Фінансова енциклопедія

Індикатор Уайлдера DMI (ADX)

Що таке індикатор DMI (ADX) Вайдера?

DMI Wilder (ADX) складається з трьох показників, які вимірюють силу та напрямок тренда. Три лінії складають Індекс напрямку руху (DMI): ADX (чорна лінія), DI + (зелена лінія) та DI- (червона лінія). Рядок середнього спрямованого індексу (ADX) показує силу тенденції. Чим вище значення ADX, тим сильніша тенденція. Колір рядків можна змінити, але чорний, зелений та червоний є типовими в більшості програм.

Індикатор плюсового напрямку (DI +) та індикатор мінусового напрямку (DI-) показують поточний ціновий напрямок. Коли DI + перевищує DI, поточний імпульс ціни зростає. Коли DI- вище DI +, поточний імпульс ціни знижується.

Ключові винос

  • DMI – це сукупність показників, включаючи + DI, -DI та ADX.
  • Як + DI, так і -DI вимірюють рух вгору і вниз, і кросовери цих ліній можуть бути використані як торгові сигнали.
  • ADX вимірює силу тренду вгору чи вниз; показник вище 25 вказує на сильну тенденцію.

Формула для DMI Вайдера (ADX) така

Як розрахувати DMI Вайдера (ADX)

Індикатор має декілька компонентів. Ось як розраховуються компоненти.

  1. Обчисліть + DM, -DM та True діапазон (TR) для кожного періоду. Використання 14 періодів є загальним явищем
  2. Використовуйте + DM, коли струм високий – попередній високий> попередній низький – струм низький. Використовуйте -DM, коли попередній низький – струм низький> струм високий – попередній високий.
  3. TR – більший із поточного максимуму – струму низького, поточного максимуму – попереднього закриття або поточного мінімуму – попереднього закриття.
  4. Згладьте 14-періодні середні значення + DM, -DM та TR. Формула TR наведена нижче. Введіть значення -DM та + DM для обчислення згладжених середніх значень.
  5. Перші 14TR = Сума перших 14 показань TR.
  6. Наступне значення 14TR = Перше 14TR – (Попереднє 14TR / 14) + Поточне TR
  7. Поділіть згладжене значення + DM на  згладжене  значення TR, щоб отримати + DI. Помножте на 100.
  8. Поділіть згладжене значення -DM на згладжене значення TR, щоб отримати-DI. Помножте на 100.
  9. Індекс спрямованого руху (DX) дорівнює + DI мінус -DI, ​​поділений на суму + DI та -DI (всі абсолютні значення). Помножте на 100.
  10. Щоб отримати ADX, продовжуйте обчислювати значення DX принаймні 14 періодів. Потім згладьте результати, щоб отримати ADX
  11. Перший ADX = сума 14 періодів DX / 14
  12. Пізніші значення, ADX = ((попередній ADX x 13) + поточний DX) / 14

Що вам повідомляє DMI Wilder (ADX)?

DMI Уайлдера, розроблений Дж. Уеллсом Уайлдером в 1978 році, демонструє силу тренду, як вгору, так і вниз.  За словами Вайлдера, тенденція присутня, коли ADX вище 25. Значення DMI коливаються від нуля до 100.

Якщо DI + перевищує DI, показник ADX 25 або вище вказує на сильний тренд зростання. Якщо DI- вище DI +, показник ADX 25 або вище вказує на сильний спад.

ADX може залишатися вище 25, навіть коли тенденція змінюється. Оскільки ADX неспрямований, це показує, що розворот такий же сильний, як і попередня тенденція. Трейдери можуть виявити, що показники, відмінні від 25, найкраще підходять для позначення сильної тенденції на певних ринках.

Наприклад, трейдер може виявити, що показник ADX 20 дає попередній показник того, що ціна цінного паперу є тенденцією. Консервативні торговці, можливо, захочуть почекати показників 30 або вище, перш ніж застосовувати стратегії, що слідують тренду.

