Фільтр Ходріка-Прескотта (HP)
Що таке фільтр Ходріка-Прескотта (HP)?
Фільтр Ходріка-Прескотта (HP) стосується техніки згладжування даних. Фільтр НР зазвичай застосовується під час аналізу для усунення короткочасних коливань, пов’язаних з діловим циклом. Усунення цих короткочасних коливань виявляє довгострокові тенденції. Це може допомогти в економічному чи іншому прогнозуванні, пов’язаному з діловим циклом.
Ключові винос
- Фільтр Ходріка-Прескотта відноситься до техніки згладжування даних, що використовується переважно в макроекономіці.
- Зазвичай він застосовується під час аналізу для усунення короткочасних коливань, пов’язаних із діловим циклом.
- На практиці він використовується для згладжування та знецінення Індексу розшукуваної допомоги Ради конференції, щоб його можна було порівняти з JOLTS Бюро статистики праці, що вимірює вакансії в США.
Розуміння фільтра Ходріка-Прескотта (HP)
Фільтр Ходріка-Прескотта (НР) – це інструмент, який зазвичай використовується в макроекономіці. Він названий на честь економістів Роберта Ходріка та Едварда Прескотта, які вперше популяризували цей фільтр в економіці в 1990-х. Ходрік був економістом, який спеціалізувався на міжнародних фінансах. Прескотт виграв Нобелівську премію, поділившись з іншим економістом за їхні дослідження в галузі макроекономіки.
Цей фільтр визначає довгострокову тенденцію часового ряду, враховуючи важливість короткочасних коливань цін. На практиці цей фільтр використовується для згладжування та знецінення Індексу розшукуваної допомоги Ради Конференції (HWI), щоб його можна було порівняти з JOLTS Бюро статистики праці (BLS), серією економічних даних, яка може точніше вимірювати вакансії в США.
Короткий огляд
Фільтр НР – це інструмент, який зазвичай використовується в макроекономіці.
Особливі міркування
Фільтр НР є одним із найбільш широко використовуваних інструментів макроекономічного аналізу. Це, як правило, має сприятливі результати, якщо шум розподіляється нормально і коли аналіз, що проводиться, є історичним.
Згідно зі статтею, опублікованою економіста і професора Джеймса Гамільтона, який з’являється в Національному бюро економічних досліджень сайту -Є кілька причин, чому фільтр HP не слід використовувати. Гамільтон спочатку пропонує, щоб файл подавав результати, які не мають підстави в процесі генерації даних. Він також заявляє, що значення, що фільтруються в кінці вибірки, абсолютно відрізняються від значень посередині.