінова дія пробивається вище діапазону, трейдер повинен розглянути можливість ініціювання довгих позицій, одночасно ліквідуючи короткі позиції.
Якщо цінова дія пробивається нижче діапазону, трейдер повинен розглянути можливість ініціювання коротких позицій під час виходу з довгих або купівлі позицій.
Давайте заглибимося далі в додаток, подивившись приклад нижче.
Рисунок 2: Трейдеру через Келтнера представлені три вигідні можливості
Джерело: FXtrek Intellicharts
Застосувавши дослідження Келтнера до щоденної діаграми крос пари валют британський фунт / японська ієна (GBP / JPY), ми можемо побачити, що цінова дія проривається вище верхнього бар’єру, сигналізуючи про те, що трейдер ініціює довгі позиції. Розміщуючи ефективні записи, валютний трейдер матиме можливість ефективно фіксувати вигідні гойдалки вище і одночасно ефективно виходити, максимізуючи прибуток.
Жоден інший приклад не є більш візуально вражаючим, ніж початковий прорив над верхнім бар’єром.
Трейдер може розпочати торгівлю до кінця першого спаду сесії вище в точці А 17 липня.
Після того, як початковий запис розміщений над кінцем сесії, трейдер може захопити майже 300 піпсів до того, як GBP / JPY відстежить і перепроверить підтримку.
Інша позиція може бути ініційована в точці B, де імпульс знову займає позицію приблизно на 350 піпсів вище.
Смуги STARC
Також схоже на технічний індикатор Bollinger Band®, STARC (або Стіллер Середнього рівня канали) смуги розраховані для включення волатильність ринку. Розроблені Manning Stoller у 1980-х роках, діапазони скорочуватимуться та розширюватимуться залежно від коливань середнього дійсного компоненту діапазону. Основна різниця між двома інтерпретаціями полягає в тому, що смуги STARC допомагають визначити торгівлю з більшою ймовірністю, а не стандартні відхилення, що містять цінову дію. Простіше кажучи, смуги дозволять трейдеру розглядати можливості більш високого чи нижчого ризику, а не повернення до медіани.
Цінова дія, яка піднімається до верхньої смуги, пропонує можливість продажу з меншим ризиком та ситуацію з високим ризиком покупки.
Цінова дія, яка знижується до нижчого діапазону, пропонує можливість меншого ризику придбання та ситуацію продажу з високим ризиком.
Це не означає, що цінова дія не піде проти нещодавно розпочатої позиції. Однак смуги STARC дійсно діють на користь трейдера, показуючи найкращі можливості. Якщо цей показник поєднати з дисциплінованим управлінням грошима, валютний ентузіаст зможе отримати прибуток, беручи на себе ініціативи з меншим ризиком та мінімізуючи збитки. Давайте подивимось на можливість у валютній парі новозеландський долар / долар США (NZD / USD).
Рисунок 3: Великий ризик винагороди представлений на цьому прикладі діапазонів STARC у NZD / USD.
Джерело: FXtrek Intellicharts
Дивлячись на новозеландську валютну пару долар / долар США, представлену на малюнку 3, ми бачимо, що цінова дія зростала бичачим зростанням протягом листопада, і валютна пара виглядає дозрілою для відновлення. Тут трейдер може застосувати індикатор STARC, а також осцилятор ціни ( у цьому випадку стохастичний ) для підтвердження торгів.
Після накладання смуг STARC, трейдер може побачити можливість продажу з низьким ризиком, коли ми підходимо до верхньої смуги в точці А. Дочекавшись закриття другої свічки у підручниковій вечірній зірці, людина може скористатися цим, розмістивши запис закриття сесії.
Підтверджуючи зниження хреста в осциляторі Stochastic, точка X, трейдер зможе набрати майже 150 піпсів за денну сесію, коли валюта падає з 0,7150 до рівних 0,7000. Зверніть увагу, що цінова дія торкається нижчого діапазону в цей момент, сигналізуючи про можливість придбання з низьким ризиком або потенційний зворот у короткостроковій тенденції.
Поєднавши все це разом
Тепер, коли ми вивчили можливості торгівлі за допомогою технічних показників на основі каналів, настав час детально розглянути ще два приклади та пояснити, як отримати такі непередбачені прибутки.
Можливість каналу Дончіан
На малюнку 4 ми бачимо чутливі короткострокові можливості в крос-парі валют британський фунт / швейцарський франк (GBP / CHF). Ми введемо в дію технічний індикатор Дончіана і поетапно пройдемо процес.
