Як обчислюється формула експоненціальної ковзної середньої (EMA)?

Експоненціальна змінна середня (EMA) є технічним індикатором графік, який відстежує вартість інвестицій (наприклад, акції або товару) в протягом довгого часу. EMA – це тип зваженої ковзної середньої (WMA), який надає більше ваги або важливості останнім даним про ціни. Як і проста ковзна середня, експоненціальна ковзаюча середня використовується для того, щоб бачити цінові тенденції з часом, а одночасний перегляд кількох EMA легко зробити за допомогою стрічок ковзної середньої.

Розрахунок SMA та EMA

Експоненціальна ковзна середня розроблена для вдосконалення ідеї простої ковзної середньої (SMA), надаючи більшої ваги останнім даним про ціни, які вважаються більш актуальними, ніж попередні дані. Оскільки нові дані мають більшу вагу, EMA швидше реагує на зміни ціни, ніж SMA.

Ключові винос

  • Експоненціальні ковзні середні розроблені, щоб бачити цінові тенденції протягом певних часових рамок, таких як 50 або 200 днів.
  • У порівнянні з простими ковзаючими середніми значеннями ЕМА надають більшої ваги останнім (більш актуальним) даним.
  • Обчислення експоненціальної ковзної середньої передбачає застосування множника до SMA.
  • Стрічки ковзаючого середнього дозволяють трейдерам одночасно бачити кілька EMA.

Формула для обчислення EMA полягає у використанні множника і починаючи з SMA. Існує три кроки під час розрахунку (хоча програми діаграм обчислюють вас):

  1. Обчислити SMA
  2. Обчисліть множник для зважування ЕМА
  3. Обчисліть поточну EMA

Розрахунок простої ковзної середньої є таким же, як обчислення середнього або середнього. Тобто SMA для будь-якої заданої кількості періодів часу є просто сумою кінцевих цін для цієї кількості періодів часу, поділеною на ту саму кількість. Так, наприклад, 10-денний SMA – це лише сума цін закриття за останні 10 днів, поділена на 10.

Математична формула виглядає так:

Формула розрахунку коефіцієнта зважування виглядає так:

Шеягчтед мултярляег=2÷(selected time period+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%\ begin {align} \ text {Зважений множник} & = 2 \ div (\ text {вибраний період часу} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0,1818 \\ & = 18,18 \ % \\ \ end {вирівняно}Зважений множникU=2÷(вибраний період часу+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%U

(В обох випадках ми припускаємо 10-денний SMA.)

Отже, коли справа доходить до розрахунку EMA запасу:

Ваговий коефіцієнт, приведений до останньої ціни, вищий для короткострокового ЕМА, ніж для ЕМА довшого періоду. Наприклад, мультиплікатор 18,18% застосовується до найсвіжіших даних про ціни на 10-денну EMA, як ми це робили вище, тоді як для 20-денної EMA використовується лише 9,52% мультиплікатора. Існують також невеликі варіації EMA, отримані за допомогою відкритої, високої, низької або медіанної цін, замість використання ціни закриття.

Використання EMA: стрічки ковзаючого середнього

Трейдери іноді спостерігають за стрічками ковзаючої середньої, які відображають велику кількість ковзних середніх на графіку цін, а не лише одну ковзну середню. Хоча, здавалося б, складні на основі величезного обсягу одночасних ліній, стрічки легко побачити в програмах для складання графіків і пропонують простий спосіб візуалізації динамічних взаємозв’язків між тенденціями в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Трейдери та аналітики покладаються на ковзні середні та стрічки, щоб визначити точки повороту, продовження, умови перекупленості / перепроданості, визначення сфер підтримки та опору та вимірювання сильних тенденцій ціни.

Визначаючись їх характерною тривимірною формою, яка, здається, тече і крутиться по ціновій діаграмі, стрічки ковзного середнього легко інтерпретувати. Індикатори запускають сигнали купівлі та продажу, коли всі лінії ковзного середнього сходяться в одній точці. Трейдери прагнуть купувати в тих випадках, коли короткострокові ковзні середні перетинаються над довгостроковими ковзаючими середніми знизу, і продають, коли коротші ковзні середні перетинаються знизу зверху.

Як створити стрічку ковзного середнього

Для побудови стрічки ковзного середнього просто нанесіть на графік цін одночасно велику кількість ковзних середніх з різною тривалістю періоду часу. Загальні параметри включають вісім або більше ковзних середніх та інтервали, які варіюються від дводенної ковзної середньої до 200- або 400-денної ковзної середньої.

Короткий огляд

Для зручності аналізу підтримуйте тип ковзного середнього на рівні стрічки – наприклад, використовуйте лише експоненціальні ковзні середні чи лише прості ковзні середні.

Коли стрічка згортається – всі ковзні середні сходяться в одну близьку точку на графіку – сила тренда, ймовірно, слабшає і, можливо, вказує на розворот. Справа навпаки, якщо ковзаючі середні роздуваються і віддаляються одна від одної, припускаючи, що ціни коливаються, а тенденція сильна або посилюється.

Низхідні тенденції часто характеризуються більш короткими ковзаючими середніми, що перетинаються нижче довших ковзаючих середніх. Навпаки, навпаки, показують коротші ковзні середні, що перетинаються над довшими ковзаючими середніми. За цих обставин короткострокові ковзні середні виступають провідними показниками, що підтверджується як тенденція до довгострокових середніх до них.

Суть

Переважна кількість та тип ковзних середніх може значно відрізнятися у залежності від трейдерів, залежно від інвестиційних стратегій та базового забезпечення або індексу. Але EMAs особливо популярні, оскільки вони надають більшої ваги останнім цінам, відстаючи менше, ніж інші середні показники. Деякі загальні приклади стрічки із ковзаючим середнім включають вісім окремих ліній EMA, тривалість яких варіюється від декількох днів до декількох місяців.