Індекс довільної прогулянки
Що таке індекс випадкової прогулянки?
Індекс випадкових прогулянок (RWI) – це технічний показник, який порівнює рух цін цінних паперів із випадковими рухами, намагаючись визначити, чи є він статистично значущим трендом. Він може використовуватися для формування торгових сигналів на основі сили базового цінового тренду.
Ключові винос
- Індекс випадкової прогулянки складається з двох рядків, високого та низького, що вимірюють силу висхідного та низхідного тренду.
- Коли RWI High знаходиться вище RWI Low, це означає, що сила вгору більше, ніж сила зниження, і навпаки.
- Коли або RWI High, або RWI Low вище одного, це вказує на сильну, невипадкову тенденцію. Показання нижче одного середнього руху можуть бути випадковими, оскільки недостатньо сили, щоб вказати інше.
Розуміння індексу випадкових прогулянок
Індекс випадкових прогулянок був створений Майклом Пулосом для того, щоб визначити, чи є поточна цінова ціна цінних паперів ” випадковою прогулянкою ” чи є результатом статистично значущої тенденції, вищої чи нижчої.
Випадкові прогулянки стосуються рухів ринку або безпеки, які перебувають у межах статистичного рівня “шуму” і не узгоджуються з підтвердженою або визначуваною тенденцією. Технічний індикатор був спочатку опублікований в Технічний аналіз акцій і сировинних товарів журналу в 1990 році в статті, під заголовком «тенденції і випадкові блукання.»
Тенденції ринку та дослідження випадкових прогулянок сягають десятиліть, про що свідчить публікація Р. А. Стівенсона “Товарні ф’ючерси: тенденції чи випадкові прогулянки?” у березні 1970 року в журналі The Journal Of Finance.
Розрахунок індексу випадкової прогулянки
Вільям Феллер, математик, який спеціалізувався на теорії ймовірностей, довів, що межі випадковості, також відомі як відстані переміщення, можуть бути розраховані, беручи квадратний фут числа двійкових подій, які з однаковою ймовірністю відносяться до двосторонніх результатів як підкидання монети). Логічно кажучи, будь-який рух поза цими межами свідчить про те, що рух за своєю суттю не є випадковим. RWI застосовує ці математичні принципи при вимірюванні висхідного та низхідного тренду, щоб визначити, чи є це випадковим чи статистично значущим.
Оскільки індикатор вимірює як силу висхідного, так і низхідного тренду, індикатор має два рядки і вимагає окремих розрахунків для обох.
Розрахунок для високих періодів, або RWI High, становить:
Іншими словами, якщо ви розраховуєте максимум ІРВ за останні п’ять днів, візьміть максимум із сьогоднішнього дня мінус мінімум із попереднього періоду та обчисліть максимум ІРВ. Потім обчисліть, використовуючи сьогоднішній максимум мінус мінімум два дні тому. Робіть це щодня, повертаючись до п’яти торгових сесій.
Ваше значення RWI High – це найвище значення за останні п’ять днів або за скільки періодів (n) було обрано.
Низька RWI розраховується наступним чином:
RWI Low=Highп-ДожATR