Рейтингова система CAMELS

Що таке рейтингова система CAMELS?

CAMELS – це визнана міжнародна рейтингова система, яку органи банківського нагляду використовують, щоб оцінювати фінансові установи відповідно до шести факторів, представлених його акронімом. Наглядові органи призначають кожному банку оцінку за шкалою. Рейтинг один вважається найкращим, а рейтинг п’ять – найгіршим для кожного фактора.

Розуміння рейтингової системи CAMELS

Банки, які мають середній бал менше двох, вважаються високоякісними установами. Банки, оцінки яких перевищують три, вважаються установами, які не задовільні. Абревіатура CAMELS означає наступні фактори, які експерти використовують для оцінки банківських установ:

Адекватність капіталу

Експерти оцінюють достатність капіталу установ шляхом аналізу тенденцій капіталу. Експерти також перевіряють, чи дотримуються установи норм, що стосуються вимог щодо власного капіталу на основі ризиків. Щоб отримати високий рейтинг достатності капіталу, установи також повинні дотримуватися правил та практики щодо процентів та дивідендів. Іншими факторами, що беруть участь у рейтингу та оцінці достатності капіталу установи, є її плани зростання, економічне середовище, здатність контролювати ризик та концентрація позик та інвестицій.

Якість активів

Якість активів охоплює якість позики в установі, що відображає прибуток установи. Оцінка якості активів включає оцінку факторів інвестиційного ризику, з якими банк може зіткнутися, та збалансування цих факторів з прибутком капіталу банку. Це свідчить про стабільність банку, коли він стикається з певними ризиками. Експерти також перевіряють, як на компанії впливає справедлива ринкова вартість інвестицій, коли вони відображаються з балансовою вартістю інвестицій банку. Нарешті, якість активів відображається ефективністю інвестиційної політики та практики установи.

Управління

Оцінка керівництва визначає, чи здатна установа належним чином реагувати на фінансовий стрес. Цей рейтинг компонентів відображається здатністю керівництва вказувати, вимірювати, доглядати та контролювати ризики щоденної діяльності установи. Він охоплює здатність керівництва забезпечити безпечну роботу установи, оскільки вони відповідають необхідним та чинним внутрішнім та зовнішнім правилам.

Заробіток

Здатність банку отримувати прибуток, щоб мати змогу підтримувати свою діяльність, розширюватися, залишатися конкурентоспроможною, є ключовим фактором оцінки його подальшої життєздатності. Експерти визначають це, оцінюючи прибуток банку, ріст прибутку, стабільність, надбавки за оцінку, чисту маржу, рівень чистої вартості та якість наявних активів банку.

Ліквідність

Щоб оцінити ліквідність банку, експерти вивчають чутливість до ризику процентних ставок, наявність активів, які можна легко перетворити на готівкові кошти, залежність від короткострокових нестабільних фінансових ресурсів та технічну компетентність ALM.

Чутливість

Чутливість охоплює вплив певного ризику на установи. Експерти оцінюють чутливість установи до ринкових ризиків шляхом моніторингу управління концентрацією кредитів. Таким чином, експерти можуть побачити, як кредитування для певних галузей впливає на установу. Ці позики включають кредитування сільського господарства, медичне кредитування, кредитування за допомогою кредитних карток та кредитування в енергетичному секторі. Експозиція до іноземної валюти, товарів, акцій та деривативів також включається в рейтинг чутливості компанії до ринкового ризику.