Торгова мережа
Що таке Grid Trading?
Торгова мережа – це коли замовлення розміщуються вище і нижче встановленої ціни, створюючи сітку замовлень із поступовим збільшенням і зниженням цін. Торгова мережа найчастіше асоціюється з валютним ринком. Загалом методика спрямована на виграш від звичайної волатильності цін на актив, розміщуючи замовлення на купівлю та продаж через певні проміжки часу вище і нижче заздалегідь визначеної базової ціни.
Наприклад, трейдер форекс може розміщувати замовлення на покупку кожні 15 піпсів вище встановленої ціни, одночасно розміщуючи замовлення на продаж кожні 15 піпсів нижче цієї ціни. Це використовує переваги тенденцій. Вони також можуть розміщувати замовлення на покупку нижче встановленої ціни та продавати замовлення вище. Це має перевагу в діапазоні умов.
Ключові винос
- Торгова мережа передбачає розміщення замовлень на купівлю та продаж через встановлені інтервали навколо встановленої ціни.
- Сітку можна створити для отримання вигоди з тенденцій або діапазонів.
- Щоб отримати прибуток від тенденцій, розміщуйте замовлення на покупку з інтервалом вище встановленої ціни, а продавайте замовлення нижче встановленої ціни.
- Щоб отримати прибуток від діапазонів, розміщуйте замовлення на покупку з інтервалом нижче встановленої ціни, а продавайте замовлення вище встановленої ціни.
Розуміння торгової мережі
Перевагою мережевої торгівлі є те, що вона вимагає мало прогнозування напрямку ринку і може бути легко автоматизована. Основними недоліками, однак, є можливість понести великі втрати, якщо не дотримуватися обмежень стоп-лосів, та складність, пов’язана з запуском та / або закриттям декількох позицій у великій сітці.
Ідея, яка стоїть за сучасними трендовими торговими мережами, полягає в тому, що якщо ціна рухається у стійкому напрямку, позиція стає більшою, щоб заробити на цьому. По мірі того, як ціна рухається вгору, запускається більше замовлень на покупку, що призводить до більшої позиції. Позиція стає більшою і вигіднішою, чим далі ціна рухається в цьому напрямку.
Однак це призводить до дилеми. Зрештою, трейдер повинен визначити, коли припиняти сітку, виходити з торгів і реалізовувати прибуток. Інакше ціна може змінитися, і ці прибутки зникнуть. Хоча збитки контролюються за допомогою ордерів на продаж, які також мають однаковий інтервал, до моменту досягнення цих ордерів позиція могла перейти від вигідної до втрати грошей.
З цієї причини торговці зазвичай обмежують свою сітку певною кількістю замовлень, наприклад, п’ятьма. Наприклад, вони розміщують п’ять замовлень на покупку вище встановленої ціни. Якщо ціна проходить через усі замовлення на купівлю, вони виходять з торгівлі з прибутком. Це можна зробити відразу або через сітку продажу, починаючи цільовий рівень.
Якщо цінова дія нестабільна, це може спричинити замовлення на покупку вище встановленої ціни та замовлення на продаж нижче встановленої ціни, що призведе до втрати. Ось де сітка, що не має тенденції, хитається. Зрештою, стратегія є найбільш вигідною, якщо ціна рухається у стійкому напрямку. Ціна, яка коливається вперед-назад, зазвичай не дає хороших результатів.
На коливальних або коливальних ринках торгівля мережею проти тенденції, як правило, є більш ефективною. Наприклад, трейдер розміщує замовлення на придбання через регулярні інтервали нижче встановленої ціни, а місця, де продають замовлення, регулярно перевищують встановлену ціну. За міру того як ціна падає, трейдер отримує довго. Коли ціна зростає, замовлення на продаж запускаються, щоб зменшити довгу позицію та потенційно отримати короткий. Трейдер отримує прибуток до тих пір, поки ціна продовжує коливатися вбік, викликаючи обидва і продаючи замовлення.
Проблема сітки проти тенденції полягає в тому, що ризик не контролюється. Трейдер може в кінцевому підсумку накопичувати все більшу і більшу програшну позицію, якщо ціна буде рухатися в одному напрямку, а не коливатися. Зрештою, трейдер повинен встановити рівень стоп-лосса, оскільки він не може продовжувати тримати програшну (не кажучи вже про збільшення) позицію на невизначений час.
Будівництво торгової мережі
Для побудови сітки потрібно виконати кілька кроків.
- Виберіть інтервал, наприклад, 10 піпсів, 50 пікселів або 100 піпсів, наприклад.
- Визначте початкову ціну на сітку.
- Визначте, чи буде сітка з трендом чи проти тренда.
У сітці з тенденцією, припустимо, трейдер вибирає початкову точку 1,1550 та інтервал 10 піп. Розміщуйте замовлення на покупки за 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 та 1.1600. Розміщуйте замовлення на продаж на 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 та 1.1500. Ця стратегія вимагає виходу, коли справи йдуть добре, щоб зафіксувати прибуток.
Припустимо, що трейдер вирішив використовувати сітку проти тенденції. Вони також вибирають 1,1550 як початкову точку та інтервал 10 піп. Вони розміщують замовлення на покупки за 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 та 1.1500. Вони розміщують замовлення на продажу за 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 та 1.1600. Ця стратегія зафіксує прибуток, оскільки ініціюються як замовлення на покупку, так і на продаж, але вона вимагає зупинки втрат, якщо ціна рухається в одному напрямку.
Приклад сіткової торгівлі в EURUSD
Припустимо, що день трейдер бачить, що EURUSD коливається від 1,1400 до 1,1500. На даний момент ціна становить близько 1,1450, тому трейдер вирішує використовувати інтервал 10 піп проти сітки, що спрямовує тенденцію, щоб потенційно отримати вигоду від діапазону.
Трейдер розміщує замовлення на продаж на 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 та 1.1510. Стоп-лосс розміщений на рівні 1,1530. Це гарантує обмеження ризику. Ризик становить 270 піпсів, якщо всі замовлення на продаж спрацьовують, жодні сіткові замовлення на покупку не спрацьовують, і стоп-лосс досягнуто.
Вони також розміщують замовлення на покупки за 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 та 1.1390. Вони розміщують стоп-лосс на рівні 1,1370. Ризик становить 270 піпсів, якщо всі замовлення на купівлю активовано, жодні сіткові замовлення на продаж не активовані, а стоп-лосс досягнутий.
Трейдер сподівається, що ціна буде рухатись все вище і нижче, або нижче і вище в межах 1,1510 та 1,1390. Хоча вони також сподіваються, що ціна не рухається занадто далеко за межі цього діапазону, інакше вони будуть змушені вийти з втратою, щоб контролювати свій ризик.