Індикатор Qstick

Що таке індикатор Qstick

Індикатор Qstick – це показник технічного аналізу, розроблений Тушаром Чанде для чисельного визначення тенденцій на графіку цін. Він обчислюється шляхом взяття середнього значення різниці між цінами відкриття та закриття періоду n. Значення Qstick, що перевищує нуль, означає, що більшість останніх “n” днів минули, що вказує на те, що тиск на покупку збільшується.

Індикатор Qstick також називається Quick Stick. Він не є широко доступним у програмах для торгівлі та графіків.

Формула для показника QStick така

EMA або SMA (Закрити – Відкрити)

Де: EMA = експоненціальна ковзна середня

SMA = проста ковзна середня

Закрити = ціна закриття за період

Open = ціна відкриття за період

Існує можливість додати просту ковзну середню (SMA) індикатора QStick. Це створює сигнальну лінію.

Як розрахувати індикатор QStick

1. Зафіксуйте різницю між ціною закриття та відкриття для кожного періоду.
2. Вирішіть, скільки періодів використовувати в EMA або SMA. Чим більше періодів використовується, тим плавніший показник і менше сигналів, тим краще для виявлення загальної тенденції.
3. Обчисліть EMA або SMA, коли буде достатньо (закритих) точок даних.
4. Варіант: обчислити SMA обчислень Qstick. Це забезпечує сигнальну лінію. Три є загальним періодом, який використовується для сигнальних ліній.

Що вам повідомляє індикатор Qstick?

QStick вимірює тиск купівлі та продажу, беручи середнє значення різниці між цінами закриття та відкриття. Коли ціна в середньому закривається нижче, ніж відкривається, індикатор рухається нижче. Коли ціна в середньому закривається вище відкритої, індикатор рухається вгору.

Сигнали транзакції виникають, коли Qstick перетинається вище нульової лінії. Перетин вище нуля використовується як сигнал на покупку, оскільки він вказує на те, що тиск на покупку зростає, тоді як сигнали на продаж виникають, коли індикатор рухається нижче нуля.

Крім того, можна намалювати середнє значення значень Qstick періоду ‘n’, щоб діяти як сигнальна лінія. Потім сигнали транзакції генеруються, коли значення Qstick перетинається через лінію запуску. Три – загальний період “n” для сигнальної лінії.

Коли QSticks рухається над сигнальною лінією, це вказує на те, що ціна починає мати більше закриттів над відкритою, і тому ціна може починати зростати. Коли Qstick перетинається нижче сигнальної лінії, це вказує на те, що стартує ціна, має більше закриттів нижче відкритого. Ціна може бути початком тенденції нижче.

Індикатор також може підкреслювати розбіжності. Коли ціна зростає, але QStick падає, це показує, що імпульс може падати. Коли ціна падає, а QStick зростає, це показує, що імпульс до купівлі ціни може відбутися найближчим часом. Однак індикатор може спричинити аномалії. Вона не враховує прогалини, тільки внутрішньоденної ціни. Отже, якщо розрив у ціні вищий, але закривається нижче відкритого, це все одно буде позначено як ведмежий, навіть якщо ціна все ще могла закритися вище, ніж попереднє закриття. Травень може призвести до розбіжностей, що не обов’язково свідчить про своєчасний зворот у ціні.

Приклад використання індикатора QStick

На наступній діаграмі показано 20-періодний QStick, застосований до SPDR S&P 500 ETF (SPY).

Коли ціна нестабільна, сигнали купівлі та продажу такі ж. У лівій частині діаграми є багато кросоверів з нульовою лінією, які не генерували прибуткових торгових сигналів і не визначили тенденцію остаточно.

У правій частині діаграми в ціні було більше тенденцій. Протягом цього періоду QStick краще працював з ідентифікацією тренду, залишаючись вище нуля, коли цінова тенденція зростала, і залишаючись нижче нуля, коли цінова тенденція падала.

Різниця між показником QStick і швидкістю змін (ROC)

QStick розглядає різницю між цінами на відкриття та закриття, а потім бере середнє значення цієї різниці. Індикатор ROC враховує різницю між поточною ціною закриття та ціною закриття ‘n’ періодів тому. Потім цю суму ділять на періоди близьких “n” тому, а потім множать на 100. Показники схожі, але дивлячись на дещо інші дані, обчислюються по-різному, тому вони матимуть дещо інші торгові сигнали.

Обмеження використання індикатора QStick

Індикатор QStick враховує лише історичні дані та бере середню ковзну середню величину. Отже, він не є за своєю суттю передбачувальним, і його рух, як правило, буде відставати від фактичного руху цін.

QStick може спричинити аномалії, коли ціна розривається в одному напрямку, але внутрішня цінова дія рухає іншим. Це може спричинити розбіжності між ціною та показником, але не обов’язково може свідчити про своєчасний зворот у ціні.

Торгові сигнали не обов’язково можуть бути ідеальними, і їх часто потрібно комбінувати з якимись іншими фільтрами. У нестабільних умовах ціна буде рухатись по нульовій лінії та / або сигнальній лінії, що призведе до численних програшних торгів.