Як використовувати ковзне середнє для придбання акцій

Змінна середня (МА) є простою технічний аналіз інструмент, який згладжує цінові дані, створюючи постійно оновлюваний середню ціну. Середнє значення береться за певний проміжок часу, наприклад 10 днів, 20 хвилин, 30 тижнів або будь-який період часу, який вибрав трейдер. Використання ковзної середньої у вашій торгівлі має переваги, а також варіанти того, який тип ковзної середньої використовувати. Стратегії ковзання середнього також популярні і можуть бути пристосовані до будь-яких часових рамок, як для довгострокових інвесторів, так і для короткострокових трейдерів.

Навіщо використовувати ковзне середнє

Ковзне середнє допомагає зменшити кількість ” шуму ” на графіку цін. Подивіться на напрямок ковзної середньої, щоб отримати базове уявлення про те, в який бік рухається ціна. Якщо вона під кутом, ціна в цілому рухається вгору (або була нещодавно); під кутом вниз, і ціна в цілому рухається вниз; рухається вбік, і ціна, ймовірно, коливається.

Ковзна середня також може виступати в ролі опори або опору. У висхідному тренді 50-денна, 100-денна або 200-денна ковзна середня може виступати в ролі рівня підтримки, як показано на малюнку нижче. Це тому, що середній показник діє як підлога (опора), тому ціна від нього відскакує. У низхідному тренді ковзна середня може виступати в ролі опору; як стеля, ціна досягає рівня, а потім знову починає падати.

Ціна не завжди таким чином “поважає” ковзну середню. Ціна може трохи пробігтись по ній або зупинитися і повернутися назад до досягнення її. 

Як загальний орієнтир, якщо ціна вище ковзного середнього, тенденція зростає. Якщо ціна нижче ковзного середнього, тенденція падає. Однак ковзні середні можуть мати різну довжину (обговорюватиметься найближчим часом), тому одна MA може вказувати на висхідний тренд, тоді як інша MA показує спадний тренд.

Типи ковзних середніх

Ковзну середню можна обчислити різними способами. П’ятиденна проста ковзна середня (SMA) додає п’ять останніх щоденних цін закриття та ділить їх на п’ять, щоб створити нове середнє значення кожного дня. Кожне середнє значення підключається до наступного, створюючи особливу плавну лінію.

Іншим популярним типом ковзної середньої є експоненціальна ковзна середня (EMA). Розрахунок є більш складним, оскільки застосовується більше зважування до останніх цін. Якщо ви побудуєте 50-денну SMA та 50-денну EMA на одному графіку, ви помітите, що EMA швидше реагує на зміни цін, ніж SMA, через додаткове зважування останніх даних про ціни.

Графічне програмне забезпечення та торгові платформи роблять обчислення, тому для використання ковзного середнього не потрібна ручна математика.

Один тип МА не кращий за інший. EMA може деякий час працювати краще на фондовому або фінансовому ринку, а в інший час SMA може працювати краще. Часові рамки, вибрані для ковзного середнього, також зіграють значну роль у тому, наскільки він ефективний (незалежно від типу).

Ковзна середня довжина

Загальні довжини ковзної середньої – 10, 20, 50, 100 і 200. Ці довжини можуть застосовуватися до будь-якого часового проміжку графіка (одна хвилина, щодня, щотижня тощо), залежно від часового горизонту трейдера.

Часові рамки або тривалість, яку ви обираєте для ковзної середньої, яку також називають “періодом огляду назад”, можуть зіграти велику роль у тому, наскільки вона ефективна. 

ОУ з короткими часовими рамками набагато швидше реагуватиме на зміни цін, ніж ОУ з тривалим періодом огляду. На малюнку нижче 20-денна ковзаюча середня більш точно відстежує фактичну ціну, ніж 100-денна ковзна середня.

20-денний може мати аналітичну користь для короткотермінового трейдера, оскільки він уважніше стежить за ціною і, отже, дає менше “відставання”, ніж довгострокова ковзна середня. 100-денний MA може бути більш вигідним для довгострокового трейдера.

Затримка – це час, необхідний для ковзного середнього, щоб сигналізувати про можливий розворот. Нагадаємо, що, як загальний орієнтир, коли ціна вище ковзного середнього, тенденція розглядається вгору. Отже, коли ціна опускається нижче цієї ковзної середньої, це сигналізує про можливий розворот на основі цієї МА. 20-денна ковзна середня дасть набагато більше сигналів “розвороту”, ніж 100-денна ковзна середня. 

Ковзне середнє може бути будь-якої довжини: 15, 28, 89 і т. Д. Налаштування ковзного середнього, щоб воно забезпечувало більш точні сигнали на історичних даних, може допомогти створити кращі сигнали в майбутньому.

Торгові стратегії — кросовери

Кросовери – одна з основних стратегій ковзного середнього. Перший тип – це ціновий кросовер, це коли ціна перетинається вище або нижче ковзного середнього, щоб сигналізувати про потенційну зміну тенденції.

Інша стратегія полягає у застосуванні двох діаграм, що ковзають: одне довше і одне коротше. Коли короткотерміновий МА переходить вище довгострокового МА, це сигнал про покупку, оскільки це вказує на те, що тренд зміщується вгору. Це відоме як ” золотий хрест “.

Тим часом, коли короткостроковий MA переходить нижче довгострокового MA, це сигнал про продаж, оскільки це вказує на те, що тренд зміщується вниз. Це відоме як ” хрест мертвих / смертних “.

Недоліки М.А.

Ковзні середні обчислюються на основі історичних даних, і ніщо щодо обчислення не має прогнозного характеру. Тому результати із використанням ковзних середніх можуть бути випадковими. Іноді, схоже, ринок поважає підтримку / опір МА та торгові сигнали, а інколи він не показує цих показників ніякої поваги.

Однією з основних проблем є те, що, якщо цінова дія стає нестабільною, ціна може коливатися вперед-назад, створюючи багаторазовий розворот тренду або торгові сигнали. Коли це трапляється, краще відійти в сторону або використовувати інший показник, який допоможе прояснити тенденцію. Те саме може трапитися з кросоверами MA, коли MA на деякий час «заплутаються», що спричиняє багаторазові втратні угоди. 

Ковзаючі середні працюють досить добре в сильних тенденціях, але погано в нестабільних або дальних умовах. Коригування часових рамок може тимчасово усунути цю проблему, хоча в певний момент ці проблеми можуть виникнути незалежно від часових рамок, вибраних для ковзних середніх значень.

Суть

Ковзна середня спрощує дані про ціни, згладжуючи їх і створюючи одну плавну лінію. Це полегшує бачення тенденції. Експоненціальні ковзні середні швидше реагують на зміну цін, ніж прості ковзні середні. У деяких випадках це може бути добре, а в інших може спричинити помилкові сигнали. Ковзні середні з меншим періодом огляду (наприклад, 20 днів) також швидше реагуватимуть на зміну цін, ніж середнє значення з довшим періодом огляду (200 днів).

Кросовери ковзного середнього є популярною стратегією як для в’їзду, так і для виходу. Адміністратори можуть також виділити сфери потенційної підтримки чи опору. Хоча це може здаватися передбачувальним, ковзні середні завжди базуються на історичних даних і просто відображають середню ціну за певний проміжок часу.

Інвестування з використанням ковзного середнього або будь-якої іншої техніки вимагає інвестиційного рахунку у біржового брокера. Список найкращих онлайн-брокерів від Investopedia – чудове місце, щоб розпочати дослідження щодо брокера, який найбільше відповідає вашим потребам.