Індекс справжньої міцності (TSI)
Що таке індекс справжньої міцності (TSI)?
Справжній показник міцності – це осцилятор технічного імпульсу, який використовується для виявлення тенденцій та розворотів. Індикатор може бути корисним для визначення умов перекупленості та перепроданості, вказівки на потенційні зміни напрямку тренду через центральну лінію або перехрестя сигнальної лінії та попередження слабкості тренду через розбіжності.
Ключові винос
- TSI коливається між позитивною та негативною територією. Позитивна територія означає, що бики більше контролюють актив. Негативна територія означає, що ведмеді більше контролюють.
- Коли показник розходиться з ціною, TSI може сигналізувати про те, що цінова тенденція послаблюється і може змінитися.
- До індикатора TSI може застосовуватися сигнальна лінія. Коли TSI перетинається вище сигнальної лінії, його можна використовувати як сигнал на покупку, а коли перетинається нижче, як сигнал на продаж. Такі кросовери трапляються часто, тому використовуйте з обережністю.
- Рівні перекупленості та перепроданості залежать від активів, якими торгують.
Формула індексу справжньої міцності (TSI) така
Формула розрахунку TSI передбачає чотири етапи.
Як розрахувати індекс справжньої міцності (TSI)
Основна навичка, необхідна для обчислення TSI, – це здатність розраховувати EMA.
- Зафіксуйте зміни ціни та абсолютні зміни ціни, щоб розрахувати EMA для обох цих значень.
- Обчисліть зміну ціни 25-періоду EMA та абсолютну зміну ціни 25-періоду EMA.
- Згладьте обидві ці EMA, застосувавши 13-періодову EMA до кожної з них.
- Обчисліть значення TSI, включивши тепер подвійну згладжену зміну ціни та подвійну згладжену абсолютну зміну ціни до формули TSI.
Що говорить вам справжній індекс міцності?
Істинний індекс міцності (TSI) в основному використовується для виявлення перекупленості та перепроданості в умовах ціни активу, спотових розбіжностей, визначення напрямку тренду та змін через центральну лінію та виділення короткотермінового імпульсу ціни за допомогою кросоверів сигнальних ліній.
Оскільки TSI базується на русі цін, рівні перепроданості та перекупленості будуть різнитися залежно від активу, яким торгують. Деякі акції можуть досягти +30 і -30, перш ніж спостерігати розворот цін, тоді як інші акції можуть повернутись назад до +20 і -20.
Позначте екстремальні рівні TSI на активі, що торгується, щоб побачити, де перекуплена та перепродана. Перепроданість не обов’язково означає, що пора купувати, а коли актив перекуплений, це не обов’язково означає, що пора продати. Трейдери, як правило, слідкують за іншими сигналами для ініціювання торгового рішення. Наприклад, вони можуть почекати, поки ціна або TSI почнуть падати, перш ніж продавати на перекупленій території. Як варіант, вони можуть зачекати на перехід сигнальної лінії.
Кросовери сигнальних ліній
Справжній показник міцності має сигнальну лінію, яка зазвичай є EMA від семи до 12 періодів лінії TSI. Перехрещення сигнальної лінії відбувається, коли лінія TSI перетинає сигнальну лінію. Коли TSI перетинається вище сигнальної лінії знизу, це може вимагати довгого положення. Коли TSI перетинається нижче сигнальної лінії зверху, це може вимагати продажу або короткого продажу.
Кросовери сигнальних ліній трапляються часто, тому їх слід використовувати лише спільно з іншими сигналами з ТСЕС. Наприклад, сигнали про покупку можуть надавати перевагу, коли TSI знаходиться вище середньої лінії (вище нуля). Або сигнали продажу можуть бути сприятливі, коли ТСОС знаходиться на перекупленій території.
Кросовери центральної лінії
Кросовер центральної лінії – ще один сигнал, який генерує TSI. Ціновий імпульс є позитивним, коли показник вище нуля, і негативним, коли він нижче нуля. Деякі торговці використовують центральну лінію для спрямованого упередження. Наприклад, трейдер може вирішити зайняти довгу позицію лише в тому випадку, якщо індикатор знаходиться вище його центральної лінії. І навпаки, трейдер був би ведмежим і розглядав короткі позиції лише в тому випадку, якщо значення показника нижче нуля.
Прориви та розбіжності
Трейдери можуть використовувати рівні підтримки та опору, створені за допомогою справжнього індексу міцності, щоб визначити прориви та зміну імпульсу ціни. Наприклад, якщо показник пробивається нижче лінії тренду, ціна може продовжувати продаватися.
Дивергенція – ще один інструмент, який надає TSI. Якщо ціна активу рухається вище, тоді як TSI падає, це називається ведмежою дивергенцією і може призвести до зниження ціни. Якщо TSI зростає, а ціна падає, це може сигналізувати про зростання цін. Це називається бичачою дивергенцією.
Дивергенція є поганим синхронізуючим сигналом, тому вона повинна використовуватися лише разом з іншими сигналами, що генеруються в TSI або іншими технічними показниками.
Різниця між TSI та показником розбіжності збіжної середньої (MACD)
TSI згладжує зміни ціни, щоб створити технічний генератор. Індикатор розбіжності збіжності ковзної середньої (MACD) вимірює поділ між двома ковзаючими середніми. Обидва показники використовуються однаково для торгових цілей, проте вони не обчислюються однаково і будуть подавати різні сигнали в різний час.
Обмеження індексу справжньої сили
Багато сигналів, наданих ТСЕС, будуть помилковими. Це означає, що цінова дія буде відрізнятися від очікуваної після торгового сигналу. Наприклад, під час висхідного тренду TSI може кілька разів перетнути нижню лінію центральної лінії, але тоді ціна зростає вище, навіть якщо TSI вказує, що імпульс змістився вниз.
Кросовери сигнальних ліній також трапляються настільки часто, що можуть не принести великої торгової вигоди. Такі сигнали потрібно сильно фільтрувати на основі інших елементів індикатора або за допомогою інших форм аналізу. Також TSI іноді змінить напрямок руху, не змінюючи напрямок ціни, що приведе до торгових сигналів, які добре виглядають на TSI, але продовжують втрачати гроші залежно від ціни.
Дивергенція також має тенденцію до ненадійності щодо показника. Розбіжності можуть тривати настільки довго, що дають мало уявлення про те, коли насправді відбудеться розворот. Крім того, дивергенція не завжди присутня, коли насправді відбуваються розвороти цін.
TSI слід застосовувати лише разом з іншими формами аналізу, такими як аналіз цінової дії та іншими технічними показниками.