Як торгувати проривами, використовуючи теорію хвилі Еліотта
Професійний бухгалтер Ральф Нельсон Елліот виступив з першим пострілом у багаторічній суперечці, коли він випустив “Принцип хвилі” в 1938 році. Його теорія розпізнавання образів стверджує, що ринкові тенденції розгортаються в п’ять хвиль, рухаючись у напрямку первинного імпульсу та 3 хвилі, коли протидіючи цьому імпульсу. Далі ця теорія передбачає, що кожна хвиля буде поділятися на три хвилі у напрямку до тренду і дві проти нього. Нарешті, це пояснює фрактальний ринок, на якому кожна хвиля видає подібні закономірності протягом поступово нижчих і вищих часових рамок.
Теорія хвиль Елліотта (EWT) займає дивну позицію на ринку, прихильники витрачають роки на засвоєння її таємниць, а скептичні спостерігачі відкидають її як вуду, віддаючи перевагу більш традиційному підходу до прогнозування цін. Уолл-стріт протягом багатьох років особливо зневажав цю практику, але теорії змови зберігаються, такі як непідтверджені повідомлення про те, що основні гравці часто консультуються з теоретиками хвиль для прийняття ключових рішень щодо впливу на ринок.
На щастя, нам не потрібно приєднуватися до таємного товариства або витрачати десятиліття на запам’ятовування тисячі правил та винятків, щоб скористатися великою силою EWT. Насправді ми можемо застосувати три легко зрозумілі хвильові принципи до популярної стратегії прориву прямо зараз і спостерігати, як вони покращують ринкові терміни та виробництво прибутку. Ми будемо шукати конкретні критерії хвилі Еліотта після того, як з’явиться великий мінімум і фінансовий інструмент перевірить ключовий рівень прориву.
Етна (AET) досягла майже 86 місце у липні 2014 року після тривалого мітингу. Це виправлено за типовою схемою ABC, яка закінчилася 72 жовтня. Акції знову підскочили до опору на літньому максимумі на початку листопада, вирізавши дві хвилі раліту і зупинившись у середині місяця. Три принципи EWT допомогли нам передбачити, що сталося далі, оскільки купірувальний сплеск опору показав контур хвиль від 1 до 4 набору 5-хвильового ралі Елліотта.
Ми перевіримо цю тезу, застосовуючи перші два з наших трьох принципів.
А. Дно 4- ї (2- ї розсилки) хвилі не може перевищувати верх 1- ї хвилі.
Перша хвиля завершилася о 79.64 27 жовтня. Після швидкого ковзання до 76, акція збільшилася до опору трохи вище 85. Вона зупинилася на цьому рівні, вирізавши потенційну 4- ю хвилю, яка знайшла підтримку біля 82. Поки що, між двома синіми лініями, що позначають верх 1- ї хвилі і низ 4- ї хвилі, є достатньо місця. Це піднімає шанси, що ми розглядаємо консолідацію 4- ї хвилі, яка дасть прорив і висхідний тренд 5- ї хвилі.
Б. Розрив продовження часто ідеально узгоджується з центром 3- ї (2- ї ралійної) хвилі.
Коли зростання ціни друкує великий розрив і продовжує рухатись, подвоюючи довжину хвилі до її появи, це називається розривом у продовженні, як визначено Едвардсом та Магі в книзі ” Технічний аналіз тенденцій запасів” 1948 року . Аетна геп на 31 жовтня вулиця (червоне коло) і продовжували йти, з тим рівнем маркування на півдорозі від 3 – ї хвилі. Це життєво важлива інформація в нашому аналізі торгівлі, оскільки це ще більше підвищує шанси на те, що побічна цінова дія при опорі призведе до прориву та ще вищих цін.
Маючи на руках цю інформацію, ми можемо придбати інструмент протягом 4- ї хвилі, очікуючи прориву. Ми також можемо зробити зупинку під торговим діапазоном, щоб мінімізувати наші збитки, якщо доведено, що вони помиляються. Це підводить нас до нашого третього і останнього принципу.
C. Дві з трьох первинних хвиль, ймовірно, будуть ідентичними за виграшем ціни.
Ми визначили та вступили в торгову установку 4- ї хвилі, яка, ймовірно, дасть висхідний тренд, рівний по довжині першій хвилі, яка додала 7,84 бала, або третій хвилі, яка додала 8,81 бала. Застосовуючи третій принцип, ми розділяємо різницю і додаємо 8,30 до нижньої частини 4- ї хвилі на рівні 81,93, встановлюючи мінімальну ціль винагороди трохи вище 90.
Суть
В середині листопада запас вибухнув на 5- му хвильовому з’їзді і досягнув різкого максимуму в 91,25, навіть вище, ніж наша ціль Елліотта. Потім вступає в дію надійне управління ризиками, оскільки його не потрібно продавати лише тому, що зростання ціни досягло гіпотетичної кінцевої точки. Насправді, багато ралі хвиль Еліотта поділяються все вище і вище, особливо під час 5- ї хвилі, коли сигнали про покупку згасають, а імпульси трейдери виливаються на позиції.