Стратегії торгівлі Фібоначчі

Леонардо Пізано на прізвиськоФібоначчі був італійським математиком, який народився в Пізі в 1170 році. Його батько Гульєльмо Боначчо працював на торговому пункті в Буджа, який тепер називається Беджая, середземноморський порт на північному сході Алжиру.Будучи юнаком, Фібоначчі вивчав математику в Буджа, і під час своїх великих подорожей він дізнався про переваги індуїстсько-арабської системи числення.

Ключові винос

  • У послідовності чисел Фібоначчі після 0 і 1 кожне число є сумою двох попередніх чисел.
  • У контексті торгів цифри, що використовуються при відновленні Фібоначчі, не є числами у послідовності Фібоначчі; натомість вони походять від математичних співвідношень між числами в послідовності.
  • Рівні відхилення Фібоначчі зображуються шляхом взяття високих і низьких точок на діаграмі та позначення ключових коефіцієнтів Фібоначчі горизонтально для отримання сітки; ці горизонтальні лінії використовуються для виявлення можливих точок розвороту ціни.

Золотий перетин

У 1202 році, повернувшись до Італії, Фібоначчі задокументував те, про що дізнався в “Liber Abaci (“Книга Абака ).У “Liber Abaci ” Фібоначчі описав числовий ряд, який зараз названий на його честь.У послідовності чисел Фібоначчі після 0 і 1 кожне число є сумою двох попередніх чисел.Отже, послідовність така: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 тощо, поширюючись до нескінченності.Кожне число приблизно в 1,618 рази більше попереднього числа.

Це значення: 1,618 називається Phi або ” Золотий перетин “. Золотий перетин таємниче часто з’являється у природному світі, архітектурі, образотворчому мистецтві та біології. Наприклад, це співвідношення спостерігалося в Парфеноні, на картині Леонардо да Вінчі – Мона Ліза, соняшники, пелюстки троянд, черепашки молюсків, гілки дерев, людські обличчя, давньогрецькі вази і навіть спіральні галактики космічного простору.

0,618

Інверсія золотого коефіцієнта (1,618) дорівнює 0,618, що також широко використовується в торгівлі Фібоначчі.

Рівні Фібоначчі, що використовуються на фінансових ринках

У контексті торгів цифри, що використовуються при відновленні Фібоначчі, не є числами у послідовності Фібоначчі; натомість вони походять від математичних співвідношень між числами в послідовності. Основа “золотого” співвідношення Фібоначчі в 61,8% походить від ділення числа в ряді Фібоначчі на число, яке слідує за ним.

Наприклад, 89/144 = 0,6180. Співвідношення 38,2% виходить із ділення числа в ряді Фібоначчі на число, яке розташоване праворуч. Наприклад: 89/233 = 0,3819. Співвідношення 23,6% виходить із ділення числа в ряді Фібоначчі на число, розташоване праворуч. Наприклад: 89/377 = 0,2360. 

Фібоначчі ретрейсмент  рівні зображені приймаючи високі і низькі точки на графіку і маркування основних коефіцієнтів Фібоначчі 23,6%, 38,2% і 61,8% погоризонталі,щоб зробити сітку.Ці горизонтальні лінії використовуються для визначення можливихточок розвороту ціни.

Рівень відкочування 50% зазвичай входить до сітки рівнів Фібоначчі, які можна намалювати за допомогою програм для складання графіків.Незважаючи на те, що рівень відкочування 50% не базується на числі Фібоначчі, він широко розглядається як важливий потенційний рівень розвороту, особливо визнаний у Теорії Дау,  а також у роботі В.Д. Ганна.

Рівні відновлення Фібоначчі як торгова стратегія

тренд-торгівлі. У цьому сценарії трейдери спостерігають відновлення, що відбувається в межах тренду, і намагаються робити записи з низьким ризиком у напрямку початкового тренду, використовуючи рівні Фібоначчі. Трейдери, які використовують цю стратегію, передбачають, що ціна має велику ймовірність відскочити від рівня Фібоначчі назад у напрямку початкового тренду.

