Пояснено подвійні експоненціальні ковзні середні

Трейдери протягом багатьох років покладалися на ковзні середні, щоб допомогти точно визначити точки входу та вигідні виходи з торгівлі. Однак добре відомою проблемою з ковзаючими середніми є серйозне відставання, яке є у більшості типів ковзних середніх. Подвійний експоненційної ковзної середньої або DEMA, забезпечує рішення шляхом обчислення швидше усереднення методології.

Історія подвійної експоненціальної ковзної середньої

У технічному аналізі термін ковзна середня означає середнє значення ціни для певного торгового інструменту протягом певного періоду часу. Наприклад, 10-денна ковзна середня обчислює середню ціну конкретного інструменту за останні 10 днів, 200-денна ковзна середня – середню ціну за останні 200 днів тощо. Кожного дня період огляду переходить до базових розрахунків за останню кількість днів X. Ковзаюче середнє виглядає як плавна криволінійна лінія, що забезпечує візуальне відображення довгострокової тенденції інструменту. Швидші ковзаючі середні, з меншими періодами огляду, є приємнішими; повільніші ковзаючі середні, з більш тривалими періодами огляду, є більш плавними. Оскільки ковзаюче середнє є індикатором, що повертається назад, воно описується як відставання.

Подвійна експоненціальна ковзаюча середня (DEMA), показана на малюнку 1, була розроблена Патріком Маллоєм, намагаючись зменшити кількість часу затримки, виявленого в традиційних ковзних середніх. Вперше він був представлений у випуску журналу «Технічний аналіз запасів та товарів» у лютому 1994 року в статті Маллоя «Згладжування даних із швидшим ковзанням середніх значень».

Розрахунок DEMA

Як пояснює Маллой у своїй оригінальній статті, “DEMA – це не просто подвійна EMA з подвійним часом затримки однієї EMA, а є складеною реалізацією одинарної та подвійної EMA, що виробляє іншу EMA із меншим відставанням, ніж будь-яка з первинних двох. ” Іншими словами, DEMA – це не просто дві EMA, об’єднані, або ковзна середня з ковзною середньою, але це розрахунок як одинарних, так і подвійних EMA.

Майже на всіх платформах аналізу торгівлі DEMA включена як індикатор, який можна додати до графіків. Таким чином, трейдери можуть використовувати DEMA, не знаючи математики, що лежить в основі розрахунків, і без необхідності писати або вводити будь-який код.

Порівняння DEMA з традиційними ковзними середніми

Ковзні середні – один з найпопулярніших методів технічного аналізу. Багато трейдерів використовують їх для виявлення розворотів трендів, особливо в кросовері із ковзанням середнього, де на графіку розміщені дві ковзні середні різної довжини. Точки, де перетинаються ковзні середні, можуть означати можливості купівлі чи продажу.

DEMA може допомогти трейдерам швидше помітити розвороти, оскільки він швидше реагує на зміни в ринковій діяльності. На малюнку 2 наведено приклад ф’ючерсного контракту e-mini Russell 2000. У цьому однохвилинному графіку застосовано чотири ковзні середні:

  • 21-періодна DEMA (рожева)
  • 55-періодна DEMA (темно-синя)
  • 21 період МА (світло-блакитний)
  • 55-періодна MA (світло-зелена)

Перший кросовер DEMA з’являється о 12:29, а наступний бар відкривається за ціною 663,20 доларів. Кросовер MA, навпаки, формується о 12:34, а ціна відкриття наступного бару становить 660,50 доларів. У наступному наборі кросоверів кросовер DEMA з’являється о 1:33, а наступний бар відкривається за ціною 658 доларів. MA, навпаки, формується о 1:43, а наступний бар відкривається на рівні 662,90 доларів. У кожному випадку кросовер DEMA забезпечує перевагу у вступі в тренд раніше, ніж кросовер MA.

Торгівля з DEMA

Наведені вище приклади кросоверів із ковзною середньою ілюструють ефективність використання швидшого DEMA. На додаток до використання DEMA як самостійного індикатора або в налаштуваннях кросовера, DEMA може використовуватися в різних показниках, в яких логіка базується на ковзній середній. Інструменти технічного аналізу, такі як дивергенція збіжності ковзної середньої  (MACD) та потрійна експоненціальна ковзна середня  (TRIX), засновані на типах ковзної середньої і можуть бути модифіковані для включення DEMA замість інших більш традиційних типів ковзних середніх.

Заміна DEMA може допомогти трейдерам виявити різні можливості купівлі-продажу, які випереджають ті, що надаються органами управління або EMA, які традиційно використовуються в цих показниках. Звичайно, швидше ввійти в тенденцію, як правило, призводить до збільшення прибутку. Рисунок 2 ілюструє цей принцип – якби ми використовували кросовери як сигнали купівліпродажу, ми б вступили в торгівлі значно раніше, коли використовували кросовер DEMA на відміну від кросовера MA.

Нижня лінія

Трейдери та інвестори вже давно використовують ковзні середні при аналізі ринку. Ковзні середні – це широко використовуваний інструмент технічного аналізу, який забезпечує засіб швидкого перегляду та інтерпретації довгострокової тенденції даного торгового інструменту. Оскільки ковзні середні за своєю природою є відстаючими показниками, корисно налаштувати ковзну середню, щоб обчислити швидший, більш чутливий показник. DEMA надає трейдерам та інвесторам уявлення про довгострокову тенденцію, з додатковою перевагою – це швидша ковзна середня з меншим часом затримки.