Визначення задньої ймовірності

Що таке задня ймовірність?

Задня ймовірність у байєсівській статистиці – це переглянута або оновлена ​​ймовірність події, що відбулася після врахування нової інформації. Задня ймовірність обчислюється шляхом оновлення попередньої ймовірності за допомогою теореми Байєса. У статистичному відношенні задня ймовірність – це ймовірність настання події А з огляду на те, що подія В мала місце.

Формула теореми Байєса

Формула для обчислення задньої ймовірності виникнення A, враховуючи те, що B відбулося:

Таким чином, задня ймовірність є розподілом, що виходить, P (A | B).

Що говорить вам задня ймовірність?

Теорема Байєса може бути використана в багатьох додатках, таких як медицина, фінанси та економіка. У сфері фінансів теорему Байєса можна використовувати для оновлення попереднього переконання після отримання нової інформації. Пріоритетна ймовірність представляє те, що спочатку вважалося до введення нових доказів, а задня ймовірність враховує цю нову інформацію.

Подібні розподіли ймовірностей повинні краще відображати основну істину процесу формування даних, ніж попередня ймовірність, оскільки задній включав більше інформації. Постійна ймовірність згодом може стати пріоритетом для нової оновленої задньої ймовірності у міру появи нової інформації, яка включається в аналіз.