Фінансова енциклопедія

Використання опорних точок у торгівлі на Форекс

Одним із інструментів, який забезпечує форекс-трейдерів потенційним рівнем підтримки та опору та допомагає мінімізувати ризик, є опорна точка та її похідні. Використання орієнтирів, таких як підтримка та опір, допомагає визначити, коли виходити на ринок, робити зупинки та отримувати прибуток. Однак багато початківців трейдерів надто багато уваги приділяють технічним показникам, включаючи дивергенцію конвергенції ковзної середньої (MACD) та індекс відносної сили (RSI). Хоча ці показники корисні, ці показники не можуть визначити момент, який визначає ризик. Невідомий ризик може призвести до викликів на маржу, але розрахований ризик значно покращує шанси на успіх на довгому шляху.

У цій статті ми обговоримо, чому поєднання точок розвороту та традиційних технічних інструментів є потужнішим, ніж лише технічні інструменти, і покажемо корисність опорних точок на ринку форекс.

Точки опори 101

Точка розвороту використовується, щоб відобразити зміну ринкових настроїв та визначити загальні тенденції протягом часового інтервалу, як якщо б вони були шарнірами, від яких торгівля коливається як високо, так і низько. Спочатку вони використовувались торговими майстрами на фондових та ф’ючерсних біржах, і зараз вони найчастіше використовуються разом із рівнями підтримки та опору для підтвердження тенденцій та мінімізації ризику.

Подібно до інших форм аналізу ліній тренду, опорні точки зосереджуються на важливих взаємозв’язку між високими, низькими та цінами закриття між торговими днями; тобто ціни попереднього дня використовуються для обчислення точки повороту поточного торгового дня. Незважаючи на те, що їх можна застосувати майже до будь-якого торгового інструменту, точки повороту виявились надзвичайно корисними на валютному ринку, особливо при торгівлі валютними парами.

Ринки Форекс є дуже ліквідними і торгують з дуже великими показниками обсягу, які зменшують вплив маніпуляцій на ринку, що в іншому випадку може перешкоджати прогнозуванню підтримки та опору, породженим точками розвороту.

Рівні підтримки та опору

Хоча точки розвороту визначаються на основі конкретних розрахунків, щоб допомогти визначити важливі рівні опору та опору, рівні підтримки та опору самі покладаються на більш суб’єктивні розміщення, щоб допомогти визначити можливі проривні торгові можливості.

Лінії підтримки та опору – це теоретична конструкція, що використовується для пояснення, здавалося б, небажання трейдерів підштовхувати ціну активу за певні моменти. Якщо торгівля биками піднімається до стабільного рівня до зупинки та відновлення / розвороту, це, як кажуть, зустріло опір. Якщо торгівля ведмедями здається нижчою за певну цінову точку, перш ніж послідовно торгуватись знову, кажуть, що вона зустріла підтримку. Трейдери шукають ціни, щоб пробитися через визначені рівні підтримки / опору як знак нових тенденцій, що розвиваються, і шанс на швидкий прибуток. Велика кількість торгових стратегій покладаються на лінії підтримки / опору.

Розрахунок опор

Існує кілька похідних формул, які допомагають оцінити точки опори та опору опор між валютами в парі форекс. Ці значення можна відстежувати з часом, щоб судити про ймовірність того, що ціни рухатимуться за певні рівні. Розрахунок починається з цін попереднього дня:

Точка повороту для поточного = високий (попередній) + низький (попередній) + закритий (попередній) 3

Точку розвороту можна використовувати для розрахунку розрахункової підтримки та опору для поточного торгового дня.

Опір 1 = (2 x опорна точка) – низький (попередній період) підтримка 1 = (2 x опорна точка) – високий (попередній період) опір 2 = (опорна точка – опора 1) + опір 1 підтримка 2 = опорна точка – ( Опір 1 – Підтримка 1) Опір 3 = (Точка повороту – Підтримка 2) + Опір 2 Підтримка 3 = Точка повороту – (Опір 2 – Підтримка 2)

Щоб отримати повне розуміння того, наскільки добре можуть працювати точки повороту, складіть статистику для EUR / USD про те, наскільки віддалені були кожен максимум і мінімум від кожного розрахункового опору (R1, R2, R3) та рівня підтримки (S1, S2, S3).

