Визначення смуги Боллінджера®
Що таке смуга Боллінджера®?
Смуга Боллінджера® – це інструмент технічного аналізу, який визначається набором ліній тренду, нанесених на два стандартних відхилення (позитивні та негативні) від простої ковзної середньої (SMA) ціни цінних паперів, але які можна скоригувати відповідно до уподобань користувачів.
Смуги Боллінджера® були розроблені та захищені авторським правом відомим технічним торговцем Джоном Боллінгером, покликаним відкрити можливості, які дають інвесторам більшу ймовірність правильно визначити, коли актив перепроданий або перекуплений.
Ключові винос
- Bollinger Bands® – це інструмент технічного аналізу, розроблений Джоном Боллінджером для генерації перепроданих або перекуплених сигналів.
- Є три лінії, які складають смуги Боллінджера: проста ковзна середня (середня смуга) та верхня та нижня смуги.
- Верхня та нижня смуги зазвичай мають 2 стандартних відхилення +/- від 20-денної простої ковзної середньої, але можуть бути змінені.
Як розрахувати смуги Боллінджера®
Першим кроком при обчисленні смуг Боллінджера® є обчислення простої ковзної середньої величини цінного паперу, як правило, за допомогою 20-денного SMA. 20-денна ковзна середня середня ціна закриття за перші 20 днів буде першою точкою даних. Наступна точка даних знизить найранішу ціну, додасть ціну на 21 день і візьме середню величину тощо. Далі буде отримано стандартне відхилення ціни цінного паперу. Середньоквадратичне відхилення – це математичне вимірювання середньої дисперсії та особливо важливе місце у статистиці, економіці, бухгалтерському обліку та фінансах.
Для даного набору даних стандартне відхилення вимірює, наскільки розподілені числа від середнього значення. Стандартне відхилення можна обчислити, взявши квадратний корінь дисперсії, який сам є середнім з квадратних різниць середнього значення. Далі помножте це значення стандартного відхилення на два і обидва додайте та відніміть цю суму з кожної точки вздовж SMA. Вони виробляють верхню та нижню смуги.
Ось ця формула Bollinger Band®:
Що говорять вам групи Bollinger Bands®?
Стрічки Боллінджера® – дуже популярна техніка.Багато трейдерів вважають, що чим ближче ціни рухаються до верхньої смуги, тим більше перекупляється ринок, і чим ближче ціни рухаються до нижньої смуги, тим більше перепродається ринок.Джон Боллінгер маєнабір із 22 правил, яких слід дотримуватися, використовуючи смуги як торгову систему.
На графіку, зображеному нижче, Bollinger Bands® фіксує 20-денний SMA акцій верхньою і нижньою смугою, а також щоденні зміни ціни акцій. Оскільки стандартне відхилення є мірою волатильності, коли ринки стають більш мінливими, смуги розширюються; протягом менш мінливих періодів смуги скорочуються.
Стиснення
Стискання – центральна концепція Bollinger Bands®. Коли смуги зближуються, стискаючи ковзне середнє, це називається стисканням. Стиснення сигналізує про період низької волатильності, і трейдери вважають його потенційним ознакою майбутньої підвищеної волатильності та можливих торгових можливостей. І навпаки, чим ширше розсуваються смуги, тим більша ймовірність зменшення волатильності та більша можливість виходу з угоди. Однак ці умови не є торговими сигналами. Діапазони не вказують, коли може відбутися зміна або в якому напрямку може рухатися ціна.
Прориви
Приблизно 90% цінової дії відбувається між двома смугами. Будь-який прорив вище або нижче смуг є важливою подією. Прорив не є торговим сигналом. Помилка більшості людей полягає в тому, що вони вважають, що ціна, яка перевищує або перевищує одну з смуг, є сигналом до купівлі чи продажу. Прориви не дозволяють зрозуміти напрямок та масштаби майбутнього руху цін.
Обмеження смуг Боллінджера®
Смуги Боллінджера® не є автономною торговою системою. Вони є просто одним показником, призначеним для надання торговцям інформації щодо нестабільності цін. Джон Боллінгер пропонує використовувати їх з двома-трьома іншими некорельованими показниками, які забезпечують більш прямі ринкові сигнали. Він вважає, що вкрай важливо використовувати показники, засновані на різних типах даних. Деякі з його улюблених технічних методів – дивергенція / конвергенція ковзного середнього (MACD), балансовий обсяг та індекс відносної міцності (RSI).
Оскільки вони обчислюються з простої ковзної середньої, вони зважують давніші дані про ціни так само, як і останні, що означає, що нова інформація може бути розбавлена застарілими даними. Крім того, використання 20-денної SMA та 2 стандартних відхилень є дещо довільним і може не працювати у всіх у кожній ситуації. Трейдери повинні відповідно коригувати свої припущення щодо SMA та стандартних відхилень та контролювати їх.