Найчастіше використовувані періоди створення рядків ковзного середнього (MA)

Ковзаючі середні – один з найбільш часто використовуваних технічних показників у біржових, ф’ючерсних та валютних операціях. Аналітики ринку та торговці використовують ковзні середні показники, щоб допомогти визначити тенденції коливань цін, згладжуючи шум та короткочасні сплески (наприклад, з оголошень про новини та прибутки) для окремих цінних паперів або індексів. Існують різні типи ковзних середніх, що обчислюються по-різному та за різні періоди часу, що відкриває різну інформацію для трейдерів. Тип ковзної середньої та період вимірювання визначають стратегії, які застосовує трейдер.

Загальні періоди ковзних середніх

Трейдери та аналітики ринку зазвичай використовують кілька періодів для створення ковзних середніх для побудови графіків своїх графіків. Для визначення значних, довгострокових рівнів підтримки та опору та загальних тенденцій найбільш поширеними є 50-денні, 100-денні та 200-денні ковзні середні. На основі історичної статистики ці довгострокові ковзаючі середні вважаються більш надійними показниками тенденцій та менш сприйнятливими до тимчасових коливань цін. 200-денна ковзаюча середня вважається особливо значною в біржовій торгівлі. Поки 50-денна ковзаюча середня ціна акції залишається вище 200-денної ковзної середньої, як правило, вважається, що акції перебувають у бичачому тренді. Кросовер до нижньої сторони змінного середнього 200-денного інтерпретується як спадний.

5, 10, 20- та 50-денні ковзні середні часто використовуються для виявлення короткострокових змін тренду. Зміни напряму за допомогою цих короткострокових ковзаючих середніх спостерігаються як можливі ранні підказки до довгострокових змін тренду. Кросовери 50-денної ковзної середньої на 10-денну або 20-денну ковзну середню вважаються значними. 10-денна ковзна середня, побудована на погодинному графіку, часто використовується для керівництва трейдерами у внутрішньоденних торгах.

Деякі торговці використовують цифри Фібоначчі (5, 8, 13, 21…) для вибору ковзних середніх.

1:34

Типи ковзних середніх

Ковзні середні використовуються для виявлення значних рівнів підтримки та опору. Трейдери та аналітики ринку стежать за кросоверами довгострокових ковзних середніх за короткостроковими ковзаючими середніми, як про можливі показники зміни тенденцій у внутрішньоденних торгах та щодо довгострокових тенденцій. Більшість ковзних середніх виступають як показником лінії тренду, так і в якості основи більш амбіційних технічних інструментів.

Існує безліч варіацій ковзних середніх. Вони можуть бути розраховані на основі ціни закриття, ціна відкриття, висока ціна, низька ціна або обчислення, що поєднує ці різні рівні цін. Більшість ковзних середніх – це якась форма простої ковзної середньої (SMA), яка є середньою ціною за певний проміжок часу, або експоненціальної ковзної середньої (EMA), яка зважується, щоб сприяти останнім ціновим діям.

Прості ковзаючі середні можуть повільно наздоганяти, якщо трапляються великі коливання цін. Трейдери часто дивляться на експоненціальні ковзні середні, натомість вони швидше реагують на зміну цін, що забезпечує більш точне зчитування. При торгівлі важливий час. EMA та подвійна експоненціальна ковзна середня (DEMA) відображають поточну цінову тенденцію для певних цінних паперів у більш сучасних показаннях.

Оскільки ковзаючі середні за своєю природою є відстаючими показниками, важливо прискорити показники. EMA надає більшої ваги найновішим цінам, тим самим вирівнюючи середнє значення ближче до поточних. Короткострокові трейдери, як правило, покладаються на 12- або 26-денну EMA, тоді як постійно популярні 50-денну та 200-денну EMA використовують довгострокові інвестори. Незважаючи на те, що лінія EMA швидше реагує на коливання цін, ніж SMA, вона все ще може значно відставати протягом довших періодів.

DEMA допомагає вирішити проблему, що відстає, наближаючи лінію ковзного середнього до поточних коливань цін. Ця метрика обчислюється не просто шляхом подвоєння EMA, а за допомогою такої складної формули: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), де поточна EMA є функцією коефіцієнта EMA. По суті, це означає, що останнім даним надається ще більше ваги, що наближає лінію DEMA до більш тісного співвідношення з поточною ціною. Трейдери бачать кросовери DEMA перед кросоверами EMA та SMA, що забезпечує швидший час реакції на торгівлю.

Однією з найпоширеніших торгових стратегій, яку трейдери використовують за допомогою інструменту DEMA, є визначення руху цін при перетині довгострокової та короткострокової ліній DEMA. Наприклад, якщо трейдер бачить, як 20-денна DEMA спускається і перетинає 50-денну DEMA (ведмежий сигнал), він може продати довгі позиції або розмістити нові короткі позиції. І навпаки, трейдер потрапляє на довгі позиції і виходить з коротких позицій, коли 20-денна DEMA переходить назад і протягом 50 днів.

Недоліки ковзних середніх

Ковзні середні за своєю природою зворотні. Незважаючи на те, що EMA можуть зменшити вплив відставання на розвиток тенденцій, вони все ще покладаються на минулі дані, які ніколи не можна застосовувати до майбутнього з повною впевненістю. Цінні папери іноді рухаються у цінових циклах і повторюють поведінку, але минулі тенденції, які нанесені на графік із ковзною середньою, можуть не мати відношення до майбутніх рухів.

Крім того, збільшення залежності від нещодавнього руху цін за допомогою EMA, як правило, робить її більш чутливою до помилкових торгових сигналів або збійних пилок, ніж SMA. З цієї причини EMA може вимагати подальшого підтвердження, перш ніж можна буде визначити торгівлю.

Будь-яка EMA також має місце для помилок користувачів. Трейдери повинні вирішити, скільки часового інтервалу застосовувати до їхньої формули, а також вони повинні вирішити, наскільки важким буде відношення до останніх цін (і які ціни вважаються останніми). Помилкові сигнали можуть генеруватися через невідповідні параметри.

Для отримання додаткової інформації прочитайте наш підручник із ковзаючих середніх.