Як трейдери використовують CCI (індекс товарних каналів) для торгівлі трендами акцій
Як трейдери використовують CCI (індекс товарних каналів) для торгівлі трендами акцій?
CCI або Індекс товарного каналу був розроблений Дональдом Ламбертом, в технічний аналітик, який спочатку опублікований індикатор вCommodities журналі (ниніFutures ) в 1980 році Незважаючи насвою назву, CCI може бути використаний на будь-якому ринку і не тільки для товарів.
ІСН розраховується за такою формулою:
(Типова ціна – просте ковзне середнє) / (0,015 x середнє відхилення)
ІСН спочатку був розроблений для виявлення довгострокових змін тенденцій, але був пристосований трейдерами для використання на всіх ринках або часових рамах. Торгівля з декількома часовими рамками надає більше сигналів купівлі чи продажу активним трейдерам. Трейдери часто використовують ІСН на довгостроковому графіку для встановлення домінуючої тенденції, а на короткостроковому графіку для ізоляції відкатів та формування торгових сигналів.
Ключові винос
- ІСН – це ринковий показник, який використовується для відстеження ринкових рухів, що може свідчити про купівлю чи продаж.
- ІСН порівнює поточну ціну із середньою ціною за певний період часу.
- Різні стратегії можуть використовувати ІСН по-різному, включаючи використання її протягом декількох часових рамок для встановлення домінуючих тенденцій, відкатів або точок входу в цю тенденцію.
- Деякі торгові стратегії, засновані на ІСН, можуть видавати кілька помилкових сигналів або програвати угоди, коли умови стають хиткими.
Стратегії та показники не позбавлені підводних каменів, і коригування критеріїв стратегії та періоду показників може забезпечити кращі результати. Незважаючи на те, що всі системи сприйнятливі до втрат угод, впровадження стратегії стоп-лосс може допомогти обмежити ризик, а тестування стратегії ІСН на прибутковість на вашому ринку та часові рамки є гідним першим кроком перед початком торгів.
Розуміння того, як трейдери використовують CCI (індекс товарних каналів) для торгівлі трендами акцій
Індикатор ІСН
ТПП порівнює поточну ціну із середньою ціною протягом певного періоду.Показник коливається вище або нижче нуля, переходячи на позитивну або негативну територію.Хоча більшість значень, приблизно 75%, падають між -100 та +100, приблизно 25% значень виходять за межі цього діапазону, що вказує на велику слабкість або силу в русі цін.
На наведеній вище діаграмі в розрахунку ІСН використано 30 періодів;оскільки діаграма є щомісячною, кожен новий розрахунок базується на останніх 30 місяцях.Також поширені ІСН 20 та 40 періодів.
Період відноситься до числа цінових барів індикатор буде включати в розрахунок.Цінові шкали можуть бути хвилинами, п’ятихвилинками, щодня, щотижня, щомісяця або будь-якими часовими рамками, доступними на ваших графіках.
Чим довший вибраний період (чим більше барів у розрахунку), тим рідше індикатор буде виходити за межі -100 або +100.Короткотермінові трейдери віддають перевагу коротшому періоду (менше розрядів цін при розрахунку), оскільки він надає більше сигналів, тоді як довгострокові трейдери та інвестори віддають перевагу більш тривалому періоду, наприклад 30 або 40. Використання денного або тижневого графіка рекомендується для довгострокових термінові торговці, тоді як короткострокові торговці можуть застосовувати показник до годинного графіку або навіть до хвилинного графіку.
Розрахунки показників виконуються автоматично за допомогою графічного програмного забезпечення або Stockcharts.com, Freestockcharts.com та торгові платформи, такі як Thinkorswim та MetaTrader, забезпечують показник ІСН.
Коли ІСН вище +100, це означає, що ціна значно перевищує середню ціну, виміряну показником.Коли показник нижче -100, ціна значно нижче середньої ціни.
Основна стратегія ІСН
Базова стратегія ІСН використовується для відстеження ІСН для руху вище +100, що генерує сигнали на покупку, і руху нижче -100, що генеруєсигнали продажу або коротких торгів. Інвестори можуть захотіти приймати сигнали на покупку, виходити, коли надходять сигнали на продаж, а потім повторно інвестувати, коли сигнал на покупку повторюється.
Тижневий графік, згаданий вище, генерував сигнал продажу в 2011 році, коли ІСН опустився нижче -100.Це могло б сказати довгостроковим трейдерам, щотриваєпотенційний спад.Більш активні трейдери могли б також використовувати це як сигнал короткого продажу.Цей графік демонструє, як на початку 2012 р. Було спрацьовано сигнал про покупку, а довга позиція залишається відкритою, поки CCI не опуститься нижче -100.