Наприклад, на денному графіку EUR / USD нижче ми бачимо, що основний спадний тренд  розпочався у травні 2014 року (пункт А). Потім ціна знизилася в червні (точка В) і відкотилася вгору до приблизно 38,2% рівня Фібоначчі відновлення руху вниз (точка С). 

У цьому випадку рівень 38,2% був би чудовим місцем для вступу на коротку позицію  , щоб скористатися продовженням спадного тренду, що розпочався у травні. Немає сумнівів, що багато трейдерів також спостерігали за 50-відсотковим та 61,8-відсотковим рівнями, але в цьому випадку ринок був недостатньо бичачим, щоб досягти цих точок. Натомість EUR / USD повернувся нижче, відновивши рух спаду і виходячи з попереднього мінімуму в досить плавному русі.

Ймовірність розвороту зростає, якщо існує збіг технічних сигналів, коли ціна досягає рівня Фібоначчі. Інші популярні технічні показники, які використовуються разом із рівнями Фібоначчі, включають візерунки свічників, лінії тренду, обсяг, осцилятори імпульсу та ковзні середні. Більша кількість підтверджуючих показників у грі прирівнюється до більш сильного сигналу розвороту.

Відхилення Фібоначчі використовуються на різних фінансових інструментах, включаючи акції, товари та біржі іноземної валюти. Вони також використовуються на різних часових інтервалах. Однак, як і у випадку з іншими технічними показниками, прогнозована величина пропорційна використаним часовим рамкам, при цьому більша вага надається більш тривалим часовим рамкам. Наприклад, 38,2% відновлення на тижневому графіку є набагато важливішим технічним рівнем, ніж 38,2% відновлення на п’ятихвилинному графіку.

Використання розширень Фібоначчі

Хоча рівні корекції Фібоначчі можуть бути використані для прогнозування потенційних сфер розширення Фібоначчі можуть доповнити цю стратегію, надаючи трейдерам цільові прибутки на основі Фібоначчі. Розширення Фібоначчі складаються з рівнів, що перевищують стандартний рівень 100%, і можуть використовуватися трейдерами для проектування областей, які роблять хороший потенційний вихід для своїх торгів у напрямку тренду. Основними рівнями розширення Фібоначчі є 161,8%, 261,8% та 423,6%.

Давайте подивимось на приклад тут, використовуючи той самий денний графік EUR / USD:

Дивлячись на рівень розширення Фібоначчі, наведений на графіку EUR / USD вище, ми можемо побачити, що потенційна цінова ціна для трейдера, що займає коротку позицію з 38% -го відновлення, описаного раніше, лежить нижче на рівні 161,8%, на рівні 1,39195.

Суть

Рівні відновлення Фібоначчі часто позначають точки розвороту з дивовижною точністю. Однак торгувати ними важче, ніж виглядати ретроспективно. Ці рівні найкраще використовувати як інструмент в рамках ширшої стратегії. В ідеалі ця стратегія передбачає збіг кількох показників, щоб визначити потенційні зони розвороту, що пропонують торгові пропозиції з низьким ризиком та високим потенціалом.

Однак інструменти торгівлі Фібоначчі, як правило, страждають від тих самих проблем, що й інші універсальні торгові стратегії, такі як  теорія хвилі Елліотта. Тим не менш, багато трейдерів знаходять успіх, використовуючи коефіцієнти Фібоначчі та зворотне відновлення, щоб розмістити операції в рамках довгострокових цінових тенденцій.

Корекція Фібоначчі може стати ще потужнішою, якщо вона використовується разом з іншими індикаторами або технічними сигналами. Курс технічного аналізу Академії Investopedia   охоплює ці показники, а також те, як перетворити моделі в діючі торгові плани.