Ціни обертаються навколо великих прибутків

Потенціал прибутку збільшується, коли трейдер розуміє і використовує опорні точки. Термін стрижень відноситься до поворотного пункту в ціні активу і часто збігається з ключовими рівнями підтримки та опору. Існує два основних типи стрижнів: розраховані стрижні (ті, що визначаються за допомогою математичної формули) та цінові стрижні (визначаються, дивлячись на дію ціни на графіку). У цій статті ми зупинимося на стрижках цін і покажемо, як їх можна успішно впровадити в активну торгову стратегію.

Типи стержнів

Розрахований півот, який часто називають півотом трейдера нижчого рівня, виводиться з формули, використовуючи високу, мінімальну та кінцеву ціну попереднього дня. Результатом є фокусний рівень цін, щодо якого цінова дія, ймовірно, обернеться або вгору, або вниз. Розраховані стрижні представляють потенційні поворотні точки в ціні, тоді як цінові стрижні – це фактичні історичні поворотні точки.

Орієнтири ціни не розраховуються. Півот визначається структурним співвідношенням між ціновими барами. Цінові стрижні формуються на всіх часових інтервалах, є будівельними елементами тренду і забезпечують об’єктивні точки входу та виходу для торгівлі.

Орієнтири цін найкраще розробити з трьох барів. Низький піволет із трьома барами являє собою підтримку і формується при купівлі тиску, що перетворює ціну віднизу вниз. Він позначається ціновим рядком з вищим мінімумом, який закривається вище максимуму попереднього бару, де мінімум попереднього бару нижчий за бар, який йому передував. Це справедливо для кожного часового періоду.

Верхній шарнір із трьома барами представляє опір і формується, коли продавці перевертають ціну зверху вниз. Видно, коли ціновий бар з нижчим максимумом закривається нижче мінімуму попереднього бару, де максимум попереднього бару вище, ніж бар, який йому передував. Структурні опори легше розпізнати і зрозуміти, якщо побачити їх на діаграмі або на графіку цін. Це справедливо для кожного часового періоду. (Див. Малюнок 1)

Рисунок 1: Ці тристоронні утворення створюють поворот низько / високо.

Цінові стрижні відображають розворот і є будівельним елементом тенденції. Серія нижчих максимумів та нижчих мінімумів – це спадний тренд, і піки максимуму з’єднані, щоб утворити низхідну лінію тренду. Серія вищих мінімальних значень та вищих максимумів – це висхідний тренд, і мінімальні знаки сполучення з’єднані, щоб утворити висхідну лінію тренду, як показано на малюнку 2.

Джерело: TradeStation

Малюнок 2: Серія вищих мінімальних мінімумів створює висхідний тренд.

Стратегічне використання для цінових стрижнів

Повороти також важливі для того, щоб побачити, коли тенденція змінюється в протилежному напрямку. Зміна тенденції спостерігається за зміною послідовності стрибків. Спадний тренд буде мати ряд нижчих максимумів і більш низьких мінімумів, а вниз лінія тренда на шарнірних максимумів. Як тільки спостерігається вищий максимум і вище низький рівень, є ймовірні докази зміни тенденції до зростання (рис. 3).

Сила сигналу збільшується, коли нижній півот нижнього рівня формується над лінією тренду вниз. Агресивні трейдери можуть увійти за ціною закриття в той же день, коли вищий мінімум завершує півот формування.

Джерело: Tradestation

Малюнок 3: Зворотний спад у ф’ючерсах Nasdaq. Найвищий півот низького рівня викликає розворот у висхідному тренді. Цей сигнал посилюється, коли нижній півот нижнього рівня закривається над низхідною лінією тренду.

Повороти також допомагають в управлінні ризиками. У прикладі на малюнку 3 замовлення стоп-лосс розміщується під попереднім півот мінімумом. Підтвердження розвороту тренду від зниження до вгору спостерігається, коли ціна робить інший вищий півот високим і низьким. Якщо ціна не може досягти вищого максимуму, тоді розвороту тренду не відбулося, і трейдер вийде з угоди. Якщо ціна робить вищий максимум і вищий мінімум, то стоп-лосс переміщується до наступного вищого півота мінімуму, і зупинка відстає під наступними півотами в міру просування тенденції.

Висхідний тренд обертається до нижньої сторони з протилежною поворотною послідовністю. Висхідний тренд матиме низку вищих і найвищих максимумів, а лінія тренду вгору проводиться на поворотних мінімумах. Як тільки є нижчий мінімум і нижчий максимум, є ймовірні докази зміни тенденції до мінусу (рис. 4). Знову ж таки, сила сигналу збільшується, коли нижній шарнірний максимум формується нижче висхідної лінії. Трейдери можуть увійти за ціною закриття в той же день, коли вищий мінімум завершує формування півота. Початкова зупинка розміщується на попередньому повороті вгору і відстає відповідно до тенденції.

Джерело: Telecharts, Worden Brothers Inc.

Малюнок 4: Зворотний тренд у Goldman Sachs. Нижній стовп високий / низький викликає розворот.

Повороти визначають ціну, дозволяючи нам побачити, коли тренд вступає в період змін. Ціна, як правило, коливається між умовами тренду та діапазону. Коли повороти формують ряд змінних максимумів і мінімумів, ціна входить в консолідацію асортименту або в бічний тренд. В певному діапазоні шарніри не рухаються послідовно вгору або вниз. Ціна рухається вперед-назад між підтримкою та опором, перевіряючи рівень тиску купівлі та продажу. У ці періоди консолідації цін лінії тренду можна проводити на межах півот-максимумів (лінія опору) та мінімумів (лінія підтримки), щоб показати цінові моделі.

Використання шаблонів як підтвердження

Прямокутник або шаблон каналу з’являється, коли лінії опори та опору горизонтальні (рис. 3 та 5). Трикутник картина спостерігається, коли один або обидва з ліній нахилені (Малюнки 4 і 5). Невеликі проникнення цих ліній можуть зникати в протилежному напрямку. Рядки також допомагають визначити, коли умови ареалу знову змінюються на тенденції. Новий пік максимуму з ціною, який залишається вище лінії опору, передбачає прорив у висхідний тренд. Новий півот мінімуму з ціною, яка залишається нижче лінії підтримки, передбачає прорив у спадний тренд.

Джерело: TDAmeritrade Strategy Desk

Рисунок 5: Діаграми

Однією з головних переваг використання стержнів для торгових сигналів є те, що вони є об’єктивними ціновими пунктами і можуть зробити торгівлю менш емоційною. Або ціна змінилася, або ні, виходячи зі структури цінових барів. Зупинки розміщуються відповідно до конкретних точок повороту. Не потрібно гадати, де зупинитись або робити прогнози щодо майбутнього напрямку ціни. Повороти показують нам, що насправді відбувається, на відміну від того, що ми сподіваємось. Трейдерам, які розуміють структуру опор, більше не доведеться гадати, що робить ціна: вони будуть це знати.

Суть

Здатність читати структурні стрижні забезпечує головне перевагу в торгівлі. Повороти можуть використовуватися для збільшення прибутку за допомогою акцій, пайових фондів, біржових фондів, валют та ф’ючерсів. Повороти показують наявність тренду і коли тренд змінюється на розворот, консолідацію  або вихід із консолідації. Структурні стрижні допомагають окреслити важливі цінові схеми та подають сигнали в режимі реального часу для входу, виходу та розміщення стоп-лосс.