Фінансова енциклопедія

Індекс сили та використання

Що таке індекс сили?

Індекс сили – це технічний показник, що вимірює кількість потужності, яка використовується для переміщення ціни активу. Термін та його формула були розроблені психологом і торговцем Олександром Елдером та опубліковані в його книзі 1993 року ” Торгуючи на життя”. Індекс сили використовує ціну та обсяг для визначення величини сили, що стоїть за ціновим рухом. Індекс – це осцилятор, коливається між позитивною та негативною територією. Це необмежено, що означає, що індекс може нескінченно зростати або знижуватися.

Індекс сили використовується для підтвердження тренду та прориву, а також виявлення потенційних точок повороту шляхом пошуку розбіжностей.

Ключові винос

  • Зростання індексу сили, вище нуля, допомагає підтвердити зростання цін.
  • Індекс сили, що падає, нижче нуля, допомагає підтвердити падіння цін.
  • Прорив або сплеск індексу сили допомагає підтвердити прорив ціни.
  • Якщо індекс сили робить нижчі коливання, коли ціна робить вищі коливання, це є ведмежою дивергенцією і попереджає, що ціна може скоро знизитися.
  • Якщо індекс сили робить вищі мінімальні коливання, а ціна знижує мінімальні коливання, це бичача дивергенція і попереджає, що ціна може незабаром піднятися вище.
  • Індекс сили зазвичай становить 13 періодів, але його можна регулювати залежно від переваг. Чим більше періодів використовували більш плавні рухи індексу, як правило, віддавали перевагу довгострокові трейдери.

Формула індексу сили:

Як розрахувати індекс сили

  1. Складіть останню ціну закриття (поточну), ціну закриття попереднього періоду та обсяг останнього періоду (поточний обсяг).
  2. За цими даними обчисліть одноперіодний індекс сили.
  3. Обчисліть експоненціальну ковзну середню, використовуючи кілька одноразових розрахунків індексу сили. Наприклад, для обчислення індексу сили (20) знадобляться принаймні 20 розрахунків індексу сили (1).
  4. Постійно повторюйте кроки після закінчення кожного періоду.

Що вам говорить Індекс сили

Одноперіодний індекс сили порівнює поточну ціну з попередньою ціною, а потім множить її на обсяг за цей період. Значення може бути позитивним або негативним. Зазвичай показник сили усереднюється протягом декількох періодів, наприклад, 13 або 100. Отже, показник сили показує, чи зросла ціна більше вгору чи вниз, а також скільки обсягу чи потужності стоїть за ходом.

Показання високих показників сили пов’язані з дуже сильними ціновими рухами та дуже великим обсягом. Великі цінові рухи, яким не вистачає обсягу, призведуть до показника сили, який не буде настільки високим чи низьким (порівняно з тим, якщо обсяг був великим).

Оскільки силовий індекс допомагає оцінити ринкову владу чи силу, його можна використовувати для підтвердження тенденцій та проривів.

Сильний ріст цін також повинен спричинити зростання індексу сили. Під час відкотів та рухів убік індекс сили часто падатиме, оскільки обсяг та / або розмір цінових рухів стає меншим.

Під час сильних спадів індекс сили повинен падати. Під час мітингу на ведмежому ринку або побічних корекцій індекс сили вирівнюватиметься або рухатиметься вгору, оскільки обсяг і розмір ціни рухається, як правило, зменшується.

Прориви, наприклад, на схемі діаграми, зазвичай підтверджуються збільшенням обсягу. Оскільки індекс сили враховує як ціну, так і обсяг, стрибок індексу сили у напрямку прориву може допомогти підтвердити прорив ціни. Відсутність обсягу або непідтвердження індексу сили може означати, що прорив, швидше за все, не вдасться.

Якщо вищевказані рекомендації не вдаються, це може свідчити про проблему з ціною / трендом, а отже, і про можливий зворотний розвиток цін. Наприклад, якщо ціна робить вищі максимуми, але індекс сили робить нижчі максимуми, це називається ведмежою дивергенцією, і ціна може бути обумовлена ​​зниженням. Якщо ціна робить нижчі мінімуми, а індекс сили – нижчий, це бичача дивергенція, і ціна може незабаром зрости.

Різниця між індексом сили та індексом грошових потоків (МФО)

Індекс грошових потоків (МФО), як і індекс сили, використовує ціну та обсяг, щоб допомогти оцінити силу тенденції та виявити потенційні розвороти цін. Розрахунки показників, однак, дуже різні, оскільки МФО використовує більш складну формулу, яка включає типову ціну (висока + низька + закрити / 3), а не просто використовуючи ціни закриття. MFI також пов’язаний між нулем і 100. Оскільки MFI пов’язаний і використовує інший розрахунок, він надаватиме іншу інформацію, ніж індекс сили.

Обмеження використання індексу сили

Індекс сили є відстаючим показником. Він використовує попередні дані про ціни та обсяги, а потім ці дані використовують для обчислення середнього значення (EMA). Оскільки дані, як правило, вводяться в середнє значення, іноді може бути повільно подавати торгові сигнали. Наприклад, може знадобитися кілька періодів, щоб індекс сили почав збігатися після прориву вгору, але до цього моменту ціна вже могла суттєво вийти за межу прориву і, таким чином, може більше не виправдовувати вступ.

Короткотерміновий індекс сили (10, 13 і 20, наприклад) створює багато ” візків”, оскільки навіть помірний рух цін або збільшення обсягу можуть спричинити великі коливання показника. Більш довгостроковий індекс сили (50, 100 або 150, наприклад) не зробить стільки коливань, але він буде повільніше реагувати на зміни цін і буде більше затримуватися у наданні торгових сигналів.