Щоб зробити розрахунок самостійно:

  • Обчисліть точки повороту, рівні підтримки та рівні опору протягом х днів.
  • Відніміть точки опори опори від фактичного мінімуму дня (Низький – S1, Низький – S2, Низький – S3).
  • Відніміть точки опори опору від фактичного максимуму дня (High – R1, High – R2, High – R3).
  • Обчисліть середнє значення для кожної різниці.

Результати з моменту створення євро (1 січня 1999 р., Перший торговий день 4 січня 1999 р.):

  • Фактичний мінімум в середньому на 1 пункт нижче підтримки 1.
  • Фактичний максимум в середньому на 1 пункт нижче опору 1.
  • Фактичний мінімум у середньому на 53 пункти перевищує підтримку 2.
  • Фактичний максимум в середньому на 53 пункти нижче опору 2.
  • Фактичний мінімум у середньому на 158 піпсів перевищує підтримку 3.
  • Фактичний максимум у середньому на 159 пунктів нижче Опір 3.

Судження про ймовірності

Статистика показує, що розраховані точки повороту S1 та R1 є гідним показником для фактичного максимуму та мінімуму торгового дня.

Просуваючись на крок далі, ми розрахували кількість днів, коли мінімум був нижчим, ніж кожен S1, S2 і S3, і кількість днів, коли максимум був вищим, ніж кожен R1, R2 і R3.

Результат: з моменту створення євро станом на 12 жовтня 2006 року пройшло 2026 торгових днів.

  • Фактичний мінімум був нижчим ніж S1 892 рази, або 44% випадків.
  • Фактичний максимум перевищував R1 853 рази, або 42% випадків.
  • Фактичний мінімум був нижчим ніж S2 у 342 рази, або 17% часу.
  • Фактичний максимум перевищував R2 у 354 рази, або 17% випадків.
  • Фактичний мінімум був нижчим за S3 в 63 рази, або в 3% випадків.
  • Фактичний максимум перевищував R3 у 52 рази, або в 3% випадків.

Ця інформація корисна для торговця; якщо ви знаєте, що пара ковзає нижче S1 в 44% випадків, ви можете впевнено зробити зупинку нижче S1, розуміючи, що ймовірність на вашому боці. Крім того, ви можете захотіти отримати прибуток трохи нижче R1, оскільки ви знаєте, що максимум за день перевищує R1 лише в 42% випадків. Знову ж таки, ймовірності з вами.

Однак важливо розуміти, що це ймовірності, а не впевненість. В середньому, високому 1 піп нижче R1 і R1 перевищує 42% часу. Це не означає, що максимум перевищить R1 через чотири дні з наступних 10, а також що максимум завжди буде на 1 піп нижче R1.

Потужність цієї інформації полягає в тому, що ви можете впевнено оцінити потенційну підтримку та опір заздалегідь, мати орієнтири для розміщення зупинок і обмежень і, що найголовніше, обмежувати ризик, ставлячи себе в позицію для отримання прибутку.

Застосування інформації

Точка розвороту та її похідні є потенційною підтримкою та опором. У прикладах нижче показано налаштування з використанням точки повороту у поєднанні з популярним генератором RSI.

(Для отримання більш детальної інформації дивіться імпульс та індекс відносної сили )

Розбіжність RSI при опорі опори / підтримці

Зазвичай це торгівля з високим рівнем винагороди. Ризик чітко визначений через останній максимум (або низький для покупки).

Точки розвороту у наведених вище прикладах обчислюються з використанням щотижневих даних. Наведений приклад показує, що з 16 по 17 серпня R1 тримався як суцільний опір (перше коло) на рівні 1.2854, а розбіжність RSI свідчила про обмеження зростання. Це наводить на думку, що є можливість скоротити прорив нижче R1 із зупинкою на недавньому максимумі та лімітом у точці розвороту, яка зараз є рівнем підтримки:

  • Продають коротко за 1.2853.
  • Зупиніться на недавньому максимумі 1,2885.
  • Граничне значення в точці розвороту на рівні 1.2784.

