Ефективне використання торгових індикаторів
Багато інвесторів та активні трейдери використовують технічні торгові показники, щоб допомогти визначити точки входу та виходу з торгівлі з високою ймовірністю. На більшості торгових платформ доступні сотні показників; тому легко використовувати занадто багато показників або використовувати їх неефективно. У цій статті буде пояснено, як вибрати кілька показників, як уникнути перевантаження інформацією та як оптимізувати показники, щоб найбільш ефективно скористатися перевагами цих інструментів технічного аналізу.
Використання декількох індикаторів
- Типи індикаторів : Технічні індикатори – це математичні розрахунки, що базуються на минулому та поточному рівні активностіторгового інструменту таобсягу. Технічні аналітики використовують цю інформацію для оцінки минулих показників та прогнозування майбутніх цін. Показники спеціально не надають жодних сигналів купівлі – продажу; трейдер повинен інтерпретувати сигнали для визначення точок входу та виходу з торгівлі, які відповідають його власному унікальному стилю торгівлі. Існує кілька різних типів показників, включаючи такі, що інтерпретують тенденцію, імпульс, волатильність та обсяг.
- Уникнення надмірності : ” Мультиколінеарність ” – це статистичний термін, який позначає багаторазовий підрахунок тієї самої інформації. Це поширена проблема технічного аналізу, яка виникає, коли однакові типи показників застосовуються до однієї діаграми. Результати створюють зайві сигнали, які можуть ввести в оману. Деякі трейдери навмисно застосовують кілька показників одного типу, в надії знайти підтвердження очікуваного руху ціни. Насправді, мультиколінеарність може зробити інші змінні менш важливими і ускладнити точну оцінку кон’юнктури ринку.
Фігура 1
Діаграма, створена за допомогою TradeStation
- Використання додаткових показників : Щоб уникнути проблем, пов’язаних з мультиколінеарністю, трейдери повинні вибирати показники, які добре працюють між собою або доповнюють один одного, не надаючи надмірних результатів. Цього можна досягти, застосовуючи різні типи показників до діаграми. Трейдер міг використовувати один імпульс та один індикатор тренду; наприклад, стохастичний генератор (індикатор імпульсу) та середній індекс спрямованості, або ADX (індикатор тренду). На рисунку 1 представлена діаграма із застосованими обома цими показниками. Зверніть увагу, як показники надають різну інформацію. Оскільки кожна з них надає різне тлумачення кон’юнктури ринку, одне може бути використано для підтвердження іншого.
Підтримуйте чистоту торгових діаграм
- Підтримання графіків у чистоті : Оскільки графічна платформа трейдера є його порталом для ринків, важливо, щоб графіки покращували, а не перешкоджали аналізу ринку трейдера. Легкі для читання діаграми та робочі області (весь екран, включаючи діаграми, стрічки новин, вікна введення замовлень тощо) можуть покращити ситуаційну обізнаність трейдера, що дозволяє трейдеру швидко розшифровувати та реагувати на ринкову діяльність. Більшість торгових платформ дозволяють значно налаштувати колір та дизайн діаграми, починаючи від кольору фону та стилю та кольору ковзного середнього до розміру, кольору та шрифту слів, що з’являються на графіку. Налаштування чітких та візуально привабливих діаграм та робочих просторів допомагає трейдерам ефективно використовувати показники.
- Перевантаження інформацією : Багато сучасних торговців використовують кілька моніторів для того, щоб відображати кілька діаграм і вікна введення замовлення. Навіть якщо використовується шість моніторів, не слід вважати зеленим світлом приділяти кожен квадратний дюйм екрану технічним показникам. Перевантаження інформацією відбувається, коли трейдер намагається інтерпретувати стільки даних, що всі вони по суті втрачаються. Деякі люди називають це паралічем аналізу; якщо подано забагато інформації, торговець, швидше за все, не зможе відповісти. Одним із методів уникнення перевантаження інформацією є усунення сторонніх показників із робочої області; якщо ви не використовуєте його, втрачайте – це допоможе зменшити безлад. Трейдери також можуть переглянути графіки, щоб підтвердити, що вони не обтяжені мультиколінеарністю; якщо на одній діаграмі присутні декілька індикаторів одного типу, один або кілька індикаторів можуть бути видалені.
- Поради щодо організації: Створення добре організованої робочої області, яка використовує лише відповідні інструменти аналізу, є процесом. Сагайдак технічних показників, які використовує трейдер, може час від часу змінюватися, залежно від кон’юнктури ринку, застосовуваних стратегій та стилю торгівлі.
