Торгівля кількома часовими рамками в іноземній валюті

Більшість технічних трейдерів на валютному ринку, будь то новачки чи досвідчені професіонали, стикалися з концепцією багаторазового аналізу часових рамок у своїх ринкових освітах. Однак цей добре обгрунтований засіб читання графіків та розробки стратегій часто є першим рівнем аналізу, про який слід забути, коли трейдер переслідує перевагу над ринком.

Спеціалізуючись як денний трейдер, торговець імпульсом, трейдер прориву або трейдер ризику подій, серед інших стилів, багато учасників ринку втрачають з виду більшу тенденцію, пропускають чіткі рівні підтримки та опору та не помічають високих рівнів входу та зупинки. У цій статті ми опишемо, що таке багаторазовий аналіз часових рамок і як вибрати різні періоди та як це все поєднати.

Що таке багаторазовий аналіз часових рамок?

Багаторазовий аналіз часових рамок включає моніторинг однієї і тієї ж пари валют на різних частотах (або стиснення часу). Незважаючи на те, що немає реального обмеження щодо того, скільки частот можна контролювати або які конкретно вибрати, є загальні рекомендації, яких дотримуватиметься більшість практикуючих.

Як правило, використання трьох різних періодів дає достатньо широке читання на ринку, тоді як використання меншої кількості, ніж це може призвести до значної втрати даних, а використання більш типово забезпечує надмірний аналіз. Вибираючи три часові частоти, простою стратегією може бути дотримання “правила чотирьох”. Це означає, що спочатку слід визначити середньостроковий період, і він повинен представляти стандарт щодо тривалості середньої торгівлі. Звідти слід вибрати коротший часовий проміжок, і він повинен становити принаймні одну четверту проміжний період (наприклад, 15-хвилинний графік для короткострокового часового проміжку та 60-хвилинний графік для середнього або проміжного часу кадр). Завдяки тому самому розрахунку довгостроковий часовий проміжок повинен бути принаймні в чотири рази більший за проміжний (тому, як і у попередньому прикладі, 240-хвилинний або чотиригодинний графік буде округляти три часові частоти).

При виборі діапазону трьох періодів обов’язково потрібно правильно вибрати часові рамки. Очевидно, що довгостроковий трейдер, який утримує позиції місяцями, мало знайде користі для комбінації 15 хвилин, 60 хвилин та 240 хвилин. У той же час торговець на добу, який займає посади годинами і рідко довше ніж день, не знайшов би мало переваг у щоденних, тижневих та щомісячних домовленостях. Це не означає, що довгостроковий трейдер не піде на користь від тримати очей на 240-хвилинному графіку або короткострокового трейдера від ведення денний графік в репертуарі, але вони повинні прийти в крайнощі, а не на якір весь асортимент.

Довгострокові часові рамки

Оснащений базовою основою для опису багаторазового аналізу часових рамок, настав час застосувати його до ринку форекс. За допомогою цього методу вивчення діаграм, як правило, найкраща політика починати з довгострокових часових рамок і працювати до більш детальних частот. Розглядаючи довгострокові часові рамки, встановлюється домінуюча тенденція. Найкраще пам’ятати найпоширенішу приказку в торгівлі для цієї частоти: ” Тенденція – це твій друг “. 

Позиції не повинні виконуватися на цьому ширококутному графіку, але торги, що проводяться, повинні йти в тому ж напрямку, в якому рухається тенденція цієї частоти. Це не означає, що торгівля не може здійснюватися проти більшої тенденції, але що ті, що є, швидше за все, матимуть меншу ймовірність успіху, а цільовий прибуток повинен бути меншим, ніж якби він рухався в напрямку загальної тенденції.

На  основи, цінових дій. У той же час така динаміка, як правило, змінюється нечасто, подібно до того, як тенденція в ціні на цей часовий проміжок, тому їх потрібно перевіряти лише зрідка.

Ще однією міркуванням щодо більш високих часових рамок у цьому діапазоні є процентна ставка. Частково відображаючи стан здоров’я економіки, процентна ставка є базовим компонентом обмінних курсів. За більшості обставин капітал буде надходити до валюти з вищим курсом у парі, оскільки це прирівнюється до більшої віддачі від інвестицій.

Середньострокові часові рамки

Збільшуючи деталізацію тієї самої діаграми до проміжних часових рамок, стають помітними менші ходи в межах більш широкого тренду. Це найбільш універсальна з трьох частот, оскільки на цьому рівні можна отримати відчуття як короткострокових, так і довгострокових часових рамок. Як ми вже говорили вище, очікуваний період утримання для середньої торгівлі повинен визначати цей якір для часового діапазону. Насправді цей рівень повинен бути найбільш часто зустрічається діаграмою при плануванні торгівлі, коли торгівля триває, і оскільки позиція наближається або до цільового прибутку, або до зупинки збитків. 

