Ймовірна максимальна втрата (ПМЛ)
Що таке ймовірна максимальна втрата (ПМЛ)?
Ймовірний максимальний збиток (ПМЛ) – це максимальний збиток, який, як очікується, зазнає страховик за полісом. Імовірні максимальні збитки (ПМЛ) найчастіше пов’язані зі страховими полісами на майно, такими як страхування від пожежі або страхування від повені.
Ймовірні максимальні збитки (ПМЛ) представляють найгірший сценарій для страховика та допомагають визначити премії, які страхувальник повинен буде сплатити за своїм страховим полісом.
Ключові винос
- Ймовірний максимальний збиток (ПМЛ) – це максимальний збиток, який страховик повинен втратити за страховим полісом.
- Страховики використовують різні моделі та дані для визначення ризику, пов’язаного зі страхуванням полісу, який включає ймовірні максимальні збитки (ПМЛ).
- Кожна страхова компанія визначає та обчислює ймовірні максимальні збитки (ПМЛ) по-різному.
- Розрахунок ймовірних максимальних збитків (ПМЛ) враховує такі фактори: вартість майна, фактори ризику та фактори, що зменшують ризик.
- Чим більше факторів, що зменшують ризик, тим менша ймовірна максимальна втрата (ПМЛ).
Розуміння ймовірних максимальних збитків (ПМЛ)
Страхові компанії використовують широкий спектр наборів даних, включаючи ймовірний максимальний збиток (PML), при визначенні ризику, пов’язаного з андеррайтингу нової страховий поліс, процес, який також допомагає встановити премію. Страховики перевіряють досвід минулих збитків на наявність подібних ризиків, демографічні та географічні профілі ризиків та загальногалузеву інформацію для встановлення премії.
Страховик припускає, що частина страхових полісів, які він здійснює, зазнає збитків, але основна частина полісів цього не зробить. Страхова компанія завжди повинна переконатися, що у неї є достатньо коштів для виплати претензій за полісами, а ймовірна максимальна втрата є однією з багатьох показників, яка допомагає визначити розмір необхідних коштів.
Страхові компанії розходяться щодо того, що означає ймовірний максимальний збиток. Існує щонайменше три різних підходи до ПМЛ:
- ПМЛ – це максимальний відсоток ризику, який може зазнати збитків у певний момент часу.
- ПМЛ – це максимальна сума збитків, яку страховик міг би пережити в певній зоні, перш ніж бути неплатоспроможним.
- ПМЛ – це загальний збиток, який страховик очікує понести за певним полісом.
Страхові агенти комерційного страхування використовують розрахунки ймовірних максимальних збитків, щоб оцінити найвищий максимальний збиток, який бізнес, найімовірніше, подасть, на відшкодування збитків, спричинених катастрофічною подією. Андеррайтери використовують складні статистичні формули та діаграми розподілу частот для оцінки ПМЛ і використовують цю інформацію як вихідну точку у переговорах про вигідні комерційні страхові ставки.
Як розрахувати ймовірні максимальні збитки (ПМЛ)
Існує кілька етапів підрахунку ПМЛ:
- Визначте доларову вартість майна, щоб отримати потенційні фінансові збитки внаслідок катастрофічної події, якщо все майно було знищено.
- Визначте фактори ризику, які можуть спричинити подію, яка може призвести до пошкодження або втрати майна. Це може включати місце розташування майна; наприклад, властивості на березі океану більш схильні до повені. Він також може включати будівельні матеріали; будівлі з дерева більш схильні до пожежі.
- Візьміть до уваги фактори пом’якшення ризику, які можуть запобігти пошкодженню або втраті, такі як близькість до пожежної станції, сигналізації та спринклерів.
- Потрібно буде провести аналіз ризику, щоб визначити, в якому масштабі фактори, що пом’якшують ризик, зменшать ймовірність події, яка може призвести до пошкодження або втрати майна.
- Останній крок передбачає множення вартості майна на відсоток очікуваних збитків, що є різницею між очікуваними збитками та факторами, що пом’якшують ризик. Наприклад, якщо будинок знаходиться на березі і його вартість становить 300 000 доларів, а будинок підняли на палях, щоб уникнути затоплення, як фактору, що пом’якшує ризик, що зменшує очікувані втрати на 30%, тоді розрахунок ймовірних максимальних втрат буде 300 000 дол. США * (100% -30%) = 210 000 дол. США.
Наведений вище приклад є спрощеною версією, і чим більше факторів пом’якшення ризику має об’єкт, тим далі зменшуватимуться ймовірні максимальні втрати. Більшість об’єктів нерухомості піддаються різному пошкодженню, тому забезпечення захисту від усіх змінних не тільки виграє страховій компанії в сумі, яку їм доведеться покрити у випадку катастрофічної події, але і зменшить премії страхувальника доведеться заплатити.