Стохастика Вордена

Що таке стохастичний Worden?

Уорден Стохастік індикатор являє процентиль звання самої останньої ціни закриття по порівнянні з усіма іншими значеннями закриття в протягом певного періоду ретроспективного аналізу. Трейдери використовують індикатор, щоб визначити, перекуплена чи перепродана певна цінна ціна, для надання торгових сигналів та спотових розбіжностей, які можуть сигналізувати про зворотну ціну.

Розуміння стохастики Worden

Індикатор стохастики Worden був розроблений Пітером Ворденом для швидшого розпізнавання нового асортименту торгівлі, ніж традиційна стохастика. На відміну від традиційної стохастики, яка включає високі, низькі та кінцеві ціни, індикатор Worden Stochastics використовує рейтинги, щоб уникнути надмірного зважування в попередні періоди, забезпечуючи потенційно більш точну вказівку на діапазон торгів.

Стохастик Вордена обчислюється за допомогою рівняння: (100 / n – 1) x Ранг. “N” представляє кількість значень закриття в діапазоні, тоді як “Рейтинг” представляє позицію ціни закриття в списку, відсортованому за зростанням за значенням.

Усі стохастичні показники, включаючи стохастику Worden, вимірюють рівень близькості відносно діапазону протягом певного періоду часу. Трейдери використовують ці показники, щоб визначити, чи може конкретна цінна ціна торгуватися на рівнях перекупленості чи перепроданості.

Торгівля стохастикою Worden

Загалом стохастичні показники вище 80 вважаються перекупленими, тоді як показники нижче 20 вважаються перепроданими. Однак трейдери повинні намагатися підтвердити ці настрої іншими технічними показниками або схемами діаграм. Перекупленість не обов’язково означає, що пора продавати, а також перепроданість не означає, що пора купувати. При сильному висхідному тренді показники стохастики часто сягають вище 80. При сильному низхідному тренді показники часто будуть нижче 20.

Стохастичний, як правило, включає сигнальну лінію. Коли стохастичний перетинається вище сигнальної лінії, деякі трейдери використовують це як сигнал на покупку. Коли стохастик перетинається нижче сигнальної лінії, це потенційний сигнал продажу. Поєднуючи цю концепцію з розглянутими вище, потенційною стратегією буде пошук акцій (або іншого активу) у зростаючій тенденції. Потім зачекайте, поки стохастичний Worden опуститься нижче 30 або 20. Коли стохастичний перейде назад над сигнальною лінією або переміститься вгору і вийде з перепроданої території, розгляньте можливість придбання. Це не стратегічна рекомендація, а лише приклад.

Крім того, трейдери можуть шукати бичачих або ведмежих розбіжностей між ціною цінних паперів та тенденціями стохастики. Якщо ціна робить вищі піки, тоді як стохастик робить нижчі піки, це може сигналізувати про можливий зворотний бік в ціні. Якщо стохастик робить вищі мінімуми, тоді як акції роблять нижчі мінімуми, це бичача дивергенція і вказує на потенційний поворот у ціні. Дивергенція не є надійним сигналом синхронізації. Його слід використовувати лише разом з іншими аналізами та торговими сигналами.

Стохастика Вордена проти стохастичного осцилятора

Варіант Worden відрізняється від інших стохастик, швидких чи повільних, способом обчислення. Більшість інших стохастичних показників порівнює нещодавню ціну закриття з високими та низькими значеннями протягом певного періоду. Ворден класифікує близьке відношення до інших значень, що закриваються, а потім використовує цей ранг у розрахунку.

Обмеження стохастики Вордена

Індикатор схильний подавати численні несправні сигнали. Наприклад, індикатор залишатиметься на перепроданій або перекупленій території протягом тривалого періоду часу під час спаду чи висхідного тренду відповідно.

Існує також кілька кросоверів із сигнальною лінією, які не призводять до значних змін ціни. Крім того, розбіжність ціни з показником не є надійним сигналом часу.

Реальний приклад використання стохастики Worden

Цей приклад Worden Stochastics використовує від 1 до 5 в якості налаштувань за замовчуванням (сигнальна лінія синім кольором), вирізуючи три повні цикли купівлі-продажу Діснея протягом чотирьох місяців.

Показник змінюється вище на рівні перепроданості в квітні, але ціна продовжує знижуватися вбік, щоб знизитись за тихої цінової дії. Показник опускається нижче на початку травня, повідомляючи про розворот подвійного дна, який перетворюється на ралійну хвилю, яка триває майже три тижні.

Кросовер в середині травня ініціює новий цикл продажу, коли ціна відступає, щоб перевірити нову цінову підтримку близько 100. Показник стає вищим на початку червня, коли ціна рухається до нового максимуму. По мірі того, як ціна переходить назад, спостерігається ведмежий кросовер, і стохастика повертається назад на перепродану територію в кінці червня. Загальна тенденція на цьому етапі зростає, тому наступний бичачий кросовер над сигнальною лінією міг бути використаний для початку тривалої торгівлі на початку липня.

Ціна та показник зростають. Показник залишається на перекупленій території протягом більшої частини липня та початку серпня. Будь-який з ведмежих кросоверів може бути використаний як сигнал продажу. Падіння стохастики нижче 80 може також використовуватися як сигнал продажу.