Торгівля за допомогою DMI Вайлдера

На додаток до загальних рекомендацій, розглянутих вище, існує низка способів використання DMI для торгівлі.

DI кросовери

Трейдери могли зайти в довгу позицію, коли лінія DI + перетне лінію DI і встановити стоп-лосс під мінімум поточного дня або нижче нещодавнього мінімуму. Коли DI-лінія перетинає лінію DI +, трейдери можуть розмістити коротку позицію із зупинкою вище максимуму поточного дня або вище нещодавнього максимуму коливання. Трейдери могли б використовувати кінцеву зупинку, якщо торгівля рухається на їх користь, щоб допомогти заблокувати прибуток.

Незалежно від того, займає трейдер довгу чи коротку позицію, ADX повинен бути більше 25, коли відбувається кросовер, щоб підтвердити силу тренду. Коли ADX нижчий за 20, трейдери можуть використовувати торгові стратегії, які використовують умови, пов’язані з діапазоном, або чоппіє.

Скорочення та розширення DI

DI + і DI-лінія віддаляються один від одного, коли нестабільність цін зростає, і сходяться один до одного, коли волатильність зменшується. Короткотермінові трейдери могли вступати в угоди, коли дві лінії розходяться, щоб скористатися перевагами зростаючої волатильності. Свінг-трейдери можуть накопичуватися в позиції, коли лінії стикаються в очікуванні прориву.

Трейдери повинні використовувати DMI Wilder разом із іншими технічними показниками та ціновою дією, щоб збільшити ймовірність здійснення вигідних торгів.

Приклад використання Індикатора DMI (ADX) Уайлдера

На наступній діаграмі показано Shopify Inc. (SHOP) як з трендовими періодами, так і з меншими трендовими періодами. -DI та + DI кросовер кілька разів – потенційні торгові сигнали, – але не завжди є сильна тенденція (ADX вище 25), коли ці кросовери відбуваються.

Якщо + DI вже вище -DI, ​​коли ADX рухається вище 25 (або 20, 30), це може спричинити тривалу торгівлю. Вони позначені стрілками вгору.

Якщо -DI вище + DI, коли ADX рухається вище 25, це може спричинити коротку торгівлю. Вони позначені стрілками вниз.

Періоди скорочення також відзначаються, коли лінії + DI та -DI стискаються між собою. Це скорочення волатильності, за якими часто слідують періоди більшого, тенденційного руху, коли лінії знову розділяються. Відступи від цих скорочень (сині рамки) можуть представляти торгові можливості.

Індикатор сприйнятливий до створення декількох помилкових сигналів, тобто ціна в кінцевому підсумку не рухається в тому ж напрямку, як диктує кросовер, тому найкраще використовувати індикатор у поєднанні з іншими формами аналізу або з додатковими фільтрами, застосованими до генеруються сигнали.

DMI Вайлдера проти Aroon

Обидва індикатори мають перехресні сигнали, але вони обчислюються по-різному і вимірюють різні речі. DMI вимірює рух вгору і вниз, згладжуючи коливання цін. Індикатор Aroon вимірює час або періоди, починаючи з максимуму або мінімуму протягом періоду огляду.

Обмеження використання DMI Wilder (ADX)

Індикатор враховує минулі дані. Можливо, йому не вистачає прогнозного значення при прогнозуванні майбутніх цінових рухів. Показник відстає і, отже, буде вказувати на зміни тренду після того, як ціна вже змінила курс. Це може призвести до того, що деякі торгові сигнали виникають занадто пізно, щоб бути корисними. Це також може статися при читанні ADX. Читання 20, 25 або 30 не означає, що ця тенденція буде зберігатися. Багато тенденцій зникнуть після досягнення такого значення. Індикатор не може передбачити тенденцію, яка продовжуватиметься, лише те, що безпека мала тенденцію нещодавно.

Якщо ви використовуєте індикатор для сигналів, з’являться вітчики. Бічні пили трапляються, коли показники перетинаються взад і вперед, що призводить до безлічі торгових сигналів, які призводять до програшних торгів.