Індекс відносної сили проти стохастичного осцилятора

Індекс відносної міцності (RSI) та стохастичний генератор це як осцилятори імпульсу ціни, які використовуються для прогнозування ринкових тенденцій. Незважаючи на схожі цілі, два показники мають дуже різні теорії та методи. Стохастичний генератор грунтується на припущенні, що ціни на закриття повинні закриватися в тому ж напрямку, що і поточний тренд. RSI відстежує рівні перекупленості та перепроданості, вимірюючи швидкість руху цін. Більше аналітиків використовують RSI над стохастичним осцилятором, але обидва є добре відомими та авторитетними технічними показниками.

Індекс відносної сили

Дж. Уеллс Уайлдер-молодший розробив індекс відносної сили шляхом порівняння нещодавніх прибутків на ринку та останніх втрат.Таким чином, RSI є показником імпульсу, який вимірює величину останніх цінових змін для оцінкиперекупленості або перепроданості умов ціни акції чи іншого активу.

Ключові винос

  • RSI і стохастика – це і генератори імпульсу, але з помітними відмінностями між двома показниками.
  • Створений Дж. Уеллом Уайлдером, RSI вимірює нещодавні прибутки проти останніх втрат.
  • Стохастичні генератори або стохастика базуються на ідеї, що ціни на закриття повинні підтвердити тенденцію.
  • І RSI, і стохастика використовуються як індикатори перекупленості / перепроданості, при цьому високі показники свідчать про перекупленість ринку, а низькі показники свідчать про умови перепроданості.

RSI, як правило, відображається у вигляді генератора (лінійний графік, який рухається між двома крайніми точками) по нижній частині діаграми і може мати значення від 0 до 100. Середня точка для рядка – 50. Коли RSI рухається вище 70, базовий актив вважається перекупленим. І навпаки, актив вважається перепроданим, коли RSI читається нижче 30. Трейдери також використовують RSI для виявлення областей підтримки та опору, виявлення розбіжностей щодо можливих розворотів та підтвердження сигналів інших показників.

Стохастичні генератори

Джордж Лейн створив стохастичні генератори, які порівнюють ціну закриття  цінного паперу з діапазоном його цін протягом певного періоду часу.Лейн вважав, що ціни, як правило, закриваються поблизу своїх максимумів на ринках, що розвиваються, і біля своїх мінімумів на нижніх.  Як і RSI, стохастичні значення будуються в діапазоні від 0 до 100. Умови перекуплення існують, коли осцилятор вище 80, а актив вважається перепроданим, коли значення нижче 20.

Діаграма стохастичного генератора, як правило, складається з двох рядків: один, що відображає фактичне значення генератора для кожного сеансу, і один, що відображає його триденну просту ковзну середню. Оскільки вважається, що ціна йде за  імпульсом, перетин цих двох ліній вважається сигналом про те, що може бути здійснений розворот, оскільки це вказує на великий зсув імпульсу з одного дня на наступний.

Розбіжності між стохастичним генератором та тенденцією до цінової дії також розглядаються як важливий сигнал розвороту. Наприклад, коли ведмежий тренд досягає нового нижчого мінімуму, але осцилятор друкує більш високий мінімум, це може бути показником того, що ведмеді вичерпують свій імпульс, і назріває бичачий розворот. Подібним чином розбіжності між RSI та ціною також вважаються значними.

Суть

Хоча індекс відносної сили був розроблений для вимірювання швидкості руху цін, формула стохастичного осцилятора найкраще працює, коли ринок торгується в стабільних діапазонах. Взагалі кажучи, RSI є більш корисним на ринках, що розвиваються, а стохастика – на бокових або непостійних ринках.