Важливість середньозваженої середньої ціни (VWAP) для трейдерів та аналітиків

Середньозважена ціна (VWAP) є важливим інструментом, який трейдери використовують для відстеження середньої ціни цінного паперу протягом певного періоду часу. Як правило, трейдери та аналітики використовують стандартний VWAP, який обчислює ціну, виходячи з усіх замовлень на торговий день; однак, деякі воліють використовувати кілька часових рамок для VWAP.

Трейдери та аналітики використовують VWAP для усунення шуму, що виникає протягом дня, щоб вони могли визначити, за якими цінами дійсно торгують покупці та продавці на фондовій біржі чи ринку. VWAP надає трейдерам розуміння того, як акції торгуються на той день, і для деяких визначає хорошу ціну, за якою можна купувати чи продавати.

Існує природний тиск на продаж, коли акції намагаються прорватися вище або нижче VWAP. Коли акція або ринок намагаються прорватися вище або нижче лінії VWAP або перехрестя VWAP, як правило, відбувається битва між покупцями та продавцями. Якщо акція намагається пробити вище або нижче рівня VWAP кілька разів протягом дня, трейдери та аналітики можуть побачити, що це хороша ціна або купувати, або продавати. Однак деякі короткотермінові трейдери люблять чекати, коли одна сторона програє битву, або проходять довгий перерву над VWAP або короткий перерву під VWAP.

VWAP також може допомогти трейдерам та аналітикам отримати уявлення про те, де знаходиться імпульс у конкретний часовий проміжок. Наприклад, припустимо, що у торговця був недостатній запас, оскільки постійний тиск на продаж був, і запас не зміг пробити кілька разів вище VWAP. Якщо акції обертаються і мають чистий прорив вище VWAP, трейдер повинен спробувати покрити короткий, оскільки вони можуть бути на неправильній стороні торгів; імпульс перемістився на сторону покупки, оскільки продавці поступились.