Канал конверта

Що таке канал конверта?

Канал конверта відноситься до верхнього та нижнього діапазонів навколо цінових барів, породжених ковзною середньою і заздалегідь визначеною відстанню вище і нижче ковзної середньої. Відстань може бути розрахована за допомогою процентної змінної, що перевищує і зменшує ковзну середню (тобто 2%, 5% або 10%,), або кількість стандартних відхилень (тобто 1, 2, 3, аналогічно смугам Боллінджера ).

На відміну від традиційних цінових каналів, канали конвертів на основі стандартних відхилень змінюються з часом у відповідь на волатильність цінного паперу шляхом розширення або звуження діапазонів.

Розуміння каналів конвертів

Канали конвертів можуть бути створені за допомогою різних методів, якщо вони працюють разом, утворюючи верхню та нижню смуги, які оточують ціну цінного паперу.

Наприклад, трейдер може використовувати 20-денну просту  ковзну середню  і 5% відстань для створення каналу конверту для даного забезпечення. Інші приклади можуть включати смуги Боллінджера або канали Келтнера, які є конвертами на основі волатильності, створеними з використанням експоненціальних ковзних середніх.

Багато трейдерів реагують на сигнал продажу, коли ціна досягає верхньої смуги, і на сигнал покупки, коли ціна досягає нижньої смуги каналу конверта. Часто торговцям доводиться експериментувати з різними налаштуваннями ковзного середнього та відстані, щоб знайти, що працює для певної цінної папери чи ринку. Вони також повинні стежити за проривами та поломками каналів конвертів у більш екстремальних обставинах, оскільки ці сигнали можуть призвести до більшої надійності та прибутковості.

Інші технічні показники або схеми діаграм можуть бути корисними для підтвердження розворотів, зниження частоти помилкових сигналів купівлі чи продажу.

Приклад каналу конверта

Послуги діаграм визначають і обчислюють канал конверту по-різному.Наприклад, канал конверту TC2000 Worden використовує ковзну середню і відсоткову відстань вище і нижче ковзної середньої.

У цьому прикладі для Apple для індикатора встановлено 20-денну просту ковзну середню і 6% відстані, що відображає верхні та нижні смуги, що містять переважну більшість руху цін між жовтнем 2017 року та серпнем 2018 року.

У листопаді 2017 року сплеск за межами верхнього діапазону зробив сигнал про продаж, який передує незначному зниженню, а потім тримісячний діапазон торгів. Занепад у лютому прорізав нижню смугу на тиждень, спричиняючи збитки, коли покупці занурень входять занадто рано. Відбій у березні змінюється на верхній смузі, але акції дещо вищі, перш ніж різко знизитися в середині місяця.

Квітень і травень сигнали про покупку приносять здоровий прибуток, поки мітинг на День пам’яті зупиняється поза межами верхньої смуги, створюючи тривалий шаблон консолідації. Нарешті, серпневий сплеск нових високих випусків став черговим помилковим сигналом продажу, в якому трейдерам було переглянуто налаштування індикаторів.