Теорія хаосу
Що таке теорія хаосу?
Теорія хаосу – математичне поняття, яке пояснює, що можна отримати випадкові результати із нормальних рівнянь. Основною настановою цієї теорії є основне поняття малих явищ, що суттєво впливають на результати, здавалося б, не пов’язаних між собою подій. Теорію хаосу також називають “нелінійною динамікою”.
Розуміння теорії хаосу
Теорія хаосу застосовувалася до багатьох різних речей, від прогнозування погодних моделей до фондового ринку. Простіше кажучи, теорія хаосу – це спроба побачити і зрозуміти основний порядок складних систем, які на перший погляд можуть здатися без порядку.
Перший справжній експеримент з теорії хаосу був проведений в 1960 році метеорологом Едвардом Лоренцом.Він працював із системою рівнянь, щоб передбачити, якою буде погода.У 1961 році він хотів відтворити минулу послідовність погоди, але розпочав послідовність посередині і роздрукував лише перші три знаки після коми замість повних шести.Це кардинально змінило послідовність, яку можна обгрунтовано припустити, що вона точно відображає вихідну послідовність лише з невеликою зміною трьох знаків після коми.Однак Лоренц довів, що, здавалося б, незначні фактори можуть мати величезний вплив на загальний результат.Теорія хаосу досліджує наслідки дрібних явищ, що суттєво впливають на результати, здавалося б, не пов’язаних між собою подій.
Теорія хаосу на фондовому ринку
Теорія хаосу – суперечлива і складна теорія, яка використовується для пояснення деяких особливостей систем, які традиційно важко точно моделювати. Фінансові ринки потрапляють у цю категорію з додатковою перевагою, коли з’являється багатий набір історичних даних. Одне цікаве фінансове явище, яке теорія хаосу може проілюструвати, якщо не пояснити, – це те, як, здавалося б, здорові фінансові ринки можуть зазнати раптових потрясінь і крахів.
Прихильники теорії хаосу вважають, що ціна – це останнє, що потрібно змінити для акцій, облігацій чи інших цінних паперів. Це свідчить про те, що періоди низької волатильності цін не обов’язково відображають справжнє здоров’я ринку. Якщо розглядати ціну як відстаючий показник, інвестори потрапляють у похмурість настільки, наскільки вони можуть помітити аварії до того, як вони відбудуться. Це, звичайно, відповідає досвіду більшості інвесторів, які пережили події чорних лебідів та фінансові крахи. Є деякі, хто, здається, може позиціонувати себе за спади ринку заздалегідь, але вони часто роблять набагато глибше, ніж дані про ціни, щоб зрозуміти структурні слабкі місця, які більшість ринків не помічала.
Великим застереженням щодо теорії хаосу є те, що вона занадто часто використовується як спосіб зниження інвестицій. Хоча ринки майже неможливо передбачити протягом короткострокового періоду, вони є більш послідовними в довгостроковій перспективі. Те, що ви не можете визначити час наступного краху, ще не означає, що ви не повинні інвестувати в акції з міцними основами, які мають тенденцію працювати в довгостроковій перспективі.