Forex: Слідкуйте за імпульсом
Одним із ключових принципів технічного аналізу є те, що ціна часто брехня, але імпульс, як правило, говорить правду. Подібно до того, як професійні гравці в покер грають у гравця, а не в карти, професійні трейдери торгують імпульсом, а не ціною. У форекс (FX) потужна модель імпульсу може бути безцінним інструментом для торгівлі, але трейдери часто стикаються з питанням, який тип моделі використовувати. Тут ми розглянемо, як ви можете розробити просту та ефективну модель імпульсу у валюті, використовуючи гістограму розбіжності збіжності ковзного середнього (MACD).
Чому імпульс?
По-перше, нам слід розглянути, чому імпульс настільки важливий для торгівлі. Хороший спосіб зрозуміти значення імпульсу – це взагалі вийти за межі фінансових ринків і поглянути на клас активів, який дуже довго відчував зростання цін – житло. Ціни на житло вимірюються двома способами: збільшення за місяць і збільшення за рік. Якби ціни на житло в Нью-Йорку були вищими в листопаді, ніж у жовтні, то ми могли б сміливо зробити висновок, що попит на житло залишався незмінним і, ймовірно, подальше зростання. Однак, якщо ціни в листопаді раптово знизились від цін, виплачених у жовтні, особливо після невпинного зростання протягом більшої частини року, то це може надати перший ключ до можливої зміни тенденції. Звичайно, ціни на житло, швидше за все, все ще будуть вищими в порівнянні з минулим роком, приваблюючи широку громадськість до думки, що ринок нерухомості все ще буває. Однак фахівці з нерухомості, які добре знають, що слабкість у житлі проявляється набагато раніше у місячних показниках порівняно з попередніми даними, за цих умов купуватимуть набагато неохоче.
Щодо нерухомості, показники за місяць за місяць дають міру темпу змін, що полягає в вивченні імпульсу. Подібно до своїх колег на ринку нерухомості, професіонали на фінансових ринках будуть пильніше стежити за імпульсом, ніж за ціною, щоб встановити справжній напрямок руху.
Використання гістограми MACD для вимірювання імпульсу
Швидкість змін можна виміряти різними способами в технічному аналізі; Індекс відносної сили (RSI), А індекс товарного каналу (CCI) або стохастичний осцилятор все вони можуть бути використані для каліброваного імпульсу. Однак для цілей цієї історії гістограма MACD є технічним показником вибору.
Вперше винайдений Джеральдом Аппелем у 1960-х роках, MACD є одним із найпростіших, але найефективніших технічних показників навколо. При використанні в іноземній валюті він просто фіксує різницю між 12-періодною експоненціальною ковзною середньою (EMA) та 26-періодною експоненціальною ковзною середньою валютної пари. Крім того, дев’ять періодів EMA самого MACD будується поряд з MACD і діє як тригерна лінія. Коли MACD перетинає дев’ятипериодну лінію знизу, це означає зміну в бік збільшення; коли переміщення відбувається протилежно, подається сигнал зниження.
Це коливання MACD навколо дев’ятиперіодної лінії вперше було побудовано у форматі гістограми Томасом Аспраєм у 1986 році і стало відоме як гістограма MACD. Хоча гістограма насправді є похідною похідної, вона може бути смертельно точною як потенційний орієнтир щодо цінового напрямку. Ось один із способів розробити просту імпульсну модель у валюті за допомогою гістограми MACD.
1. Першим і найважливішим кроком є визначення сегмента MACD. Для довгої позиції сегмент MACD – це просто повний цикл, зроблений гістограмою MACD від початкового прориву лінії 0 з нижньої сторони до остаточного згортання через лінію 0 з верхньої сторони. Коротко кажучи, правила просто змінені. На рисунку 1 наведено приклад сегменту MACD у валютній парі EUR / USD.
Фігура 1
2. Помітивши попередній максимум (або мінімум) у попередньому сегменті, ви можете використати це значення для побудови моделі. Переходячи до рисунка 2, ми бачимо, що попередній максимум MACD становив, 0027. Якщо гістограма MACD тепер реєструє зниження, абсолютне значення якого перевищує 0,0027, тоді ми будемо знати, що імпульс зниження перевищив імпульс висхідного, і ми зробимо висновок, що поточна установка представляє велику ймовірність короткої.
3. Як тільки сегмент MACD встановлений, вам потрібно виміряти значення найвищого бар у цьому сегменті, щоб записати контрольну точку імпульсу. У випадку короткого, процес просто зворотний.
Якщо випадок було змінено, а попередній сегмент MACD був негативним, позитивне значення в цьому сегменті, яке перевищувало б найнижчий мінімум попереднього сегмента, тоді сигналізувало б про високу ймовірність.