1:35
Малюнок 2
Діаграма, створена за допомогою TradeStation.
Графіки, навпаки, можна зберегти, коли вони налаштовані зручно. Не потрібно переформатувати графіки кожного разу, коли торгова платформа закривається та відкривається (вказівки див. У розділі довідки торгової платформи). Торгові символи можна змінювати разом з будь-якими технічними показниками, не порушуючи кольорову схему та макет робочої області. Рисунок 2 ілюструє добре організований робочий простір. До міркувань щодо створення легких для читання діаграм та робочих просторів належать:
- Кольори. Кольори повинні бути зручними для перегляду та забезпечувати велику кількість контрасту, щоб усі дані могли бути легко переглянуті. Крім того, для діаграм введення замовлень можна використовувати один колір фону (діаграму, яка використовується для входу та виходу з торгівлі), а інший колір фону – для всіх інших діаграм того самого символу. Якщо торгується більше одного символу, для полегшення ізоляції даних можна використовувати інший колір фону для кожного символу.
- Макет. Наявність декількох моніторів корисно для створення простого у використанні робочого простору. Один монітор можна використовувати для введення замовлення, а другий – для графіків цін. Якщо один і той же індикатор використовується на декількох діаграмах, непогано розмістити подібні індикатори в одному і тому ж місці на кожній діаграмі, використовуючи однакові кольори. Це полегшує пошук та інтерпретацію ринкової діяльності на окремих графіках.
- Розмір та шрифти. Сміливі та чіткі шрифти дозволяють торговцям з більшою легкістю читати цифри та слова. Як і кольори та верстка, стиль шрифту є перевагою, і торговці можуть експериментувати з різними стилями та розмірами, щоб знайти комбінацію, яка створює найбільш візуально приємний результат. Після того, як знайдено зручні літери, шрифти однакового стилю та розміру можна використовувати на всіх діаграмах для забезпечення наступності.
Оптимізаційні показники
- Вхідні змінні, що визначаються користувачем : Кожен трейдер повинен вирішити, які технічні показники використовувати, а також визначити, як найкраще використовувати показники. Найбільш часто доступні індикатори, такі як ковзні середні та осцилятори, дозволяють виконати елемент налаштування просто шляхом зміни вхідних значень, визначених користувачем змінних, які змінюють поведінку індикатора. Такі змінні, як період огляду або тип даних про ціни, що використовуються при розрахунку, можуть бути змінені, щоб дати індикатор значно різні значення та вказати на різні ринкові умови. На малюнку 3 наведено приклад типів вхідних змінних, які можна регулювати для зміни поведінки індикатора.
Малюнок 3
Діаграма, створена за допомогою TradeStation.
- Оптимізація : Багато сучасних торгових платформ дозволяють трейдерам проводити дослідження оптимізації, щоб визначити вхідні дані, що призводять до оптимальних показників. Трейдери можуть ввести діапазон для вказаного вводу, наприклад, наприклад, довжину ковзного середнього, і платформа виконуватиме обчислення, щоб знайти вхідні дані, які створюють найбільш сприятливі результати. Багатовимірна оптимізація аналізує два або більше входів одночасно, щоб встановити, яка комбінація змінних призводить до найкращих результатів. Оптимізація є важливим кроком у розробці об’єктивної стратегії, яка визначаєправилавступу, виходу та управління грошима.
- Надмірна оптимізація : Хоча дослідження оптимізації можуть допомогти трейдерам визначити найбільш вигідні вхідні дані, надмірна оптимізація може створити ситуацію, коли теоретичні результати виглядають фантастично, але результати реальної торгівлі постраждають, оскільки система була налаштована на ефективність лише на певному наборі даних,. Поки поза сферою дії цієї статті, трейдери, які проводять дослідження оптимізації, повинні бути обережними, щоб уникнути надмірної оптимізації шляхом розуміння та використання належнихметодів тестування на зворотне тестування та подальшого тестування як частини загального процесу розробки стратегії.
Суть
Важливо зазначити, що технічний аналіз має справу з імовірностями, а не з певністю. Не існує комбінації показників, які б точно прогнозували рух ринків у 100% випадків. Хоча занадто багато показників або неправильне використання індикаторів може затуманити погляд торговця на ринки, трейдери, які обережно та ефективно використовують технічні показники, можуть більш точно визначити торгові установки з високою ймовірністю, збільшуючи шанси на успіх на ринках.