Співвідношення виграш / програш
Який коефіцієнт виграшу / програшу?
Коефіцієнт виграшу / програшу – це відношення загальної кількості виграшних торгів до кількості програшних торгів. Він не враховує, скільки було виграно чи програно, а просто, якщо вони були переможцями чи переможеними.
Формула співвідношення виграш / програш є
Коефіцієнт виграшу / програшу також можна вказати як виграшні угоди: програші. Коефіцієнт виграшу / програшу також відомий як “коефіцієнт успіху”.
Ключові винос
- Співвідношення виграш / програш або успіх – це кількість виграшних угод торговця відносно кількості втрачених угод.
- Іншими словами, коефіцієнт виграшу / програшу говорить про те, скільки разів трейдер матиме успішні угоди, що заробляють гроші, відносно того, скільки разів вони втрачають гроші на своїх торгах.
- Коефіцієнт виграшу / програшу, використаний із коефіцієнтом виграшу (виграш / загальна сума торгів), може бути використаний у формулі Критерію Келлі для розрахунку максимального відсотка рахунку трейдера, який повинен бути ризикований для будь-якої однієї торгівлі.
Що може вам сказати співвідношення виграш / програш
Співвідношення виграш / програш використовується переважно денними трейдерами для оцінки їх щоденних виграшів і збитків від торгівлі. Він використовується із коефіцієнтом виграшу, тобто кількістю виграних угод із загальної кількості угод, щоб визначити ймовірність успіху трейдера. Співвідношення виграш / програш вище 1,0 або коефіцієнт виграшу вище 50% зазвичай є сприятливим.
Приклад використання коефіцієнта виграш / програш
Припустимо, що ви здійснили 30 торгів, з яких 12 виграли, а 18 програли. Це зробило б ваш коефіцієнт виграшу / програшу 12/18, який зменшився до 2/3 або 2: 3. У форматі відсотків коефіцієнт виграшу / програшу становить 12/18 = 2/3 = 0,67, що означає, що ви програєте 67% часу. Використовуючи загальну кількість угод (30), ваш коефіцієнт виграшу або ймовірність успіху становитиме 12/30 = 40%.
Коефіцієнт виграшу / збитку використовується для обчислення співвідношення ризику / винагороди, яке є потенціалом прибутку торгівлі відносно її потенціалу збитків. Потенціал прибутку торгів визначається різницею між ціною входу та цільовою ціною виходу, за якою буде отриманий прибуток. Торгівля здійснюється з використанням замовлення на стоп-лосс, встановленого за цільовою ціною виходу, а прибуток визначається різницею між точкою входу та ціною стоп-лосс.
Наприклад, трейдер купує 100 акцій компанії за $ 5,50 і розміщує стоп-лосс у розмірі $ 5,00. Трейдер також розміщує ліміт на замовлення на продаж, коли ціна досягне $ 6,50. Ризик для торгівлі становить $ 5,50 – $ 5,00 = $ 0,50, а потенційний прибуток $ 6,50 – $ 5,50 = $ 1,00. Таким чином, трейдер готовий ризикувати $ 0,50 за акцію, щоб отримати прибуток $ 1,00 за акцію після закриття позиції.
Співвідношення ризик / винагорода становить 0,50 дол. США / 1,00 дол. США = 0,5. У цьому випадку ризик трейдера складає половину його потенційного виграшу. Якщо коефіцієнт перевищує 1,0, це означає, що ризик перевищує потенціал прибутку від торгівлі. Якщо коефіцієнт менше 1,0, то потенціал прибутку більше ризику.
Наявність високого рівня виграшу не обов’язково означає, що трейдер буде успішним або навіть прибутковим, оскільки високий коефіцієнт виграшу мало що означає, якщо ризик-винагорода дуже високий, а високий коефіцієнт винагороди може не означати багато, якщо виграш дуже низько.
Обмеження співвідношення виграш / програш
Хоча коефіцієнт виграшу / збитку використовується для визначення рівня успіху та ймовірності майбутнього успіху біржових торговців, він не дуже корисний сам по собі, оскільки не враховує грошову вартість, виграну або програну в кожній угоді.
Наприклад, співвідношення виграш / програш 2: 1 означає, що трейдер має вдвічі більше виграшних угод, ніж програш. Звучить добре, але якщо програші, що програють, мають доларові втрати втричі більші, ніж доларові прибутки у виграшних торгах, торговець має стратегію програшів.