Forex: комбіноване ковзне середнє значення MACD

Фактичний період часу SMA залежить від діаграми, яку ви використовуєте, але ця стратегія найкраще працює на годинних та денних графіках. Основна передумова стратегії – купувати або продавати лише тоді, коли ціна перетинає ковзні середні значення у напрямку тренду.

Правила тривалої торгівлі

1. Зачекайте, поки валюта торгуватиметься вище 50 SMA та 100 SMA.
2. Коли ціна прорветься вище найближчого SMA на 10 піпсів або більше, введіть довго, якщо MACD перейшов до позитивного протягом останніх п’яти барів, інакше зачекайте наступного сигналу MACD.
3. Встановіть початкову зупинку на рівні п’яти барів від входу.
4. Вийти з половини позиції з двократним ризиком; перенести зупинку на беззбитковість.
5. Вийдіть з другої половини, коли ціна прорветься нижче 50 SMA на 10 пунктів.

Правила короткої торгівлі

Зачекайте, поки валюта торгуватиметься нижче 50 SMA і 100 SMA.

1. Після того, як ціна прорветься нижче найближчого SMA на 10 піпсів або більше, введіть короткий, якщо MACD перейшов до негативного протягом останніх п’яти барів; в іншому випадку зачекайте наступного сигналу MACD.
2. Встановіть початкову зупинку на рівні п’яти барів від входу.
3. Вийти з половини позиції з двократним ризиком; перенести зупинку на беззбитковість.
4. Вийдіть із залишкової позиції, коли ціна прорветься вище 50 SMA на 10 пунктів. Не приймайте торгівлі, якщо ціна просто торгується між 50 SMA і 100 SMA.

Довгі торгівлі

Наш перший приклад – EUR / USD на годинному графіку. Торгівля розпочинається 13 березня 2006 року, коли ціна перевищує 50-годинний SMA та 100-годинний SMA. Однак ми вступаємо не відразу, тому що MACD перейшов наверх більше п’яти барів тому, і ми вважаємо за краще чекати, поки ввійде другий хрест MACD. Причина, по якій ми дотримуємось цього правила, полягає в тому, що ми не хочемо купувати, коли імпульс вже до верху на деякий час і, отже, може вичерпати себе.

Другий тригер відбувається через кілька годин о 1.1945. Ми входимо в позицію і робимо початкову зупинку на рівні п’яти барів від входу, тобто 1,1917. Наша перша ціль у два рази перевищує ризик у 28 піпсів (1.1945-1.1917), або 56 піпсів, що ставить нашу ціль на 1.2001. Ціль потрапляє о 11 ранку за східним часом за наступним днем. Потім ми переносимо зупинку на беззбитковість і прагнемо вийти з другої половини позиції, коли ціна торгується нижче 50-годинного SMA на 10 пунктів. Це відбувається 20 березня 2006 року о 10:00 за східно-західним часом, тоді друга половина позиції закривається на рівні 1.2165 для загального торгового прибутку в 138 піпсів.

Позитивні та негативні коливання

Чому ми не можемо просто обміняти перехрещення MACD від позитивного до негативного? Ви можете побачити, дивлячись на EUR / USD нижче, що багаторазові позитивні та негативні коливання мали місце між 13 і 15 березня 2006 року. Однак більшість мінусів і навіть деякі сигнали зростання, якби були прийняті, були б зупинені раніше отримання будь-яких значущих прибутків.

Чому ми не можемо просто торгувати ковзним середнім хрестом без MACD? Погляньте на таблицю нижче. Якби ми взяли сигнал кросовера ковзного середнього до нижчої сторони, коли MACD був позитивним, торгівля перетворилася б на програш.

Наступний приклад, показаний нижче, стосується USD / JPY за добовий часовий проміжок. Торгівля починається 16 вересня 2005 року, коли ціна перевищує 50-денну та 100-денну SMA. Ми приймаємо сигнал негайно, оскільки MACD перетнув за п’ять барів, що дає нам рівень входу приблизно 110,95. Ми робимо свою початкову зупинку на рівні п’яти барів – 108,98, а наша перша ціль – удвічі більший ризик, який дорівнює 114,89. Ціна досягається через три тижні 13 жовтня 2005 року, тоді ми переносимо зупинку на беззбитковість і прагнемо вийти з другої половини позиції, коли ціна торгується нижче 50-денного SMA на 10 пунктів. Це відбувається 14 грудня 2005 року, о 117.43, в результаті чого загальний торговий прибуток складе 521 пункт.

Одне потрібно пам’ятати, використовуючи щоденні графіки: хоча прибуток може бути більшим, ризик також більший. Наша зупинка була близько 200 піпсів від нашого входу. Звичайно, наш прибуток становив 521 піпс, що виявилось удвічі більшим за наш ризик. Крім того, трейдери, які використовують денні графіки для ідентифікації налаштувань, повинні бути набагато терплячішими до своїх торгів, оскільки позиція може залишатися відкритою протягом місяців.

