Торговий сигнал

Що таке торговий сигнал?

Торговий сигнал – це стимул до дії або для купівлі, або продажу цінного паперу або іншого активу, генерованого в результаті аналізу. Цей аналіз може бути створений людиною за допомогою технічних показників, або він може бути створений за допомогою математичних алгоритмів, заснованих на ринкових діях, можливо в поєднанні з іншими ринковими факторами, такими як економічні показники.

Як працює торговий сигнал

Торгові сигнали можуть використовувати різні вхідні дані з кількох дисциплін. Зазвичай технічний аналіз є основною складовою, але фундаментальний аналіз, кількісний аналіз та економіка також можуть бути вхідними даними, а також мірами настрою та навіть сигналами від інших систем торгових сигналів. Мета – надати інвесторам і трейдерам механічний метод, позбавлений емоцій, придбати або продати цінний папір чи інший актив.

Окрім простих тригерів купівлі та продажу, торгові сигнали можуть також використовуватися для модифікації портфеля, визначаючи, коли може бути сприятливим часом придбати більше одного конкретного сектору, наприклад, технології, і висвітлити інший, наприклад, споживчі товари. Тим часом торговці облігаціями можуть мати сигнали про коригування тривалості своїх портфелів, продаючи один термін погашення та купуючи інший термін погашення. Нарешті, це може також допомогти у розподілі класів активів, таких як перенесення грошей між акціями, облігаціями та золотом.

Немає обмежень щодо того, наскільки складним може бути торговий сигнал. Однак торговці, як правило, роблять речі простими, використовуючи лише кілька вхідних даних. З практичних цілей набагато простіше керувати простим генератором сигналів і періодично тестувати його, щоб побачити, які компоненти потребують налаштування або заміни.

Занадто багато введених даних може спричинити складність, що вимагає більше часу, ніж може запропонувати трейдер. І оскільки ринки змінюються з часом, часто з великою швидкістю, складні стратегії можуть бути застарілими ще до закінчення тестування.

Приклад торгового сигналу

Торгові сигнали, як правило, пов’язані з швидкою торгівлею на виході та виїзді. Однак насправді деякі сигнали зустрічаються рідше і базуються на реверсії та купівлі падінь в акції.

Прекрасними торговими сигналами такого роду було б шукати періоди, коли цінова дія не узгоджується з основними основами. Прикладом може бути, якщо ринок розпродається через заголовки страху, але основні дані свідчать про міцне здоров’я. Трейдери можуть вирішити придбати дайп, якщо їх сигнал блимає “добре”.

Створення торгового сигналу

Існує нескінченна можливість висувати торговий сигнал, але трейдери, як правило, хочуть просто автоматизувати своє мислення. Прикладом може бути: “для акцій, які мають нижчий за певний коефіцієнт ціни до прибутку ( коефіцієнт Р / Е), купуйте, коли певне технічне формування проривається вгору, і ціни перевищують певну ковзну середню, тоді як процентні ставки падають “.

Ось декілька найпоширеніших входів. Трейдери можуть комбінувати їх, оскільки бажають відповідати будь-яким критеріям, які вони використовують для вибору торгів.

• Технічний прорив або збій. Сюди можуть входити трикутники, прямокутники, голова і плечі та лінії тренду.
• Ковзне середнє хрест. Більшість інвесторів стежать за 50- і 200-денними ковзаючими середніми, але є й багато інших, що є загальновживаними. Вхідні дані можуть бути, коли торгова діяльність перевищує або нижче середнього. Або це може бути, коли дві середні величини перетинають одна одну.
• Збільшення обсягу. Незвично великий обсяг часто є попередником нового руху на ринку. На ф’ючерсних ринках також може використовуватися відкритий відсоток.
• Процентні ставки. Зміни ставок часто можуть свідчити про зміни на фондових та товарних ринках.
• Нестабільність. Існує багато способів виміряти волатильність, і, як і для інших показників, екстремальні максимуми або мінімуми волатильності можуть спричинити ринкові зміни.
• Цикли. Ринки всіх типів мають тенденцію до плину та плину з плином часу, навіть якщо вони перебувають у стійкій тенденції або в нетрендовому стані. Одним з найбільш широко відомих циклів є сезонний цикл запасів – продайте у травні та відійдіть – що може допомогти визначити, чи діє стратегія в сильну або слабку половину року.
• Крайні настрої. Використовуваний як протилежний показник, надмірна бичачість згідно з опитуваннями або фактична торгова діяльність може припустити вершини ринку. І навпаки, надмірна ведмежість може призвести до зниження ринку.
• Оцінка. Надмірно висока оцінка порівняно з ринковими, галузевими або акційними заходами може призвести до сигналів продажу.