Базель I

Ключові винос

• Базель I, за яким слідували Базель II та III, створили основу для банків для зменшення ризику, як це визначено законодавством.
• Базель I вважається занадто спрощеним, але був першим із трьох “Базельських угод”.
• Банки класифікуються відповідно до їх ризику та зобов’язані підтримувати надзвичайний капітал на основі цієї класифікації.
• Згідно з Базелем I, банки повинні зберігати під рукою капітал, щонайменше, 8% від їх визначеного профілю ризику.

Короткий огляд

Базель I був першим акордом BCBS. Він був випущений в 1988 році і зосереджувався головним чином на кредитному ризику шляхом створення системи класифікації банківських активів.

Положення BCBS не мають юридичної сили. Члени несуть відповідальність за їх впровадження у своїх країнах. Базель I спочатку закликав запровадити мінімальне відношення капіталу до капіталу до зважених до ризику активів у розмірі 8% до кінця 1992 року. У вересні 1993 року BCBS опублікувала заяву, підтверджуючи, що банки країн G10, що мають суттєвий міжнародний банківський бізнес мінімальні вимоги, викладені в Базелі I.

Відповідно до BCBS, мінімальна норма коефіцієнта капіталу була введена в країнах-членах та практично у всіх інших країнах з діючими міжнародними банками.

Переваги Базеля I

Хоча деякі будуть стверджувати, що Базельські угоди перешкоджають діяльності банків, Базель I був розроблений для зменшення ризику як для споживача, так і для установи. Базель II, який з’явився кілька років потому, зменшив вимоги до банків. Це зазнало критики з боку громадськості, але, оскільки “Базель II” не замінив “Базель І”, багато банків продовжували працювати в рамках оригінальної системи “Базель І”, доповненої додатками Базеля III.

Базель I знизив профілі ризиків більшості банків, що, у свою чергу, повернуло інвестиції назад у банки, яким по праву виникла недовіра після колапсу іпотечного кредитування в 2008 році. Громадськість потребувала, можливо, навіть більше, ніж захист, який пропонував Базель, – довіряти банкам з їх активами знову. Базель I був рушійною силою такого вкрай необхідного припливу капіталу до банків.

Мабуть, найбільшим внеском Базеля I було те, що він сприяв постійному коригуванню банківських норм та найкращих практик, відкриваючи шлях для додаткових заходів, що захищають банки, споживачів та їхні економіки.

Вимоги до Базеля I

Система класифікації Базель I групує активи банку за п’ятьма категоріями ризику, класифікованими як відсотки: 0%, 10%, 20%, 50% та 100%. Активи банку класифікуються за категорією залежно від характеру боржника.

Категорія ризику 0% складається з готівки, боргу центрального банку та уряду та будь-якого державного боргу Організації економічного співробітництва та розвитку ( ОЕСР ). Борг державного сектору може бути віднесений до категорії 0%, 10%, 20% або 50%, залежно від боржника.

Заборгованість банків, що розвиваються, банківський борг ОЕСР, борг фірм цінних паперів ОЕСР, борг банків, що не належать до ОЕСР (до року погашення), борг державного сектору, що не входить до ОЕСР, та готівкові кошти складають категорію 20%. Категорія 50% – це іпотечні кредити під житло, а категорія 100% представлена боргом приватного сектору, боргом банків, що не входять до ОЕСР (термін погашення понад рік), нерухомістю, машинами та обладнаннями та інструментами капіталу, емітованими в інших банках.

Банк повинен підтримувати капітал ( Рівень 1 і Рівень 2 ) рівним принаймні 8% його активів, зважених на ризик. Це гарантує, що банки мають певний капітал для виконання зобов’язань. Наприклад, якщо банк має зважені за ризиком активи в розмірі 100 мільйонів доларів, він повинен підтримувати капітал не менше 8 мільйонів доларів. Капітал першого рівня є найбільш ліквідним та основним джерелом фінансування банку, а капітал другого рівня, включаючи менш ліквідні гібридні інструменти капіталу, резерви збитків та переоцінки, а також нерозкриті резерви.