Коефіцієнт волатильності
Що таке коефіцієнт волатильності
Коефіцієнт волатильності є технічним показником, який використовується для виявлення цінових закономірностей та проривів. В технічному аналізі він використовує дійсний діапазон, щоб зрозуміти, як ціна цінного паперу рухається поточного дня порівняно з колишньою волатильністю.
Порушення коефіцієнта волатильності
Ставлення волатильності є мірою, яка допомагає інвесторам стежити за волатильності фондових по ціні. Це один з небагатьох технічних показників, орієнтованих на волатильність. Загалом, середньоквадратичне відхилення, як правило, є одним із найпоширеніших заходів, що застосовуються для відстеження волатильності. Стандартне відхилення є основою для декількох технічних каналів, включаючи смуги Боллінджера. Технічні аналітики використовують всебічно охоплюючі канали багатьох різних різновидів для визначення діапазонів цін і моделей волатильності, які допомагають привести до торгових сигналів. Історична нестабільність також є ще однією поширеною лінією тренду, яка може бути використана для слідування волатильності.
Коефіцієнт волатильності був розроблений, щоб сприяти аналізу волатильності цін.В усіх галузях обчислення волатильності та коефіцієнта волатильності можуть відрізнятися.Що стосується технічного аналізу, Джек Швагер відомий тим, що представив концепцію коефіцієнта летючості у своїй книзі “Технічний аналіз”.
Розрахунок коефіцієнта летючості
Методика розрахунку коефіцієнта летючості Швагера спирається на концепцію справжнього діапазону, яку розробив і запровадив Уеллс Уайлдер, але має кілька ітерацій.Швагер обчислює коефіцієнт летючості з наступного:
Інші ітерації коефіцієнта волатильності можуть включати наступне:
VR=∣ТТР∣ATRжчере:| TTR |=ABсекпролуте ВлуйпрохМх ABсекпролуте ВлуйпрохМх =TH-TL, TH-YC, YC-TLTH=Today’s HighTL=ТпродY’секлпрож YC=YEсектерду’иСлпрозї \ begin {align} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ text {|TTR |} = \ text {Абсолютне значення макс.} \\ & \ text {Абсолютне значення макс.} = \ Text {TH} – \ text {TL}, \ text {TH} – \ text {YC}, \ text {YC} – \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Сьогоднішній максимум} \\ & \ text {TL} = \ text {Сьогоднішній низький} \\ & \ text {YC} = \ text {Вчорашнє закриття} \\ \ кінець {вирівняне}UVR=ATR
Сигнали коефіцієнта волатильності
Інвестори та трейдери матимуть власні механізми для відстеження та виявлення закономірностей із коефіцієнта волатильності. Цей коефіцієнт, як правило, наноситься у вигляді одного рядка на технічній діаграмі або як накладення, або у власному вікні відображення.
Більш високий коефіцієнт волатильності буде сигналом про значну волатильність ціни в поточному торговому дні. Загалом волатильність може бути сигналом про порушення чи розвиток подій, що впливають на ціну цінних паперів. Отже, висока волатильність може призвести до нової тенденції до ціни цінного паперу в позитивному чи негативному напрямку. Трейдери дотримуються волатильності та коефіцієнта волатильності у поєднанні з іншими торговими схемами, щоб допомогти підтвердити торговий сигнал для інвестицій.