Що таке функція щільності ймовірності (PDF)?
Що таке функція щільності ймовірності (PDF)?
Функція щільності ймовірності (PDF) – це статистичний вираз, який визначає розподіл ймовірностей (ймовірність результату) для дискретної випадкової величини (наприклад, акції або ETF) на відміну від неперервної випадкової величини.
Різниця між дискретною випадковою величиною полягає в тому, що ви можете визначити точне значення змінної. Наприклад, значення змінної, наприклад, ціна акції, перевищує лише два знаки після коми після десяткової (наприклад, 52,55), тоді як безперервна змінна може мати нескінченну кількість значень (наприклад, 52,5572389658…).
Коли PDF-файл зображується графічно, область під кривою позначатиме інтервал, на який потрапляє змінна. Загальна площа в цьому інтервалі графіка дорівнює ймовірності дискретної випадкової величини. Точніше, оскільки абсолютна ймовірність безперервної випадкової величини, яка приймає будь-яке конкретне значення, дорівнює нулю через нескінченний набір можливих значень, доступних, значення PDF можна використовувати для визначення ймовірності випадкової величини, що потрапляє в певний діапазон цінностей.
Ключові винос
- Функції щільності ймовірності – це статистичний показник, який використовується для оцінки ймовірного результату дискретного значення (наприклад, ціни на акції або ETF).
- PDF-файли наносять на графік, який зазвичай нагадує криву дзвона, з імовірністю результатів, що лежать нижче кривої.
- Дискретна змінна може бути точно виміряна, тоді як неперервна змінна може мати нескінченні значення.
- PDF-файли можна використовувати для оцінки потенційного ризику / винагороди певного цінного паперу чи фонду в портфелі.
Основи функцій щільності ймовірності (PDF-файли)
PDF-файли використовуються для оцінки ризику певного цінного паперу, такого як окремий запас або ETF. Вони, як правило, зображуються на графіку, з нормальною кривою дзвона, що вказує на нейтральний ринковий ризик, і дзвоном на кожному кінці, що вказує на більший або менший ризик / винагороду. Дзвін на правій стороні кривої передбачає більшу винагороду, але з меншою ймовірністю, тоді як дзвін на лівій вказує на менший ризик і нижчу винагороду.
Інвестори повинні використовувати PDF-файли як один із багатьох інструментів для розрахунку загального ризику / винагороди в їх портфелях.
Приклад функції щільності ймовірності (PDF)
Як зазначалося раніше, PDF-файли – це візуальний інструмент, зображений на графіку на основі історичних даних. Нейтральний PDF – це найпоширеніша візуалізація, де ризик дорівнює винагороді по всьому спектру.
Той, хто готовий піти на обмежений ризик, буде лише розраховувати на обмежений прибуток і потраплятиме на ліву сторону кривої дзвона нижче. Інвестор, готовий піти на більший ризик, шукаючи вищих винагород, опиниться з правого боку кривої дзвоника. Більшість із нас, шукаючи середню віддачу та середній ризик, опинилися б у центрі кривої дзвоника.