Ця перша торгівля принесла прибуток у 69 пунктів з 32 пунктами ризику. Співвідношення винагороди та ризику становило 2,16.

Наступного тижня було проведено майже те саме. Тиждень розпочався з мітингу до і трохи вище R1 о 1.2908, який також супроводжувався ведмежими розбіжностями. Короткий сигнал генерується при зниженні назад до рівня R1, в цей момент ми можемо продати короткий з зупинкою на недавньому максимумі та лімітом у точці розвороту (що зараз є підтримкою):

  • Короткий продаж за 1.2907.
  • Зупиніться на недавньому максимумі в 1,2939.
  • Граничне значення в точці повороту 1,2802.

Ця торгівля отримала 105 пунктів прибутку з лише 32 пунктами ризику. Співвідношення винагороди та ризику становило 3,28.

Правила налаштування

Для трейдерів, які несуть ведмежий ринок і вкорочують ринок, підхід до встановлення опорних точок відрізняється від підходу до бичачого довгого трейдера.

Для шортів

1. Визначте ведмежу розбіжність у точці повороту, будь то R1, R2 або R3 (найчастіше в R1). 2. Коли ціна знизиться нижче базової точки (це може бути точка розвороту, R1, R2, R3), розпочніть коротку позицію із зупинкою на недавньому максимумі коливання. 3. Розмістіть ліміт (тейк-профіт) замовлення на наступному рівні. Якщо ви продаєте за R2, першою ціллю буде R1. У цьому випадку колишній опір стає підтримкою і навпаки.

Для Лонгса

1. Визначте бичачу розбіжність у точці розвороту, будь то S1, S2 або S3 (найчастіше в S1). 2. Коли ціни знижуються вище контрольної точки (це може бути точка повороту, S1, S2, S3), розпочніть довгу позицію із зупинкою на недавньому мінімумі коливання. 3. Розмістіть лімітний (тейк-профіт) замовлення на наступному рівні (якщо ви купували на S2, вашою першою ціллю буде S1… колишня підтримка стає опором і навпаки).

Суть

Точки розвороту – це зміни в напрямку ринкової торгівлі, які, будучи послідовно складеними, можна використовувати для виявлення загальних цінових тенденцій. Вони використовують високі, низькі та кінцеві показники попереднього періоду, щоб оцінити рівні підтримки чи опору найближчим часом. Точки розвороту можуть бути найбільш часто використовуваними провідними показниками в технічному аналізі. Існує багато різних типів опорних точок, кожна з яких має свої власні формули та похідні формули, але їхні передбачувані торгові філософії однакові.

У поєднанні з іншими технічними інструментами точки повороту також можуть вказувати, коли є великий і раптовий приплив трейдерів, які одночасно виходять на ринок. Ці ринкові надходження часто призводять до проривів та можливостей для отримання прибутку для форекс-трейдерів з обмеженим асортиментом. Поворотні точки дозволяють їм здогадуватися, які важливі цінові пункти слід використовувати для входу, виходу чи розміщення стоп-лосів.

Точки повороту можуть бути розраховані для будь-якого часового періоду. День трейдер може використовувати щоденні дані для розрахунку опорних точок кожен день, свінг – трейдер може використовувати щотижневі дані для розрахунку опорних точок на кожну тиждень і позиція трейдер може використовувати щомісячні дані для розрахунку опорних точок на початку кожного місяця.

Інвестори можуть навіть використовувати річні дані, щоб наблизити значні рівні на наступний рік. Філософія аналізу та торгівлі залишається незмінною незалежно від часових рамок. Тобто, розраховані точки повороту дають трейдеру уявлення про те, де знаходиться підтримка та опір на майбутній період, але трейдер повинен бути завжди готовим діяти – адже ніщо в торгівлі не є важливішим за готовність.