Просте ковзне середнє (SMA)
Що таке просте ковзне середнє (SMA)?
Проста ковзна середня (SMA) обчислює середнє значення вибраного діапазону цін, як правило, ціни закриття, за кількістю періодів у цьому діапазоні.
Ключові винос
- Проста ковзна середня (SMA) обчислює середнє значення вибраного діапазону цін, як правило, ціни закриття, за кількістю періодів у цьому діапазоні.
- Проста ковзаюча середня – це технічний показник, який може допомогти визначити, чи буде продовжуватись ціна активу, чи він змінить тенденцію бика чи ведмедя.
- Проста ковзаюча середня може бути покращена як експоненціальна ковзна середня (EMA), яка більш сильно зважена на останніх цінових діях.
Розуміння простої ковзної середньої (SMA)
Проста ковзна середня (SMA) – це арифметична ковзна середня, розрахована шляхом додавання останніх цін, а потім ділення цієї цифри на кількість періодів часу в розрахунковому середньому. Наприклад, можна додати ціну закриття цінного паперу протягом певного періоду часу, а потім поділити цю загальну суму на ту саму кількість періодів. Короткотермінові середні показники швидко реагують на зміну ціни базового цінного паперу, тоді як довгострокові середні показники реагують повільніше. Існують інші типи ковзних середніх, зокрема експоненціальна ковзна середня (EMA) та зважена ковзна середня (WMA).
Формула SMA:
Наприклад, таким чином ви обчислюєте просту ковзну середню цінного паперу з наступними цінами закриття протягом 15-денного періоду.
Перший тиждень (5 днів): 20, 22, 24, 25, 23
Другий тиждень (5 днів): 26, 28, 26, 29, 27
Третій тиждень (5 днів): 28, 30, 27, 29, 28
10-денна ковзна середня середня ціна закриття за перші 10 днів буде першою точкою даних. Наступна точка даних знизить найранішу ціну, додасть ціну на 11 день, а потім візьме середню величину тощо. Так само, 50-денна ковзаюча середня накопичувала б достатньо даних, щоб в середньому 50 поспіль днів даних поступово.
2:03
Проста ковзна середня є настроюваною, оскільки її можна обчислити для різної кількості періодів часу. Це робиться шляхом додавання ціни закриття цінного паперу протягом певного періоду часу, а потім ділення цієї суми на кількість періодів часу, що дає середню ціну цінного паперу за певний період часу. Проста ковзна середня згладжує волатильність та полегшує перегляд цінових тенденцій цінних паперів. Якщо проста ковзна середня вказує вгору, це означає, що ціна цінного паперу зростає. Якщо він спрямований вниз, це означає, що ціна цінного паперу знижується. Чим довший часовий проміжок для ковзної середньої, тим плавнішою є проста ковзна середня. Короткострокова ковзна середня є більш мінливою, але її показники ближчі до вихідних даних.
Особливі міркування
Аналітичне значення
Ковзаючі середні є важливим аналітичним інструментом, що використовується для виявлення поточних цінових тенденцій та потенціалу зміни встановленої тенденції. Найпростішим використанням SMA в технічному аналізі є використання його для швидкого виявлення, чи знаходиться цінний папір у висхідному чи низхідному тренді. Іншим популярним, хоча і дещо складнішим, аналітичним використанням є порівняння пари простих ковзних середніх з кожною, що охоплює різні часові рамки. Якщо короткострокова проста ковзаюча середня перевищує середньострокову, очікується зростання. З іншого боку, якщо довгострокове середнє перевищує короткострокове, тоді очікуваним результатом може бути спад.
Популярні шаблони торгівлі
Дві популярні моделі торгівлі, що використовують прості ковзні середні, включають хрест смерті та золотий хрест. Хрест смерті відбувається, коли 50-денна SMA перетинає нижче 200-денної SMA. Це вважається ведмежим сигналом про те, що накопичуються подальші втрати. Золотий хрест відбувається, коли короткострокові перерви SMA вище довгострокової SMA. Посилений високими обсягами торгів, це може сигналізувати про подальший приріст.
Проста ковзна середня та експоненціальна ковзна середня
Основною різницею між експоненціальною ковзною середньою (EMA) та простою ковзною середньою є чутливість, кожна з яких проявляється до змін у даних, що використовуються при її обчисленні. Більш конкретно, EMA надає вищий коефіцієнт зважування останнім цінам, тоді як SMA призначає рівне зважування для всіх значень.
Два середні показники схожі, оскільки тлумачаться однаково, і обидва вони зазвичай використовуються технічними торговцями для згладжування коливань цін. Оскільки EMA ставлять більший коефіцієнт ваги на останніх даних, ніж на старих даних, вони більш реагують на останні зміни цін, ніж SMA, що робить результати EMA більш своєчасними та пояснює, чому EMA є найкращим середнім серед багатьох трейдерів.
Обмеження простої ковзної середньої (SMA)
Неясно, чи слід більше акцентувати увагу на останніх днях періоду часу або на більш віддалених даних. Багато трейдерів вважають, що нові дані краще відображатимуть поточну тенденцію, з якою рухається безпека. У той же час інші торговці вважають, що привілейованість певних дат, ніж інші, змістить тенденцію. Отже, SMA може надто сильно покладатися на застарілі дані, оскільки він обробляє вплив 10-го або 200-го дня точно так само, як перший або другий.
Аналогічно, SMA повністю покладається на історичні дані. Багато людей (включаючи економістів) вважають, що ринки ефективні, тобто поточні ринкові ціни вже відображають всю наявну інформацію. Якщо ринки дійсно ефективні, використання історичних даних не повинно нічого сказати нам про майбутній напрямок цін на активи.
Питання що часто задаються
Що таке просте ковзне середнє?
Проста ковзна середня – це технічний показник, який дорівнює діапазону цін, часто закриваючим цінам, поділеному на кількість періодів часу. Часто проста ковзна середня використовується для відображення цінової тенденції цінних паперів. Наприклад, якщо проста ковзаюча середня має тенденцію вгору, це означає, що її ціна зростає. Справа протилежна, якщо цінова ціна цінних паперів знижується.
Як ви розраховуєте просту ковзну середню?
Щоб розрахувати просту ковзну середню, кількість цін протягом періоду часу ділиться на кількість загальних періодів. Наприклад, розглянемо акції Tesla, що закриваються на рівні 10, 11, 12, 11, 14, 14 доларів протягом п’яти днів. Проста ковзаюча середня часток акцій Tesla дорівнювала б 10 + 11 $ + 12 $ + 11 $ + 14 $ 14, поділених на 5, дорівнюючи 11,6 $.
Яка різниця між простою ковзною середньою та експоненціальною ковзною середньою?
Хоча проста ковзна середня надає однакову вагу кожному із значень протягом певного періоду, експоненціальна ковзна середня надає більшу вагу останнім цінам. Експоненціальні ковзні середні зазвичай розглядаються як більш своєчасний показник цінової тенденції, і через це багато трейдерів воліють використовувати це порівняно з простою ковзною середньою. Загальні короткострокові експоненціальні ковзні середні включають 12-денну та 26-денну. 50-денні та 200-денні експоненціальні ковзні середні використовуються для позначення довгострокових тенденцій.