Малюнок 2
Яка логіка цієї ідеї? Основна передумова полягає в тому, що імпульс, що позначається гістограмою MACD, може дати підказки про основний напрямок ринку. Використовуючи припущення, що імпульс передує ціні, теза налаштування полягає просто в наступному: новий коливання з високим імпульсом повинен призвести до нового коливання з високою ціною, і навпаки. Давайте подумаємо, чому це має сенс. Новий імпульс коливання низьким або високим зазвичай створюється, коли ціна робить раптовий і бурхливий рух в одному напрямку. Що прискорює таку цінову дію? Переконання биків або ведмедів у тому, що ціна на нинішніх рівнях є надзвичайною вартістю, а отже, великою можливістю отримати прибуток. Як правило, це перші покупці або продавці, і вони не діяли б так швидко, якби не вірили, що ціна має зробити суттєвий крок у цьому напрямку. Як правило, варто наслідувати їхній приклад, оскільки ця група часто представляє “натовп розумних грошей”.
Однак, хоча така організація дійсно може пропонувати високу ймовірність успіху, це аж ніяк не гарантована можливість заробляння грошей. Налаштування інколи не тільки відмовляє, створюючи помилкові сигнали, але і може генерувати програшну торгівлю, навіть якщо сигнал точний. Пам’ятайте, що хоча імпульс вказує на сильну присутність тенденції, він не дає жодного показника її кінцевого потенціалу. Іншими словами, ми можемо бути відносно впевненими в напрямку руху, але не в його амплітуді. Як і у більшості торгових установок, успішне використання імпульсної моделі – це набагато більше питання мистецтва, ніж науки.
Дивлячись на вхідні стратегії
Трейдер може використовувати кілька різних стратегій входу з використанням моделі імпульсу. Найпростіше взяти ринок довгим або ринковим, коли модель блимає сигналом купівлі чи продажу. Це може спрацювати, але це часто змушує трейдера увійти в самий невідповідний час, оскільки сигнал, як правило, виробляється в абсолютному верхньому або нижньому кінці сплеску ціни. Ціни можуть продовжуватись і далі у напрямку торгівлі, але набагато ймовірніше, що вони відступлять і що трейдер матиме кращі можливості для входу, якщо вони просто чекають. Рисунок 3 демонструє одну з таких стратегій вступу.
Малюнок 3
Іноді ціна відхиляється від сигналу напряму набагато більше, ніж очікувалось, і все ж сигнал імпульсу залишатиметься чинним. У цьому випадку деякі кваліфіковані трейдери додадуть до своїх позицій – практику, яку деякі трейдери жартома називають “SHADDing” (для “короткого додавання”) або “LADDing” (для “довгого додавання”). Для початківця трейдера це може бути дуже небезпечним маневром – існує ймовірність того, що ви в кінцевому підсумку додасте до поганої торгівлі і, отже, складете свої втрати, що може бути згубним. Однак досвідчені трейдери знають, як успішно ” боротися із стрічкою “, якщо вони вважають, що ціна пропонує значне відхилення від імпульсу.
Розміщення зупинок та обмежень
Останнє питання, яке слід розглянути, – де розмістити зупинки або обмеження в такій установці. Знову ж таки, немає абсолютних відповідей, і кожен трейдер повинен експериментувати на демо-рахунку, щоб визначити власні критерії ризику та винагороди. Цей письменник робить зупинки на протилежному 1 стандартному відхиленні діапазону Боллінгера Band® від свого входу, оскільки він відчуває, що якщо ціна відступила проти його позиції на таку велику величину, налаштування, швидше за все, не вдасться. Що стосується цільових показників прибутку, деякі трейдери люблять дуже швидко отримувати прибуток, хоча більш терплячі трейдери могли б отримати набагато більші вигоди, якщо торгівля розвине сильний напрям руху.
Суть
Трейдери часто говорять, що найкращою торгівлею може бути та, яку ви не берете. Однією з найбільших сильних сторін імпульсної моделі є те, що вона не бере участь у встановленні низької ймовірності. Трейдери можуть стати жертвою імпульсу, щоб спробувати вловити кожен окремий хід або хід валютної пари. Модель імпульсу ефективно стримує таку руйнівну поведінку, утримуючи торговця подалі від ринку, коли компенсаційний імпульс занадто сильний.
Малюнок 4
Як колись співав Кенні Роджерс у “Азартному гравці”, “Ви повинні знати, коли їх тримати, [і] знати, коли їх складати”. У торгівлі, як і в покері, це справжня майстерність гри. Проста модель імпульсу, яку ми описали тут, є одним із інструментів, який, як ми сподіваємось, допоможе торговцям валютою вдосконалити процес відбору торгівлі та зробити розумніший вибір.