Стохастичне моделювання
Що таке стохастичне моделювання?
Стохастичне моделювання – це форма фінансової моделі, яка використовується для прийняття інвестиційних рішень. Цей тип моделювання прогнозує ймовірність різних результатів за різних умов, використовуючи випадкові величини.
Стохастичне моделювання представляє дані та прогнозує результати, які враховують певні рівні непередбачуваності чи випадковості. Компанії багатьох галузей можуть застосовувати стохастичне моделювання для вдосконалення своєї ділової практики та підвищення прибутковості. У секторі фінансових послуг планувальники, аналітики та менеджери портфелів використовують стохастичне моделювання для управління своїми активами та пасивами та оптимізації своїх портфелів.
Розуміння стохастичного моделювання: постійне та мінливе
Щоб зрозуміти поняття стохастичного моделювання, це допомагає порівняти його з протилежним, детермінованим моделюванням.
Детерміноване моделювання дає постійні результати
Детерміноване моделювання дає однакові точні результати для певного набору входів, незалежно від того, скільки разів ви перераховуєте модель. Тут відомі математичні властивості. Жодне з них не є випадковим, і існує лише один набір конкретних значень і лише одна відповідь або рішення проблеми. У детермінованій моделі невизначені фактори є зовнішніми для моделі.
Стохастичне моделювання дає змінні результати
Стохастичне моделювання, навпаки, за своєю суттю є випадковим, і невизначені фактори вбудовані в модель. Модель дає безліч відповідей, оцінок та результатів – наприклад, додавання змінних до складної математичної задачі – щоб побачити їх різний вплив на рішення. Потім той самий процес повторюється багато разів за різними сценаріями.
Хто використовує стохастичне моделювання?
Стохастичне моделювання використовується в різних галузях промисловості по всьому світу. Наприклад, галузь страхування в значній мірі покладається на стохастичне моделювання, щоб передбачити, як баланси компаній будуть виглядати на певний момент у майбутньому. Інші сектори, галузі та дисципліни, які залежать від стохастичного моделювання, включають інвестиції в акції, статистику, лінгвістику, біологію та квантову фізику.
Короткий огляд
Стохастична модель включає випадкові величини для отримання багатьох різних результатів за різних умов.
Приклад стохастичного моделювання у фінансових послугах
Як це використовується в інвестиційній галузі
Стохастичні моделі інвестицій намагаються прогнозувати коливання цін, рентабельності активів (ROA) та класів активів, таких як облігації та акції, з часом. Моделювання методом Монте – Карло є одним з прикладів стохастичною моделі; він може імітувати ефективність портфеля на основі розподілу ймовірностей повернення окремих запасів. Стохастичні моделі інвестицій можуть бути як одноактивними, так і мультиактивними, і можуть використовуватися для фінансового планування, оптимізації управління активами та зобов’язаннями (ALM) або розподілу активів; їх також використовують для актуарних робіт.
Ключовий інструмент у прийнятті фінансових рішень
Значення стохастичного моделювання у фінансах є великим і далекосяжним. Вибираючи інвестиційні засоби, дуже важливо мати можливість бачити різноманітні результати за різних факторів та умов. У деяких галузях успіх або загибель компанії можуть навіть залежати від цього.
У постійно мінливому світі інвестування в будь-який момент можуть увійти в дію нові змінні, що може надзвичайно вплинути на рішення оператора збору акцій. Отже, фінансові фахівці часто застосовують стохастичні моделі сотні чи навіть тисячі разів, що пропонує численні потенційні рішення, які допомагають цілеспрямовано приймати рішення.