Малюнок 4: Застосовуючи дослідження каналу Дончіана, ми бачимо пару надзвичайно вигідних можливостей за короткий часовий проміжок часової діаграми
Джерело: FXtrek Intellicharts
Ось такі кроки:
1. Застосуйте дослідження каналу Дончіана щодо цінової дії. Після застосування показника можливості повинні бути чітко видимими, оскільки ви хочете виділити періоди, коли цінова дія проривається вище або нижче діапазонів дослідження.
2. Дочекайтеся завершення сеансу, який потенційно може бути вище або нижче смуги. Для налаштування необхідний закриття, оскільки очікувана дія цілком може повернутися назад до параметрів групи, що в кінцевому рахунку зведе нанівець торгівлю.
3. Розмістіть запис трохи вище або нижче закриття. Після того, як імпульс набере, спрямованість упередження повинна проштовхнути ціну за кінець.
4. Завжди використовуйте управління зупинками. Після того, як запис буде виконаний, завжди слід розглядати замовлення на стоп-лосс, оскільки воно може обмежити збитки до заздалегідь визначеної суми.
Застосовуючи дослідження Дончіана на малюнку 4, ми виявляємо, що за короткий проміжок часу було кілька вигідних можливостей.
Точка А є яскравим прикладом: тут сесія закривається нижче нижнього каналу, надаючи тенденцію до зниження.
Як результат, запис розміщується в мінімумі сесії після закриття, на рівні 2.2777.
Замовлення стоп-лосс буде розміщено трохи вище максимуму сесії, на рівні 2.2847.
Після того, як ви вийшли на ринок, ви можете або ліквідувати свою коротку позицію на першій нозі вниз, або утримати продаж. В ідеалі позиція буде дотримуватися законного співвідношення ризику та винагороди. Однак у випадку, якщо позиція закрита, ви можете розглянути можливість повторного ініціювання в точці B. Зрештою, торгівля отримає прибуток понад 120 піпсів, виправдовуючи високу зупинку.
Можливість каналу Келтнера
Не тільки Дончіанці використовуються для отримання вигідних можливостей – додатки Келтнера також можуть бути використані. Скориставшись поетапним підходом, давайте визначимо можливість Келтнера:
1. Накладіть індикатор каналу Келтнера на цінову дію. Як і на прикладі Дончі, можливості повинні бути чітко помітними, оскільки ви шукаєте проникнення у верхню або нижню смуги.
2. Встановіть сеанс закриття свічки, що є найбільш близьким або в межах параметрів каналу.
3. Помістіть запис на чотири-п’ять крапок поза високою або нижньою частиною свічки сеансу.
4. Управління грошима застосовується шляхом розміщення зупинки трохи нижче мінімуму сесії або вище ціни сеансу.
Малюнок 5: Хитрий, але вигідний улов за допомогою каналу Келтнера
Джерело: FXtrek Intellicharts
На малюнку 5 ми бачимо дуже вигідну можливість для основної валютної пари британський фунт / долар США (GBP / USD) за добовим часовим інтервалом. Вже двічі тестуючи верхній бар’єр протягом останніх тижнів, трейдер може побачити третю спробу, оскільки цінова дія зростає 27 липня в точці А. Що потрібно отримати в цей момент, це остаточне закриття вище бар’єру, що становить прорив вище і сигналізуючи про ініціювання довгої позиції.
Як тільки графік отримає чіткий прорив і закриється над бар’єром, запис буде розміщений на п’ять пунктів вище максимуму закритої сесії (входу). Це забезпечить, щоб імпульс був на стороні торгівлі, а просування буде продовжуватися.
Запис буде розміщений точно на рівні 1,8671.
Зупинка буде розміщена нижче низької ціни на один-два бали, або в цьому випадку на 1,8535.
Торгівля приносить свої плоди, оскільки цінова дія зростає протягом наступних тижнів, а наш прибуток максимізується на рівні максимуму 1,9128.
Як результат, прибуток понад 400 піпсів реалізується менш ніж за місяць; ризик-винагорода максимізується при співвідношенні більше 3: 1.
Суть
Хоча смуги Боллінджера® є більш відомими, канали Дончіана, канали Келтнера та смуги STARC, як виявилося, пропонують порівняно вигідні можливості. Урізноманітнивши свої знання та досвід за різними показниками на основі діапазону, ви зможете знайти безліч інших можливостей на валютному ринку. Ці менш відомі групи можуть поповнити репертуар як початківця, так і досвідченого трейдера.