Короткострокові часові рамки

Нарешті, торги повинні здійснюватися на короткостроковій основі. У міру того, як менші коливання цінової дії стають чіткішими, трейдер може краще вибрати привабливий запис для позиції, напрямок якої вже визначений на графіках більш високої частоти.

Іншим фактором, що враховує цей період, є те, що основи знову справляють сильний вплив на цінову дію в цих графіках, хоча і зовсім інакше, ніж вони роблять у більш високі часові рамки. Фундаментальні тенденції вже не помітні, коли графіки нижчі за чотиригодинну частоту. Натомість короткострокові часові рамки реагуватимуть підвищеною волатильністю на ті показники, які називають рухом ринку. Чим детальнішим буде цей нижчий часовий проміжок, тим більшою буде реакція на економічні показники. Часто ці різкі рухи тривають дуже короткий час і, як такі, іноді описуються як шум. Однак трейдер часто уникатиме поганих торгів на цих тимчасових дисбалансах, оскільки відстежує розвиток інших часових рамок.

Поєднавши все це разом

Коли всі три часові рамки об’єднані для оцінки валютної пари, трейдер легко поліпшить шанси на успіх у торгівлі, незалежно від інших правил, що застосовуються для стратегії. Виконання аналізу зверху вниз спонукає торгуватися з більшим трендом. Одне лише це знижує ризик, оскільки є більша ймовірність того, що цінова дія врешті-решт продовжиться за довшої тенденції. Застосовуючи цю теорію, рівень довіри в торгівлі слід вимірювати за тим, як вирівнюються часові рамки.

Наприклад, якщо більша тенденція йде вгору, але середньо- та короткострокові тенденції йдуть нижче, слід застосовувати обережні шорти з розумними цілями та зупинками щодо прибутку. В якості альтернативи, трейдер може зачекати, поки ведмежа хвиля не пробіжить свій курс на графіках нижчих частот, і виглядатиме довго на гарному рівні, коли три часові рамки знову вирівняються. 

Ще однією очевидною перевагою включення безлічі часових рамок в аналіз торгів є здатність визначати показники підтримки та опору, а також сильні рівні входу та виходу. Шанс на успіх торгівлі покращується, якщо за нею слідувати на короткостроковому графіку через можливість трейдера уникати низьких цін на вхід, неправильно розміщених зупинок та / або необгрунтованих цілей.

Приклад

Щоб застосувати цю теорію до дії, ми проаналізуємо EUR / USD.

На рисунку 1 щомісячна частота обрана для довгострокових часових рамок. З цього діаграми видно, що EUR / USD протягом ряду років перебуває у тенденції до зростання. Точніше, пара сформувала досить послідовне зростання лінії тренду з коливання мінімуму наприкінці 2005 року. Протягом кількох місяців ця пляма відійшла від цієї лінії тренду.

Переходячи до середньострокових часових рамок, загальний тенденція до зростання, що спостерігається на місячному графіку, все ще можна визначити. Однак зараз стає очевидним, що спотова ціна зламала інший, але помітний, зростання лінії тренду в цей період, і може відбуватися корекція до більшої тенденції. Беручи це до уваги, торгівлю можна розробити. Для найкращого шансу на отримання прибутку довгострокову позицію слід розглядати лише тоді, коли ціна повертається до лінії тренду на довгостроковій перспективі. Інша можлива торгівля – скоротити прорив цієї середньострокової лінії тренду та встановити цільовий прибуток вище технічного рівня щомісячного графіку.

Залежно від того, в якому напрямку ми рухаємося від графіків вищого періоду, нижчий часовий проміжок може покращити введення кадру для короткого або відстежувати спад до основної лінії тренду. На чотиригодинному графіку, зображеному на малюнку 3, рівень підтримки на рівні 1,4525 нещодавно впав. Часто колишня підтримка перетворюється на новий опір (і навпаки), тому порядок введення короткого ліміту може бути встановлений трохи нижче цього технічного рівня, а зупинка може бути розміщена вище 1,4750, щоб гарантувати, що цілісність торгів повинна рухатись вгору для тестування нового, короткого -термінова тенденція падіння.

Суть

Використання багаторазового аналізу часових рамок може суттєво покращити шанси на успішну торгівлю. На жаль, багато трейдерів ігнорують корисність цієї техніки, коли починають знаходити спеціалізовану нішу. Як ми показали в цій статті, можливо, для багатьох починаючих трейдерів настав час переглянути цей метод, оскільки це простий спосіб переконатись, що позиція виграє від напрямку основного тренду.