Модель чорного ящика

Що таке модель чорного ящика?

Модель “чорного ящика”, а точніше фінансова модель “чорного ящика” – загальний термін, що використовується для опису комп’ютерної програми, призначеної для перетворення різних даних у корисні інвестиційні стратегії.

У науці, обчислювальній техніці та техніці чорний ящик – це пристрій, система або об’єкт, які можна розглядати з точки зору своїх входів і результатів, не знаючи про його внутрішню роботу. Його реалізація є непрозорою або “чорною”. Чорним ящиком можна назвати майже все: транзистор, алгоритм або навіть людський мозок.

Протилежністю чорного ящика є система, де внутрішні компоненти або логіка доступні для перевірки, яку найчастіше називають білою коробкою (яку також можна назвати “прозорою коробкою” або “скляною коробкою”).

Пояснена модель чорного ящика

На фінансових ринках зростання методів чорних скриньок має ряд проблем з управління ризиками. Найголовніше те, що сприяють додаткові систематичні стратегії торгівлі чорними скриньками. Інвестори, які використовують методи чорної скриньки, приховують свій справжній ризик під виглядом власної технології, залишаючи регуляторів та інвесторів без справжньої картини діяльності, яка необхідна для точної оцінки ризику.

Модель «чорного ящика» сама по собі не є ризикованою, але вона породжує цікаві питання управління чи етики. Наприклад, чи переваги методів чорного ящика компенсують додаткові недоліки? Різні сторони, природно, матимуть різний погляд.

Модель Чорного Ящика протягом багатьох років

Протягом багатьох років використання моделей чорних ящиків виходило з моди і виходило з них, як правило, залежно від того, ростуть чи знижуються ринки. Під час мінливих плям стратегії чорного ящика виділяють через їх руйнівний характер. Такі, як ” Чорний понеділок” та епізод страхування портфеля 1987 року. Вибух довгострокового управління капіталом у 1998 році. А нещодавно “спалах” у серпні 2015 року.

Удосконалення обчислювальної потужності, додатків великих даних, а тепер штучного інтелекту та машинного навчання ще більше додають містики моделей чорних ящиків за допомогою складних кількісних методів. Хедж-фонди та деякі з найбільших у світі менеджерів з інвестицій зараз регулярно використовують чорну скриньку або модель, подібну до чорної скриньки, для управління своїми складними інвестиційними стратегіями.