Похідний генератор

Що таке похідний генератор?

Похідний генератор – це технічний індикатор, який застосовує гістограму збіжності та розбіжності ковзного середнього (MACD) до подвійного згладженого індексу відносної міцності (RSI) для створення більш вдосконаленої версії показника RSI.

Похідний осцилятор був розроблений Констанс Браун і опублікований у книзі Технічний аналіз для торгового професіонала.

Розуміння похідного генератора

Технічний індикатор є вдосконаленою версією індексу відносної міцності (RSI), який застосовує принципи збіжності та розбіжності ковзного середнього до індикатора подвійного згладжування RSI (DS RSI). Індикатор отримують шляхом обчислення різниці між подвійним згладженим RSI та простою ковзною середньою (SMA) DS RSI. Метою індикатора є надання більш точних сигналів купівлі-продажу, ніж стандартний розрахунок RSI. 

MACD отримується шляхом віднімання 12-періодної експоненціальної ковзної середньої (EMA) з 26-періодної EMA. Саме таким чином похідний генератор використовує принципи MACD, оскільки похідний генератор також походить від віднімання SMA з подвійного згладженого RSI.

Індикатор можна використовувати в будь-який часовий проміжок.

Використання похідного генератора

Похідний генератор використовується так само, як гістограма MACD. Позитивні показники вважаються бичачими, негативні показники – ведмежими, а кросовери вище і нижче сигналу нульової лінії вказують на потенційні можливості купівлі-продажу. Трейдери також можуть шукати розбіжностей із ціною цінних паперів, що може свідчити про майбутній зворот у пануючій тенденції. Це трапляється, коли індикатор падає і ціна зростає, або коли ціна падає, а індикатор продовжує зростати.

Трейдери повинні розглянути можливість використання похідного осцилятора разом з іншими формами технічного аналізу, такими як аналіз цінової дії та схеми діаграм.

Приклад використання похідного генератора

Наступна тижнева діаграма Apple Inc. (AAPL) має похідний генератор, застосований до нього. Кросовери з нульовою лінією позначені вертикальними лініями та стрілками. Сигнали купівлі та продажу відбуватимуться наприкінці дня, коли сигнал з’явиться, або при наступному відкритті.

Індикатор проводить ряд торгів, деякі з яких тривають лише кілька тижнів. Діаграма показує, що ця торгова стратегія може призводити як до вигідних, так і до програшних угод. Стратегія найбільш сприйнятлива до великої кількості програшних торгів, коли ціна рухається вбік, а акція (або інший актив) не має напрямку.

Варіант стратегії полягає в тому, щоб купувати, коли індикатор з’являється, і продавати, коли індикатор знижується, замість того, щоб чекати переходу нульової лінії. У цьому прикладі індикатор забарвлюється в зелений колір, коли він рухається вище, і червоний, коли рухається нижче. Це забезпечує попередні точки входу в мітинги та попередні виходи під час відмов. Хоча цей метод добре працює, коли ціна робить значні коливання та тенденції, метод схильний до багатьох помилкових сигналів та втрат угод, коли цінова дія нестабільна або нетрендова.

Різниця між похідним генератором та стохастичним осцилятором

Стохастичний осцилятор порівнює поточну ціну на ціновий діапазон в протягом певного періоду часу. Це вказує на те, чи є акція чи інший актив сильними чи слабкими щодо недавнього цінового діапазону. Індикатор встановлений між нулем і 100.

Незважаючи на різні розрахунки, стохастичний генератор, RSI та похідний генератор, як правило, рухатимуться в одному напрямку, хоча і не зовсім одночасно або з однаковою величиною.

Обмеження похідного генератора

Похідний генератор може виробляти велику кількість торгових сигналів, особливо під час нестабільних торгових умов, коли індикатор найбільш сприйнятливий до подання помилкових або програючих сигналів.

Сигнали можуть також надходити, коли ціна вже зробила значний рух у заданому напрямку. Це може означати невчасний вхід або вихід.

Індикатор діє на основі інформації про минулу ціну. При його обчисленні немає нічого передбачуваного щодо показника.