Багаторазова стратегія ТПП
ІСН також може використовуватися на декількох часових інтервалах. Довгостроковий графік використовується для встановлення домінуючої тенденції, тоді як короткостроковий графік встановлює відступи та точки входу в цю тенденцію. Більш активні трейдери зазвичай використовують стратегію багаторазового періоду, і її можна використовувати навіть для денної торгівлі, оскільки “довгострокова” та “короткострокова” відносно того, як довго трейдер хоче, щоб тривали їхні позиції.
Коли ІСН рухається вище +100 на вашому довгостроковому графіку, це вказує на тенденцію до зростання, і ви стежите лише за сигналами купівлі на короткостроковому графіку. Тенденція враховується до тих пір, поки довгострокові ІСН не опуститься нижче -100.
На малюнку вище показано щотижневий висхідний тренд з початку 2012 року. Якщо це ваш довгостроковий графік, ви братимете сигнали купівлі лише на короткостроковому графіку.
Використовуючи денний графік як коротший часовий проміжок, трейдери часто купують, коли ІСН опускається нижче -100, а потім піднімається назад вище -100. Тоді було б розумно вийти з торгів, як тільки ІСН перейде вище +100, а потім опуститься нижче +100. Як варіант, якщо тренд на довгостроковій ІСН знижується, це вказує на сигнал продажу для виходу з усіх довгих позицій.
На малюнку вище показано три сигнали купівлі на денному графіку та два сигнали продажу.Короткі угоди не починаються, оскільки ІСН на довгостроковому графіку демонструє висхідний тренд.
Коли ІСН нижче -100 на довгостроковому графіку, приймайте лише короткі сигнали продажу на короткостроковому графіку. Знижувальний тренд діє до тих пір, поки довгострокові ралі ІСН не перевищать +100. Графік вказує на те, що вам слід зробити коротку торгівлю, коли індекси торгової індексу перевищують +100, а потім опускаються нижче +100 на короткостроковому графіку. Потім трейдери виходили з короткої торгівлі, як тільки ІСН опуститься нижче -100, а потім знову зійде вище -100. Як варіант, якщо тенденція на довгостроковій ІСН виявиться, вийдіть з усіх коротких позицій.
Зміни та підводні камені стратегій ІСН
Ви можете використовувати ТПП для коригування правил стратегії, щоб зробити стратегію більш суворою або м’якою. Наприклад, при використанні декількох часових рамок, зробіть стратегію більш жорсткою, зайнявши лише довгі позиції на коротших часових межах, коли довгострокова ІСН перевищує +100. Це зменшує кількість сигналів, але гарантує сильну загальну тенденцію.
Правила в’їзду та виїзду на коротші терміни також можуть бути скориговані. Наприклад, якщо довготермінова тенденція зростає, ви можете дозволити ІСН на короткостроковому графіку опуститися нижче -100, а потім зійти назад вище нуля (замість -100) перед покупкою. Це, швидше за все, призведе до вищої ціни, але надасть більше впевненості, що короткостроковий відкат закінчився і довгострокова тенденція відновиться.
З виходом, можливо, ви захочете дозволити ціні зрости вище +100, а потім опуститися нижче нуля (замість +100) перед закриттям довгої позиції. Хоча це може означати проведення невеликих відкатів, це може збільшити прибуток під час дуже сильної тенденції.
Наведені вище цифри використовують тижневий довгостроковий та щоденний короткостроковий графіки.Інші комбінації можна використовувати відповідно до ваших потреб, наприклад, щоденну та погодинну діаграму або 15-хвилинну та однохвилинну діаграми.Якщо ви отримуєте занадто багато або занадто мало торгових сигналів, відрегулюйте період CCI, щоб перевірити, чи це виправляє проблему.
На жаль, стратегія, ймовірно, дасть кілька помилкових сигналів або програє торгівлі, коли умови стають хиткими. Цілком можливо, що ІСН може коливатися в межах рівня сигналу, що призводить до втрат або незрозумілого короткострокового напрямку. У таких випадках довіряйте першому сигналу до тих пір, поки довгострокова діаграма підтверджує ваш напрямок входу.
Стратегія не включає стоп-лосс, хоча рекомендується мати вбудовану межу ризику до певної міри. При покупці стоп-лосс може бути розміщений нижче недавнього мінімуму коливання; при короткому замиканні стоп-лосс може бути розміщений вище нещодавно високого розмаху.