Короткі торги

Коротше кажучи, ми подивимося на AUD / USD на погодинних графіках ще 16 березня 2006 р. Валютна пара вперше торгується між 50- і 100-годинним SMA. Ми чекаємо, поки ціна проб’ється нижче як 50, так і 100-годинної ковзної середньої величини, і перевіряємо, чи не був MACD негативним за останні п’ять барів. Ми бачимо, що це було, тому нам не вистачає, коли ціна рухається на 10 пунктів нижче, ніж найближча SMA, яка в цьому випадку є 100-годинною SMA. Наша вхідна ціна – 0,7349. Ми робимо свою початкову зупинку на найвищому максимумі з останніх п’яти барів або 0,7376. Це ставить наш початковий ризик у 27 пунктів. Наша перша ціль – це вдвічі більший ризик, який становить 0,7295. Ціль спрацьовує через сім годин, тоді ми переносимо зупинку на другу половину на беззбитковість і прагнемо вийти з неї, коли ціна торгується вище 50-годинного SMA на 10 пунктів. Це відбувається 22 березня 2006 року, коли ціна досягає 0,7193, що приносить нам загалом 105 пунктів на торгівлі. Це, безумовно, приваблива віддача, враховуючи той факт, що ми ризикували лише 27 пунктами на торгівлі.

З щоденної точки зору ми подивимось на ще один короткий приклад у EUR / JPY, показаний на графіку нижче. Як бачите, щоденні приклади датуються далі, тому що, як тільки сформується чітка тенденція, вона може тривати довгий час. Якщо цього не сталося, валюта замість цього перейде до сценарію, обмеженого діапазоном, де ціни просто коливатимуться між двома ковзаючими середніми.

25 квітня 2005 року ми спостерігали прорив EUR / JPY нижче 50-денного та 100-денного SMA. Ми перевіряємо, що MACD також є негативним, підтверджуючи, що імпульс змінився на мінус. Ми потрапляємо в коротке положення на 10 пунктів нижче найближчого ковзного середнього (100-денний SMA) або 137,76. Початкова зупинка розміщена на найвищому максимумі за останні п’ять барів, що становить 140,47. Це означає, що ми ризикуємо 271 пунктом. Наша перша ціль – ризик у два рази (542 пункти) або 132,34. Перша ціль досягнута трохи більше ніж через місяць, 2 червня 2005 р. На даний момент ми переносимо зупинку на решту половини на беззбитковість і прагнемо вийти з неї, коли ціна торгується вище 50-денного SMA на 10 пунктів. 30 червня 2005 р. Ковзне середнє пробито до верхньої сторони, і ми виїжджаємо о 134,21. Ми виходимо з решти позиції на той час із сумарним торговим прибутком у 448 пунктів.

Коли стратегія не вдається

Ця стратегія далека від надійної. Як і у випадку з багатьма стратегіями тренд-торгівлі, вона найкраще працює на валютах або часових межах, які добре розвиваються. Тому важко реалізувати цю стратегію на валютах, які, як правило, мають діапазон, наприклад, EUR / GBP.

На діаграмі нижче наведено приклад невдачі стратегії. Ціна знизилася нижче 50- і 100-годинного SMA в EUR / GBP 7 березня 2006 року на 10 пунктів. На той момент MACD є від’ємним, тому ми йдемо на 10 пунктів нижче ковзного середнього на рівні 0,6840. Зупинка розміщена на найвищому максимумі за останні п’ять барів, який становить 0,6860. Це робить наш ризик 20 пунктами, що означає, що наш перший рівень тейк-профіту вдвічі перевищує ризик, або 0,6800.

EUR / GBP продовжує розпродаватися, але недостатньо сильно, щоб досягти рівня тейк-профіту. Мінімум в русі до того, як валютна пара врешті повернеться назад за 50-годинний SMA, становить 0,6839. Розворот в кінці кінців поширюється на нашу зупинку 0.6860, і ми в кінцевому підсумку втратити 20 пунктів на торгівлі.

Висновок

Комбінована стратегія ковзаючого середнього MACD може допомогти вам увійти в тренд у найбільш вигідний час. Однак трейдери, що застосовують цю стратегію, повинні переконатися, що вони роблять це лише на валютних парах, які зазвичай мають тенденцію. Ця стратегія особливо добре працює на спеціальностях. Трейдери також повинні перевірити міцність пробою нижче ковзного середнього в точці входу. У невдалій торгівлі, показаній вище, якби ми розглядали середній індекс спрямованості (ADX) на той момент, ми побачили б, що ADX був дуже низьким, що вказує на те, що пробій, ймовірно, не створив достатнього імпульсу для продовження руху.