Ковзне середнє (MA)

Що таке ковзне середнє (MA)?

У статистиці ковзаюче середнє – це обчислення, що використовується для аналізу точок даних шляхом створення серії середніх значень різних підмножин повного набору даних. У фінансах ковзна середня (MA) – це показник запасу, який зазвичай використовується в технічному аналізі. Причиною розрахунку ковзного середнього запасу є сприяння згладженню даних про ціни шляхом створення постійно оновлюваної середньої ціни.

Обчислюючи ковзну середню, пом’якшують вплив випадкових короткочасних коливань на ціну акції протягом певного періоду часу.


Ключові винос

  • Ковзна середня (MA) – це показник запасу, який зазвичай використовується в технічному аналізі.
  • Причиною розрахунку ковзного середнього запасу є сприяння згладженню даних про ціни за певний проміжок часу шляхом створення постійно оновлюваної середньої ціни.
  • Проста ковзна середня (SMA) – це розрахунок, який бере середнє арифметичне заданого набору цін за певну кількість днів у минулому; наприклад, протягом попередніх 15, 30, 100 або 200 днів.
  • Експоненціальні ковзні середні (ЕМА) – це середньозважене середнє значення, яке надає більшої ваги ціні акції в останні дні, що робить її показником, який більш чутливий до нової інформації.




Розуміння ковзного середнього (MA)

Ковзне середнє – це простий інструмент технічного аналізу. Ковзні середні зазвичай розраховуються для виявлення напрямку тренду акції або для визначення рівня підтримки та опору. Це показник, що слідує за трендом або відстає, оскільки базується на минулих цінах.

Чим довший період часу для ковзної середньої, тим більше відставання. Отже, 200-денна ковзаюча середня матиме значно більший ступінь відставання, ніж 20-денна MA, оскільки вона містить ціни за останні 200 днів. За 50-денними та 200-денними ковзаючими середніми показниками акцій інвестори та трейдери широко дотримуються, і вони вважаються важливими торговими сигналами.

Ковзаючі середні є повністю настроюваним показником, що означає, що інвестор може вільно вибирати будь-який часовий проміжок, який їм хочеться, підраховуючи середнє значення. Найпоширеніші періоди часу, що використовуються у ковзних середніх, – це 15, 20, 30, 50, 100 та 200 днів. Чим коротший проміжок часу, використовуваний для створення середнього значення, тим більш чутливим він буде до зміни ціни. Чим довший проміжок часу, тим менш чутливим буде середнє значення.

Інвестори можуть обирати різні періоди часу різної тривалості для розрахунку ковзних середніх на основі своїх торгових цілей. Коротше ковзаючі середні зазвичай використовуються для короткострокової торгівлі, тоді як довгострокові ковзні середні більше підходять для довгострокових інвесторів.

Немає правильних часових рамок для налаштування ковзних середніх. Найкращий спосіб зрозуміти, який з них найкраще підходить для вас, – це експериментувати з різними періодами часу, поки не знайдете той, який відповідає вашій стратегії.

Прогнозування тенденцій на фондовому ринку не є простим процесом. Незважаючи на те, що неможливо передбачити подальший рух конкретного запасу, використання технічного аналізу та досліджень може допомогти вам зробити кращі прогнози.

Зростаюча ковзна середня вказує на те, що цінні папери перебувають у висхідному тренді, тоді як знижуюча ковзна середня вказує на те, що вона знаходиться в низхідному тренді. Подібним чином імпульс вгору підтверджується бичачим кросовером, який відбувається, коли короткочасна ковзна середня перетинається вище довгострокової ковзної середньої. І навпаки, імпульс зниження підтверджується ведмежим кросовером, який відбувається, коли короткочасна ковзна середня перетинається нижче довгострокової ковзної середньої.

Хоча розрахунок ковзних середніх корисний сам по собі, розрахунок може також стати основою для інших показників технічного аналізу, таких як дивергенція конвергенції ковзної середньої (MACD).

Дивергенція конвергенції ковзної середньої (MACD) використовується трейдерами для моніторингу взаємозв’язку двох ковзних середніх. Як правило, він обчислюється шляхом віднімання 26-денної експоненціальної ковзної середньої від 12-денної експоненціальної ковзної середньої.

Коли MACD позитивний, короткостроковий середній показник знаходиться вище середнього довгострокового. Це свідчить про зростання імпульсу. Коли короткострокове середнє нижче середньострокового, це ознака того, що імпульс падає. Багато трейдерів також стежать за ходом вище або нижче нульової лінії. Переміщення вище нуля – це сигнал до покупки, тоді як перехрещення нижче нуля – сигнал до продажу.

Типи ковзних середніх

Просте ковзне середнє

Найпростіша форма ковзного середнього, відома як проста ковзна середня (SMA), обчислюється за допомогою середнього арифметичного заданого набору значень. Іншими словами, набір цифр – або ціни у випадку фінансових інструментів – складаються разом, а потім діляться на кількість цін у наборі. Формула для розрахунку простої ковзної середньої цінного папера така:

Експоненціальна ковзна середня (EMA)

Експоненціальна ковзна середня – це тип ковзної середньої, що надає більшої ваги останнім цінам, намагаючись зробити її більш чутливою до нової інформації. Щоб розрахувати EMA, спочатку потрібно обчислити просту ковзну середню (SMA) за певний проміжок часу. Далі потрібно розрахувати множник для зважування ЕМА (іменований “коефіцієнтом згладжування”), який зазвичай відповідає формулі: [2 / (вибраний період часу + 1)]. Отже, для 20-денної ковзної середньої множник буде [2 / (20 + 1)] = 0,0952. Потім ви використовуєте коефіцієнт згладжування у поєднанні з попередньою EMA, щоб отримати поточне значення. Таким чином, EMA надає вищий коефіцієнт зважування останнім цінам, тоді як SMA призначає однакову вагу для всіх значень.

ЕМAт=[Vт